"Трейдерский Бомонд"

kyiv.maxim » 15 дек 2010, 12:10

Здесь книга, которая заставила провести много времени высчитывая взаимосвязи между разными активами.
Смысл сводится к поиску "ведущего" и "ведомого" актива.
Например, всеми нами любимые Bund-Bobl. Bund более волатильный, активный и на каждом тике у него контрактов гораздо меньше, чем у Bobl'а.
А если предположить крамольную мысль, что Bobl "отстает" от сильных движений Bund'a. Т.е. Bund уже сходил (!), а Bobl пока набирает обороты...
Таким образом, торгуем мы Bobl'ом, но сигналы ищем на Bund'е.
Есно, что такая ерунда возможна только на малых таймфреймах. Вот и посмотрим...

Взаимосвязь | показать

: 2010 1215 1p.jpg (57.29 KIB) Просмотров: 1768

Пояснения к нижнему графику:

зеленая линия

красная линия

Понятно, что в истории есть место и "периодам с 0-ой автокорр и корреляцией со смещением", и "периодам, когда автокорреляция выше чем корреляция со смещением", и другое ...

В "теории" это должно выглядеть так:

Сигнал-Исполнение | показать

: 2010 1215 2p.jpg (62.63 KIB) Просмотров: 1768

Тестим простую стратегию:

Код в MultiCharts'e | показать: inputs: BarToExitOn( 2 ) ;

if marketposition=0 and (close data2 - open data2) > 0.05 then Buy Next bar Open;
if marketposition=0 and (close data2 - open data2) < -0.05 then SellShort Next bar Open;

if BarsSinceEntry = BarToExitOn then
begin
if marketposition=1 then Sell Next bar Open;
if marketposition=-1 then BuyToCover Next bar Open;
end;

Результаты:

| показать

: 2010 1215 3p.jpg (86.79 KIB) Просмотров: 1768

Правда ProfitFactor "выше всяких похвал"

| показать

: 2010 1215 4p.jpg (42.08 KIB) Просмотров: 1768

А вот и объяснение такого Net-profit'a при таком ProfitFactor'e

| показать

: 2010 1215 5p.jpg (28.76 KIB) Просмотров: 1768

Хорошо видно, что после какого-то периода "система" (если ее можно так назвать *JOKINGLY*

) начала "сливать"

| показать

: 2010 1215 6p.jpg (93.63 KIB) Просмотров: 1768

| показать

: 2010 1215 7p.jpg (64.33 KIB) Просмотров: 1768

Дальше будем искать? Или сразу в архив?
Или продолжим в "образовательных целях"?
Может у кого-то свои есть любимые комбинации?

Acad » 15 дек 2010, 13:23

Вставлю свої 5 копійок...

Цитата:

А если предположить крамольную мысль, что Bobl "отстает" от сильных движений Bund'a. Т.е. Bund уже сходил (!), а Bobl пока набирает обороты...

согласен с фразой, если говорим о нисходящей тенденции... здесь и вправду Bund выступает "лидирующим индикатором" (не без ложных сигналов), Bobl опосля начинает подтягиваться... вверх вот только наоборот получается - Bobl шустрее реагирует, да и чешет выше (если не в пунктах мерить, а визуально графики сопоставлять)... у меня только одно объяснение тому факту, почему у Bobl'а такое нежелание сливаться - ФРС, когда объявила о QE2, вместо выкупа 10-30 годичных трежерей, как было перед этим, сместила акцент в сторону среднесрочек (5-7 леток), а это аналог наших Bobl'ов. Эта мысль, кстати и есть тот недописанный пост, который за мной здесь остался.
Да, и посмотри, твоя системка вытянула тебя из дродауна как раз на летнем восходящем тренде облиг и начала сливать при развороте тренда вниз, а в конце октября (принятие решения ФРС о дополнительном выкупе трежерей на 600 ярдов с акцентом на среднесрочные бумаги) тенденция еще более усилилась... я не знаю внутренностей твоей системы, можешь сказать почему так?

Цитата:

Дальше будем искать? Или сразу в архив?

не надо "в архив", будем… появится больше времени, гарантирую, в моем лице получишь активного собеседника.. но не сейчас, пардон *HI*