Как заработать на спреде (бид/аск спред)? Мечты и реалии.

[Ilyich]

Verdasco писал(а):

А вот возможность заработать на спреде в рыночных условиях мне очень интересна.

Если интересует возможность заработать на спреде, тогда Вам сюда: Спреды, хеджирование, арбитраж, торговля "парами", синтетические "кроссы" и т.п.
А та разница, которую называют спредом между bid и ask к заработку никакого отношения не имеет... хотя нет, имеет. На бирже, при закрытии профитной сделки по лимитке, за счет низкой ликвидности и растянувшегося спреда между bid/ask Вы можете получить значительное проскальзывание в свою сторону. Т.е. де факто заработать на спреде. Но только правильно это будет называться заработать на низкой ликвидности, а не на спреде.

Verdasco писал(а):

Всех игроков на рынке можно разбить на две категории – тех, кто предлагает цену (это может быть как покупка так продажа) и тех, кто принимает предложение.

Торгуя на фьючерсной бирже Вы будете выступать как в роли одних, так и других одновременно. Все находятся в равных условиях.

Verdasco писал(а):

Первых обычно называют провайдерами ликвидности. Ну, в случае с ДЦ всё понятно, там провайдером ликвидности (да, да, причем почти бесконечной!!!) выступает сам ДЦ. Он и имеет спред себе в плюс. А вот на рынке, кто имеет спред?

Никто его не "имеет" это механизм осуществления сделки. Если вы купили актив по цене 100$ а шаг цены 1$ то закрыть сделку в ту же секунду вы можете только по цене отличающейся от вашей на минимальный тик. Т.е. если мгновенно открыть-закрыть позу, то получите открытие по 100 и закрытие по 99. По сути, при ликвидном рынке, спред равен одному тику цены - иначе просто биржи не существовало бы.

Verdasco писал(а):

Все согласны, что спред не имеет брокер. Если, конечно, он не задумал попасть в тюрьму. Так кто имеет спред и имеет ли вообще? Может это просто ни на что не влияющая особенность рынка?

См.выше. Это условия организованной торговли.
Все остальное - Ваши заблуждения....
Что же касается вопросов ликвидности, и как следствие формирования спреда на bid/ask то загляните сюда: К вопросам о ликвидности. Взгляд внутрь стакана. Chat log.

[Aries]

Ilyich писал(а):

Может кто помнит, на БВ был (давно его уже не вижу) некий Aries - это владелец ДЦ в Киеве. Надо признать, кстати, что вполне адекватных мужик, который не стесняясь рассказывал о способах заработка дилинга и его проблемах.
Так вот, года 4-5 назад Aries вообще отказался открывать нам счет в своем ДЦ. Я думал открыться у него на 15-20К. Свой отказ он аргументировал тем, что кроме гемороя нам и ему это ничего не принесет.
- мне говорит, придется специально садить на тебя человека, крыть все позы, и зарабатывать тем, что давать реквоты дожидаясь, когда рынок после твоей позы пойдет хотя бы пару пунктов против тебя. Иначе, я просто не успею перекрыться. Но заработок при этом у меня будет мизерный, а у тебя головная боль. Потэтому, ну его нафиг... меня больше устраивают клиенты с мини и микро счетами - они все сами сделают за меня

