Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[Rafale]

И в продолжение. Когда увидел, снесло крышу. Евростокс, спред между декабрём и мартом:

| показать

1320933120-clip-12kb[1].png (11.85 KIB) Просмотров: 2103

[kyiv.maxim]

Лучшая реклама торговли спредами, которую видел!!!!

P.S. брокер PFG?

[Rafale]

kyiv.maxim писал(а):

P.S. брокер PFG?

Мирус

[Rafale]

Я не могу понять, откуда такие объёмы на тике? Проверили спред по евростоксу у Tisha на J-Trader, те же цифры. Бред какой-то

[kyiv.maxim]

Rafale писал(а):

Я не могу понять, откуда такие объёмы на тике?

Видать интерес таки к спредам весьма существенный!

P.S. Rafale,
расскажи, плиз, о Ритме и сравни его с Нинзей (если пользовал, если "нет" - почему отказался).

[Rafale]

kyiv.maxim писал(а):

Видать интерес таки к спредам весьма существенный!

Судя по всему, вопрос в волатильности данного календарного спреда по евростоксу. За день колебание спреда - 1-2 тика.

[Osiris]

Товарищи, я правильно понял, что в основном спред рассчитывают путем вычитания цен активов, а решение о входе в позиции по границам Болинджера?

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

что в основном спред рассчитывают путем вычитания цен активо

Частично верно.
Тот же Мэрфи предлагает два варианта спреда - разность (результат вычитания цен или стоимостей) или частное (как результат деления).

Osiris писал(а):

а решение о входе в позиции по границам Болинджера

это если торговать схождение.
А вообще решение о входе сильно зависит от природы спреда.

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Osiris писал(а):

а решение о входе в позиции по границам Болинджера

это если торговать схождение.
А вообще решение о входе сильно зависит от природы спреда.

Можно немного подробнее о зависимости входа от природы спреда?

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

Можно немного подробнее о зависимости входа от природы спреда?

Боюсь, что не справлюсь: кратко не получится, емко - надо трактат писать.

В любом случае ответьте себе сами - с какого переляху за движением одного актива должно произойти движение другого актива (в т.ч. какова природа зависимости - чисто статистическая или там есть какой-то смысл).
Вот пример стоков УБ:

UX Stocks Corr.png (3.5 KIB) Просмотров: 1880

Связь BAVL и USCB понятна, а вот ALMK и UTLM - стоит ли торговать их схождение?
Или если у пары есть какая-то "не статистическая" зависимость, то торговать спред в том случае (и в том направлении), если совпадают тренд спреда и тренд "ведущего" актива.