"Межрыночные" стратегии ...

Наиболее популярная идея трейдинга связанная с низко рисковой торговлей инструментами имеющими высокую корреляцию

"Межрыночные" стратегии ...

Сообщение kyiv.maxim » 15 дек 2010, 12:10

Здесь книга, которая заставила провести много времени высчитывая взаимосвязи между разными активами.
Смысл сводится к поиску "ведущего" и "ведомого" актива.
Например, всеми нами любимые Bund-Bobl. Bund более волатильный, активный и на каждом тике у него контрактов гораздо меньше, чем у Bobl'а.
А если предположить крамольную мысль, что Bobl "отстает" от сильных движений Bund'a. Т.е. Bund уже сходил (!), а Bobl пока набирает обороты...
Таким образом, торгуем мы Bobl'ом, но сигналы ищем на Bund'е.
Есно, что такая ерунда возможна только на малых таймфреймах. Вот и посмотрим...

Взаимосвязь | показать
2010 1215 1p.jpg
2010 1215 1p.jpg (57.29 KIB) Просмотров: 1620

Пояснения к нижнему графику:
    зеленая линия - автокорреляция Bobl'а с лагом 1;
    красная линия - корреляция Bobl'а с предыдущим значением Bund'a.
Понятно, что в истории есть место и "периодам с 0-ой автокорр и корреляцией со смещением", и "периодам, когда автокорреляция выше чем корреляция со смещением", и другое ...

В "теории" это должно выглядеть так:

Сигнал-Исполнение | показать
2010 1215 2p.jpg
2010 1215 2p.jpg (62.63 KIB) Просмотров: 1620

Тестим простую стратегию:
Код в MultiCharts'e | показать
inputs: BarToExitOn( 2 ) ;

if marketposition=0 and (close data2 - open data2) > 0.05 then Buy Next bar Open;
if marketposition=0 and (close data2 - open data2) < -0.05 then SellShort Next bar Open;

if BarsSinceEntry = BarToExitOn then
begin
if marketposition=1 then Sell Next bar Open;
if marketposition=-1 then BuyToCover Next bar Open;
end;

Результаты:
| показать
2010 1215 3p.jpg
2010 1215 3p.jpg (86.79 KIB) Просмотров: 1620

Правда ProfitFactor "выше всяких похвал"
| показать
2010 1215 4p.jpg
2010 1215 4p.jpg (42.08 KIB) Просмотров: 1620

А вот и объяснение такого Net-profit'a при таком ProfitFactor'e
| показать
2010 1215 5p.jpg
2010 1215 5p.jpg (28.76 KIB) Просмотров: 1620

Хорошо видно, что после какого-то периода "система" (если ее можно так назвать *JOKINGLY* ) начала "сливать"
| показать
2010 1215 6p.jpg
2010 1215 6p.jpg (93.63 KIB) Просмотров: 1620

| показать
2010 1215 7p.jpg
2010 1215 7p.jpg (64.33 KIB) Просмотров: 1620


Дальше будем искать? Или сразу в архив?
Или продолжим в "образовательных целях"?
Может у кого-то свои есть любимые комбинации?
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: "Межрыночные" стратегии ...

Сообщение Acad » 15 дек 2010, 13:23

Вставлю свої 5 копійок...

Цитата:
А если предположить крамольную мысль, что Bobl "отстает" от сильных движений Bund'a. Т.е. Bund уже сходил (!), а Bobl пока набирает обороты...


согласен с фразой, если говорим о нисходящей тенденции... здесь и вправду Bund выступает "лидирующим индикатором" (не без ложных сигналов), Bobl опосля начинает подтягиваться... вверх вот только наоборот получается - Bobl шустрее реагирует, да и чешет выше (если не в пунктах мерить, а визуально графики сопоставлять)... у меня только одно объяснение тому факту, почему у Bobl'а такое нежелание сливаться - ФРС, когда объявила о QE2, вместо выкупа 10-30 годичных трежерей, как было перед этим, сместила акцент в сторону среднесрочек (5-7 леток), а это аналог наших Bobl'ов. Эта мысль, кстати и есть тот недописанный пост, который за мной здесь остался.
Да, и посмотри, твоя системка вытянула тебя из дродауна как раз на летнем восходящем тренде облиг и начала сливать при развороте тренда вниз, а в конце октября (принятие решения ФРС о дополнительном выкупе трежерей на 600 ярдов с акцентом на среднесрочные бумаги) тенденция еще более усилилась... я не знаю внутренностей твоей системы, можешь сказать почему так?

Цитата:
Дальше будем искать? Или сразу в архив?


не надо "в архив", будем… появится больше времени, гарантирую, в моем лице получишь активного собеседника.. но не сейчас, пардон *HI*
Господа-не-украинскоговорящие-товарищи, не стесняйтесь пользоваться Гуглопереводчиком, все вышеизложенное станет намного понятнее ;)
Аватар пользователя
Acad
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 114
Зарегистрирован: 18 май 2010, 11:53
Откуда: Україна
платформа: TWS
тех.анализ: MultiCharts DT 7, MT4
рынок: Futures
Пункты репутации: 31

Re: "Межрыночные" стратегии ...

Сообщение kyiv.maxim » 15 дек 2010, 15:39

Есть и другой вариант, явно читаемый у Мэрфи в гл.4 "Зависимость между облигациями и акциями" - DAX -> Bund.

DAX -> Bund | показать
2010 1215 8p.jpg
2010 1215 8p.jpg (65.96 KIB) Просмотров: 1588

Рerformance:
| показать
2010 1215 9p.jpg
2010 1215 9p.jpg (63.51 KIB) Просмотров: 1588
| показать
2010 1215 10p.jpg
2010 1215 10p.jpg (41.99 KIB) Просмотров: 1588
| показать
2010 1215 11p.jpg
2010 1215 11p.jpg (89.39 KIB) Просмотров: 1588

NetProfit - супер, ProfitFaxtor - хуже только меньше 1 :) , MaxDrawdaun - удачный...

Как улучшать будем?
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: "Межрыночные" стратегии ...

Сообщение Tisha™ » 15 дек 2010, 16:33

kyiv.maxim писал(а):

Как улучшать будем?

"Если уже хорошо, зачем еще лучше?" © М.М, Жванецкий.
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102


Вернуться в Спреды, хеджирование, арбитраж, синтетические "кроссы".

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron