Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[kyiv.maxim]

Лучшая реклама торговли спредами, которую видел!!!!

P.S. брокер PFG?

[Rafale]

kyiv.maxim писал(а):

P.S. брокер PFG?

Мирус

[Rafale]

Я не могу понять, откуда такие объёмы на тике? Проверили спред по евростоксу у Tisha на J-Trader, те же цифры. Бред какой-то

[kyiv.maxim]

Rafale писал(а):

Я не могу понять, откуда такие объёмы на тике?

Видать интерес таки к спредам весьма существенный!

P.S. Rafale,
расскажи, плиз, о Ритме и сравни его с Нинзей (если пользовал, если "нет" - почему отказался).

[Rafale]

kyiv.maxim писал(а):

Видать интерес таки к спредам весьма существенный!

Судя по всему, вопрос в волатильности данного календарного спреда по евростоксу. За день колебание спреда - 1-2 тика.

[Osiris]

Товарищи, я правильно понял, что в основном спред рассчитывают путем вычитания цен активов, а решение о входе в позиции по границам Болинджера?

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

что в основном спред рассчитывают путем вычитания цен активо

Частично верно.
Тот же Мэрфи предлагает два варианта спреда - разность (результат вычитания цен или стоимостей) или частное (как результат деления).

Osiris писал(а):

а решение о входе в позиции по границам Болинджера

это если торговать схождение.
А вообще решение о входе сильно зависит от природы спреда.

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Osiris писал(а):

а решение о входе в позиции по границам Болинджера

это если торговать схождение.
А вообще решение о входе сильно зависит от природы спреда.

Можно немного подробнее о зависимости входа от природы спреда?

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

Можно немного подробнее о зависимости входа от природы спреда?

Боюсь, что не справлюсь: кратко не получится, емко - надо трактат писать.

В любом случае ответьте себе сами - с какого переляху за движением одного актива должно произойти движение другого актива (в т.ч. какова природа зависимости - чисто статистическая или там есть какой-то смысл).
Вот пример стоков УБ:

UX Stocks Corr.png (3.5 KIB) Просмотров: 1633

Связь BAVL и USCB понятна, а вот ALMK и UTLM - стоит ли торговать их схождение?
Или если у пары есть какая-то "не статистическая" зависимость, то торговать спред в том случае (и в том направлении), если совпадают тренд спреда и тренд "ведущего" актива.

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

с какого переляху за движением одного актива должно произойти движение другого актива

Поскольку топик называется "Торговля спредами на фьючерсных рынках.", то давай все же скажем человеку, что различные фьючерсы могут иметь одинаковый (календарный спред) или почти одинаковый (например облигации) базовый актив. В этом случае речь может идти о достаточно "жесткой" корреляции.
Для фондового, мне больше нравится термин - "парный" трейдинг. Для валютного - "синтетический кросс". А "торговля спредом" - в моем понимании более подходит к торговле фьючерсными контрактами. Это конечно лишь ИМХО.