К вопросам о ликвидности. Взгляд внутрь стакана. Chat log.

Базовые знания. Ответы на мудреные и наивные вопросы. ЛикБез. Загляните прежде всего сюда, перед тем как задать "животрепещущий" вопрос.

К вопросам о ликвидности. Взгляд внутрь стакана. Chat log.

Сообщение Ilyich » 10 фев 2010, 21:49

[13:17:08] Eve: pupkinus: чем ликвиднее рынок тем сложнее его понять )
[13:17:35] Eve: слишком много участников и у каждого свой тайм фрейм
[13:17:41] pupkinus: Eve: *YES* и это главная причина по которой я люблю неликвид.
[13:18:28] Eve: pupkinus: я это сразу раскусил..неэффективности там еще небось присутсвуют:-)
[13:19:01] Ilyich: pupkinus: Eve тихо...тихо... а то вы сейчас еще посеите смуту в не устоявшихся мозгах
[13:19:01] pupkinus: Eve: *YES*
[13:19:34] pupkinus: Ilyich: почему?
[13:19:48] Ilyich: начинающим сто раз повторяю НЕ СУЙСЯ в неликвид - порвут...
[13:20:32] Eve: на ликвиде порвут не менее жестко
[13:21:06] TishaTM: зато там у тебя есть шанс выскочить по любой цене
[13:21:10] pupkinus: Ilyich: правильно говоришь. неликвид это очень жестокий рынок но с большиииииими плюшками. на ликвиде порвут медленнее :)
[13:21:28] Ilyich: Eve: сравним стакан за 2 мин до пэйролов и через 5 минут после него. Могу скинуть видео - лично писал.
[13:21:34] Eve: > на ликвиде порвут медленнее :) *YES*
[13:22:02] pupkinus: Ilyich: не-не-не-не, мы не о неликвидных периодах в ликвидных инструментах!
[13:22:05] TishaTM: на ликвиде порвут медленнее поэтому шансов унести задницу несколько больше
[13:22:29] TishaTM: не все трейдеры умеют быстро принимать, а главное, выполнять !!!! принятые решения :)
[13:23:25] Eve: Ilyich: я об эффективности рынка. возможности в долгосрочке обыграть ликвидный рынок стремятся к нулю
[13:24:03] TishaTM: Eve: а зачем его обыгрывать? не проще ли идти с ним вместе?
[13:24:22] Eve: TishaTM: бай энд холл?
[13:24:38] TishaTM: Eve: нет, конечно
[13:25:06] TishaTM: колебаться вместе с линией партии.. т.е. понимать, чего хочет рынок и двигаться вместе с ним, а не пытаться перехитрить его
[13:25:18] pupkinus: TishaTM: *YES* новичкам на неликвиде делать нечего. на ликвиде есть шанс что они чему-то научатся прежде чем слить. однако у неликвида есть свои красоты :)
[13:25:46] pupkinus: TishaTM: чем рынок ликвиднее тем труднее его понять.
[13:26:08] Олесь: pupkinus: А можна більш детальніше про неліквід? Мається на увазі контракти чи час торгівлі?
[13:26:22] TishaTM: pupkinus: > : чем рынок ликвиднее тем труднее его понять.
как сказатьт :) то же самое можно сказать и про неливидный рынок
[13:26:41] TishaTM: Eve: > возможности в долгосрочке обыграть ликвидный рынок стремятся к нулю
Рынок - не ваша проблема. Ваша проблема в том, что вы видите рынок в качестве вашей проблемы. /Б. Вильямс/
[13:26:58] Ilyich: тогда давайте различать не ликвидные РЫНКИ, и не ликвидные ИНСТРУМЕНТЫ... а то мы сейчас договоримся ))))
[13:27:14] Eve: TishaTM: это же все лирика
[13:27:43] Eve: А когда дело до мтс доходит то оказывается шо показать нечего
[13:27:49] TishaTM: Eve: :-)
[13:28:25] pupkinus: Олесь: OJ, SB, CC, KC
[13:29:04] TishaTM: Eve: это про меня? я не торгую с МТС :)
[13:29:22] Eve: pupkinus: а вольюмом каким там максимальным можно зайти шоб выйти потом можно было?
[13:29:43] Eve: TishaTM: это про эффективный рынок
[13:30:05] pupkinus: Eve: OJ: 1-2 , SB: 3-4, CC,KC : 2-4.
[13:30:16] Eve: pupkinus: контракта?
[13:30:21] pupkinus: Eve: *YES*
[13:30:22] TishaTM: Eve: я темный, поэтому никогда не понимал терминов "эффективный рынок" или "эффективная цена"
[13:31:07] Eve: TishaTM: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BA%D0%B0
[13:31:51] Eve: pupkinus: так а как на этих рынках торговать хедж-фондам с сотнями мио зелени?
[13:32:01] TishaTM: Eve: справочниками пользоваться умею, здесь спасибо
[13:32:04] Олесь: > pupkinus: Олесь: OJ, SB, CC, KC
HEATING OIL, SUGAR, COCOA, COFFE. Правильно?
[13:32:23] pupkinus: Олесь: OJ - orange juice
[13:32:53] Eve: TishaTM: Эффективный значит такой что не позволяет заработать больше ставки рефинансирования в долгосрочной песрпективе
[13:32:58] pupkinus: Олесь: остальное правильно.
[13:34:25] pupkinus: Eve: я все-таки считаю (мой и не только мой личный опыт это подтверждает) что даже очень ликвидные рынки все равно неэффективны. Просто на этих рынках неэффективность сложнее выявлять.
[13:36:11] pupkinus: TishaTM: знаешь, если бы эта гипотеза не была доминирующим научным течением в среде академических экономистов на Западе, то трейдить было бы значительно сложнее. Именно эта уверенность в эффективности рынка и приводит на него такие замечательные дойные коровы как пассивные индексные фонды итд.
[13:36:57] TishaTM: pupkinus: вот поэтому я и спросил:
> чем это мне поможет в трейдинге?
[13:37:46] pupkinus: TishaTM: тем что будешь понимать логику некоторых крупных участников рынка :)
[13:38:58] TishaTM: pupkinus: видишь ли.. у меня есть иллюзия... которая заключается в том, что я её понимаю через графики.. хм... *SCRATCH* получается, что я тоже поддерживаю теорию эффективного ранка... :-D
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

К вопросам о ликвидности.

Сообщение Ilyich » 10 апр 2010, 00:54

"Slimus" wrote:
Понимаете, господа, мне просто немного страшновато переходить на новый рынок, по-другому просто не скажешь.
Tisha™ писал(а):

Никаких временных и ценовых ограничений на установку ордера нет (кроме количества торгуемых лотов актива - регулируется биржей))! Это не в дилинге. Ордер может быть исполнен с проскальзыванием (slippage - слиппажем) в неликвидном рынке или в резком движении цены (как вариант - в гепе), но это рынок и это нормально. Ордер может быть не исполнен или исполнен частично, если до него не дошла очередь в этой цене, а цена ушла (в зависимости от типа ордера и направления ухода цены) и это тоже нормально. Если вы неправильно выбрали тип ордера для входа/выхода в/из рынок(а), он, либо будет отклонен, либо преобразован в маркет-ордер и исполнен по рынку.

Честно говоря, когда я это прочитал, я немного охладел к фьючерсам, потому что, раньше я не знал, что на фьючерсах столько своих "рыночных приколов". Я, конечно, понимаю, что это рынок и так должно быть, но боюсь, что я к этому всему ещё не готов. Я же на первых порах всё ровно торговать собираюсь только валютой, поэтому я и начал спрашивать, в чём разница между валютными фьючерсами и ECN-ом, поскольку мне показалось, что при торговле через ECN-брокера "рыночных приколов" будет меньше, а надёжность самого брокера примерно такая же. Вот такая логика...
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: К вопросам о ликвидности.

Сообщение Tisha™ » 10 апр 2010, 12:55

Slimus писал(а):

раньше я не знал, что на фьючерсах столько своих "рыночных приколов".

Волка бояться - в лес не ходить... ©

Slimus писал(а):

Я же на первых порах всё ровно торговать собираюсь только валютой

Тогда все гораздо проще. Работайте одним лотом и внимательно посмотрите на правила исполнения маркет-, стоп- и лимит ордеров. Это все, что вам надо для начала. И большинство "заморочек" вас не тронут. :) Вы выдернули абзац о том, что в принципе может произойти, но это не значит, что такое случается сплошь и рядом. ::Вот, и здесь нету, и тут нету, и тут нема!::
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Pupkinus­­® » 10 апр 2010, 13:14

Slimus писал(а):

Честно говоря, когда я это прочитал, я немного охладел к фьючерсам, потому что, раньше я не знал, что на фьючерсах столько своих "рыночных приколов".


шансы получить такие "рыночные приколы" на высоколиквидном контракте типа евро - очень маленькие, разве что торгуете на новостях. А если торгуете на новостях (NFP, ставки итд) то слиппадж и гепы получите по полной программе и в ДЦ и ЕЦН и на бирже.

получить частичный фил на бирже на тот же евро - ритэйл трейдеру надо очень постараться :) а слиппадж контролируется выставлением лимитников выше рынка на тот уровень на который вы согласны на слиппадж. маркет ордера во время волатильности - зло (считайте это мнением трейдера неликвидов, но я твердо уверен что этот подход валиден для всех рынков)

не все так страшно :)
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Tisha™ » 10 апр 2010, 14:19

Pupkinus­­® писал(а):

маркет ордера во время волатильности - зло

И вообще зло. Использую их только в том случае, если надо срочно вывалиться из рынка.
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Ilyich » 10 апр 2010, 15:23

Tisha™ писал(а):

Pupkinus­­® писал(а):

маркет ордера во время волатильности - зло

И вообще зло. Использую их только в том случае, если надо срочно вывалиться из рынка.

Та ладно вам людей пугать :)
- открыл стакан, посмотрел на ликвидность и все станет ясно - лезть в рынок маркетом, или лучше лимиткой зайти, или вообще спать лечь, и не пытаться франк гонять на пару с маркетмейкером в пять утра.
На ликвидных инструментах (и валюты к ним относятся) в основное торговое время ликвидность такая, что максимум чем рискуешь - получить 1 пип проскальзывания (это против стандартного спреда в ДЦ от двух пунктов). А на высоко ликвидных (те же облигации) за 3-4 дня я совершал 200-300 сделок, все по маркету, и не одним контрактом - едва ли вспомню, что-бы получил слипаж в 1 пипс.
З.Ы.
К слову, работая по маркету не раз получал проскальзывание в свою сторону (как это не парадоксально звучит) - но это уже случайные редкости :)
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Ilyich » 10 апр 2010, 15:31

Pupkinus­­® писал(а):

обязательно снимите левел 2 в день выхода NFP, например.

Если в понедельник кто-нибудь напомнит, выложу одно такое "кино" - за 10мин и за 2мин до NFP
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение powerlexus » 10 апр 2010, 15:37

Ilyich писал(а):

Pupkinus­­® писал(а):

обязательно снимите левел 2 в день выхода NFP, например.

Если в понедельник кто-нибудь напомнит, выложу одно такое "кино" - за 10мин и за 2мин до NFP

оо, пожалуйста, пожалуйста *DRINK*
Аватар пользователя
powerlexus
-=Наш Нидерхоффер=-
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 15 янв 2010, 18:10
Откуда: Тернополь
платформа: MBT Desktop Pro, MT4
тех.анализ: не использую
рынок: Forex
Пункты репутации: 12

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Pupkinus­­® » 10 апр 2010, 16:00

Ilyich писал(а):

На ликвидных инструментах (и валюты к ним относятся) в основное торговое время ликвидность такая, что максимум чем рискуешь - получить 1 пип проскальзывания (это против стандартного спреда в ДЦ от двух пунктов).


я по этому и писал что не нужно жахать маркетом во время волатильности, даже на ликвидных инструментах :) а то можно получить сюрприз :)
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Chat log. Есть ли хоть один форекс-брокер?

Сообщение Tisha™ » 10 апр 2010, 16:42

Про маркет-ордера.
2 Ilyich
Никто никого не пугает. :) Трейдинг на для трУсов. :-D
А вот "жахать" маркетом, ИМХО, таки не стоит. Лучше в спреде поставить лимитку и получить +1 пип к цене, чем слип. Впрочем, в движняке лучше не рисковать. Лимитка может не успеть исполниться.
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

След.

Вернуться в Песочница (помощь новичкам)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


cron