Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[Veronika]

По поводу закрытия позиции… Возможно, я бы закрыла сначала минусовую сделку. А прибыльную оставила до намеченного таргета... Но, если точка входа неправильная, и в результате общий минус…Кнопка Revers сначала мне очень нравилась. Но после того, как пару раз неудачно перевернулась на реале - надолго отбило охоту вносить изменения в торговый план во время сделки…

[kyiv.maxim]

Как говорится - "Информация к размышлению"

jmn писал(а):

... вместо индексов можно взять комодитиз за два ближайших месяца - корреляция великолепная, ликвидность тоже..
..Например, CL-07/CL-08 ... В этой паре взять таргет 50, конечно, сложнее чем в СП/ДОУ из-за одинаковой стоимости тика и большей корреляции, но тренды спреда тут намного сильнее, чем в парах с "разными" инструментами. Риски много меньше, можно провернуть больший сайз.

Цитата:

Внутрирыночные спреды («intramarket-spreads», «intracommodity-spreads»)
Спред, который предполагает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов на один и тот же товар, но с разными месяцами поставки, называют внутрирыночным. Очень часто этот вид спреда называют календарным. Пожалуй, это самый распространенный вид спреда.

CLN0 vs. CLQ0
Daily

| показать

2010 06 21 cl 1.png (8.17 KIB) Просмотров: 1179

5-ти минутки

| показать

2010 06 21 cl 2.png (10.1 KIB) Просмотров: 1179

Ну т.е. таргет в $100-200 не проблема (и просадка такая же )

Ilyich писал(а):

...надо еще контракты по нефти рассмотреть поближе

Цитата:

Межрыночные спреды («intermarket-spreads»)
Этот вид спредов состоит из фьючерсов, которые имеют одну и ту же базисную основу, но которые котируются и торгуются на разных биржах.
Например, покупается мартовский фьючерс на нефть сорта Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEX (CLH0) и продается фьючерсный контракт на нефть того же сорта на бирже ICE (WBSH0)

CLQ0 vs. BRNQ0
Weekly

| показать

2010 06 21 cl brn 1.png (11.76 KIB) Просмотров: 1179

2009 год впечатляет! Разрыв такой, что пара EUR vs. CHF отдыхает. Неликвид...
Daily

| показать

2010 06 21 cl brn 2.png (10.15 KIB) Просмотров: 1179

Начиная с марта 2009 года спред "успокоился", но ширина канала доходит до $2,000.
5-ти минутки

| показать

2010 06 21 cl brn 3.png (10.48 KIB) Просмотров: 1179

... +/- $100 - не в счет! Тут еще похлеще чем "календарный спред".
Нефть - однако! Понимать надо...

P.S. Графики построены по данным Broco в МТ4, т.ч. точность данных может и подвести.

[Ilyich]

Жесть...
Если в расчетах нет ошибки, то как торговать таким спредом - лучше уж парой фунт/йена

[Ilyich]

За минувшие 2 дня суммарно, спред между си-пи и доу "растянуло" на 400$...(Макс, а что рисуют твои индикаторы?) начинаю думать о том, что бы использовать два контракта доу против одного си-пи. Не нравятся мне такие расхождения в корреляции... Понимаю, что тогда еще сложнее будет "отловить" прибыль во флете, но если ставить на весы недополученную прибыль против хорошего лося - предпочту первое.

[kyiv.maxim]

М-да ... вот тебе и "низкорисковая стратегия торговли"

| показать

2010 06 23 sp dow..png (41.21 KIB) Просмотров: 1151

Корреляция упала до 0.7, в отдельные периоды - 0.3!!!
Если при входе в "зону перепроданности" купили спред - убыток $250.

[kyiv.maxim]

"Даром (бесплатно) учиться = даром (безрезультатно) учиться" (народная мудрость, проверенная годами и долларами).

Повторяем уже сказанное ранее, но теперь как "оплаченное" знание.

kyiv.maxim писал(а):

Ситуация #1
График "1:1", скажем так, - падает и актив с большей волатильностью падает тоже. Я могу продать спред 1:1 и надеятся на прибыль.

Меняем "падает" на "растет", "продать" на "купить" и смотрим на рисунок спреда Bund vs. Bobl

| показать

2010 06 24 bund 1.png (104.24 KIB) Просмотров: 1131

Bund растет. А что спред на 3-х часовочке?

| показать

2010 06 24 bund 2.png (6.28 KIB) Просмотров: 1131

Тоже вверх! Помним сказанное выше ищем сигнал для входа

| показать

2010 06 24 bund 4.png (6.01 KIB) Просмотров: 1131

Нашли, купили и продали!

| показать

2010 06 24 bund 3.png (12.56 KIB) Просмотров: 1131

Итак, €110 до выплаты всего чего полагается при трейдинге! Но ... мы ведь ищем "оплаченное собственными деньгами знание", т.ч. идем дальше.
И тут мне показалось, что индикатор зашел в зону перекупленности

| показать

2010 06 24 bund 5.png (15.58 KIB) Просмотров: 1131

Надо продавать! Продал .... И сижу "с помытой шеей" весь день - сохну!

| показать

2010 06 24 bund 6.png (13.24 KIB) Просмотров: 1131

Да просто забыл, что

TishaTM когда-то в чате о всех осциляторах писал(а):

в трендах дивера отрабатываются не в коррекции, а в консолидации (как правило).. тогда нафиг дивергенция? чтобы встать в коррекцию и.. не увидеть её?
в тренде залипает, в рейндже дает ложные сигналы. Внимание, вопрос к Знатокам: - И на фига нам такой индикатор?

И потом сам же установил "правило"

kyiv.maxim писал(а):

Ситуация #2
... Или против тренда более волатильного продав спред 1:2

А если бы сам себя послушал - +$200 вместо -$30!

| показать

2010 06 24 bund 7.png (26.39 KIB) Просмотров: 1131

Еще раз выводы:
1. Против тренда более волатильного инструмента спред не торгуй! Если торгуешь - увеличивай плечо ведомого актива!
Не факт, что поможет - мне вчера не помогло. 2 lots of Bobl не вытягивали 1 lot of Bund!. Мгновенный коэффициент волатильности вырос до 2.5 - 3 в отдельные моменты. Вот эти моменты и подарили мне "лося".
2. Индикатор осциллятора подает сигнал только "по тренду", против тренда можно нарваться на консолидацию вместо коррекции и сидеть в позиции до закрытия торгов!

[kyiv.maxim]

Ilyich писал(а):

За минувшие 2 дня суммарно, спред между си-пи и доу "растянуло" на 400$...

Если глянуть на "склеенный" график

| показать

2010 06 25 es_ym 1.png (41.6 KIB) Просмотров: 1117

то видно, что спред вернулся к нижней границе канала. Просто ширина канала за последние 12 календарных месяцев - $2,000.
Но "падать" еще есть куда:

| показать

2010 06 25 es_ym 2.png (31.91 KIB) Просмотров: 1117

До уровня осени 2008 года у спреда еще "запас хода" - $2,500!

Ilyich писал(а):

начинаю думать о том, что бы использовать два контракта доу против одного си-пи.

Трымай... (средний грифик - спред 1 lot ES vs.1 lots YM, нижний - 1 lot ES vs. 2 lots YM

| показать

2010 06 25 es_ym 3.png (48.03 KIB) Просмотров: 1117

Ширина годового канала у спреда 1 lot ES vs. 2 lots YM еще больше - $10,395 vs $2,100!
Вот где его применение имеет смысл

| показать

2010 06 25 es_ym 4.png (41.16 KIB) Просмотров: 1117

В периоды резких движений по ES - спред 1:1 движется, а 1:2 как бы во флете.
А из области тактики торговли, как такой вариант:

| показать

2010 06 25 es_ym 5.png (43.75 KIB) Просмотров: 1117

На 5-ти минутках - допустим открылись по спреду 1:1, но "абшиблись" с направлением, тогда добавляем еще один контракт YM. Как визуально видно из сравнения двух графиков они разнонаправлены (о корреляции говорить не будем )
Т.е. если мы открылись "не в ту сторону" по спреду 1:1, значит "в ту" по спреду 1:2!

[kyiv.maxim]

NO COMMENTS
Навеяно мыслями при прочтении "цЫтаты трейдуна"
а именно

Цитата:

народ в силу инерции мышления не понял смысла идеи. - ""мне сразу показалось странным, что валюты пересчитываются через злато-серебро"" не обязательно через злато. сейчас хочу через нефть. важно чтобы не через ничего не стоящие бумажки и цифры в компьютерах центральных банков, а через реальные, осязаемые, которые можно пощупать, ресурсы, обладающие высокой ликвидностью, не уступающей ликвидности ведущих валют. золото, нефть,

Цена унции золота (GC) в баррелях нефти (CL)

| показать

2010 06 29 gc-cl 1.png (35.34 KIB) Просмотров: 1102

Обращает на себя канальчик с апреля 2009 (!!!) года.
Границы канала по "золоту в нефти" - [12.5; 17.5]. При этом цена "золота в долларах" - [860; 1266].
А если посмотреть на 6 месяцев

| показать

2010 06 29 gc-cl 2.png (39.93 KIB) Просмотров: 1102

Канал - [16.1; 17.5], что в показателях стоимости спреда дает $3,000.
Т.ч. можно предположить на ближайшее время колебание в тех же пределах.
Buy 1 lot GC @ 1,233 vs. Sell 1 lot CL @ 76.33! И сразу же заносим в "Трейд дурака", как мою ставку на месяц. И обратную сделку - до конца года.

P.S. Отдельный респект и благодарность vladmax'у за интересную ветку! Ее стоит почитать, кто не читал...

[kyiv.maxim]

To Clawfinger,
идея твоя.
Есть два таких похожих контракта

| показать

2010 06 29 6E-7E.png (12.63 KIB) Просмотров: 1092

Ну все у них похожее кроме размерчика. И вот она неэффективность рынка

| показать

2010 06 29 6E-7E 2.png (53.22 KIB) Просмотров: 1092

Т.е. шарахаемся от -$30 до +$30. И помногу и часто....
Система очень сложная - на подходе к +$30 продаем, на подходе к -$30 разворачиваемся.
Завтра тест.

[Ilyich]

kyiv.maxim писал(а):

Т.е. шарахаемся от -$30 до +$30. И помногу и часто....
Система очень сложная - на подходе к +$30 продаем, на подходе к -$30 разворачиваемся.
Завтра тест.

Попробуй построить спред по бид/аску а не по ласту. Подозреваю, что вся неэффективность уйдет.