Привет, Ilyich.
Ты удивишься, когда посмотришь на дату моей регистрации на вашем форуме.
Я правда до сего момента ничего не написал, но, откровенно говоря, за почти 15-летний срок пребывания на близких к рыночным ресурсах, форумах, темах и т.п. последние лет 5 ничего принципиально нового не вижу, не читаю, а поэтому и не обсуждаю. Коллега Clawfinger любезно прислал ЛС со ссылкой на эту тему.
Я продолжу, если позволишь, твою мысль, раз уж ты вспомнил обо мне .
Подтверждая твою цитату самого меня(или себя?) , добавлю, что, разумеется интерес, т.н. "брокеров" на ритейловом ФОРЕКС - в сливе клиентского депо. И чем рекламные акции такого брокера ярче, громче и затратней , тем интерес в сливе клиентами своих депозитов проявляется с большей силой.
Поэтому зарабатывающий клиент - действительно "головная боль" для ДЦ-брокера. С ним можно и ничего не делать и выплачивать прибыль из убытков других клиентов, но, как известно из истории и не столь далекой в т.ч. у прибыльно работающих трейдеров частенько возникают разного рода негаразди в работе.
В своё время "Максима" создавалась в качестве "подготовительного класса" для тренировки трейдеров, прежде всего в психологическом плане. Ведь не секрет, что трейдинг сам по себе - штука нехитрая. Главное - умение трейдера контролировать себя, свои эмоции, сохранять хладнокровие в различных торговых и околоторговых ситуациях, дисциплина.
Поэтому лояльный по отношению к трейдеру ДЦ, брокер (суть не в названии), особенно на первом этапе при обучении трейдингу, очень важен с точки зрения психологии. Здесь будет уместно вспомнить о том, как появился т.н. микро-форекс. Я открыл его случайно в платформе МТ3, проверочно ввел размер лота в 0.01 и сервер его принял . Нигде об этом не было ни слова(поддержка клиентов у Метаквотс - это вообще отдельная тема), т.е. ни разработчиками платформы такая опция не предлагалась, ни другие ДЦ ей не пользовались ибо просто не знали.(Альпари, например).
Конечно, на микро-депозитах много не заработаешь . Но если сервер настроен на реальный автомат-трейдинг и дилеров, как таковых вообще нет, то и затрат особых тоже нет Манией увидеть логотип ДЦ на заднице Шумахера я не был одержим, посему микро-форекс очень удачно вписался в его идеологию.
В этом смысле очень показательной была реакция некоего Адама из XTB на их презентации в отеле "Киевская Русь" при заходе на украинский рынок. Когда он понял о чем идет речь, вопрос был таким:"Цо с того можна зарОбить?" Горн(остаев) - свидетель
Так что, да - бизнес, да - жесткий, если не сказать, жестокий. Поэтому тема про спред и заработке на нём меня, мягко говоря, очень веселит
Я начинал торговать в АКМОСе со спреда в 10 и более пипсов при том, что не было ни микро-, ни мини-, стандартный лот - 100 000 базовой валюты (DM,CHF,GBP,JPY), Кабель шел, правда, по 62500 (поначалу типа СПОТ в ДЦ на форекс сильно рос ногами от фьючерсов на валютные контракты). Люди в дилинговом зале - по несколько голов на монитор с ДоуДжонсом(был такой графоаналитический пакет ). Депозит в пару штук баксов умудрялись сливать за день-два. Золотое время было для ДЦ.
Поэтому пипсовка, как вид трейдинга мне малопонятен. При телефонном дилинге особо не попипсуешь Да и ДЦ(брокер) всегда найдут способ тебя "научить" правильному подходу к снаряду. В этой связи вспоминаю свой первый опыт в трейдинге после выхода из юниорской лиги. Депозит(не бог весть какой) в IG Markets, конец 90-х, поэтому сижу на диал-ап от Свитонлайн, торговая платформа - их собственная, весьма глючная. Была открыта поза (кажется, шорт по Евро/долл), стоп не успел поставить, как рынок пошел вверх, пытаюсь закрыться по маркету - торговый терминал висит. Пока дозвонился на деск в Лондон, цена ушла где-то на фигуру. Пытаюсь выяснить в чем проблема и почему терминал не отвечал на запросы.
IG: во время сильных движений возможны такие вещи и Вы всегда можете совершить сделку по телефону.
Я: это не честно(наивный парень)
IG(дословно): Мы стараемся быть честными насколько это возможно, сэр.
При этом в то время в конторе работал один бывший "наш" - литовец Тэд Дрема. И то -в клиентском отделе, не на деске и не в менеджменте.
Я увидел упоминание здесь DUKASCOPY, после ФОРЕКСЭКСПО в Киеве проверил их по регистрации в Женеве. Да, швейцарская компания, теперь уже и с банковской лицензией, но вот кто там в топах:
Prensilevich Bogdan, de Genève, à Genève, adm. président
Duka Andrey, de Russie, à Genthod, directeur
Makarova Veronika, de Russie, à Genthod, directeur
Kukels Dmitrijs, de Lettonie, à Genthod, должность не указана
Пренсилевич, понятно, со швейцарским гражданством, но, как говорится, рожу-то куда спрячешь
И еще немного о Швейцарии. Есть маленький счет еще в одном швейцарском банке, к которому причинное место Шумахера как раз очень даже при делах. Кто смотрит БлумбергТВ последние пару-тройку месяцев, думаю, узнали сразу
Так вот, с конца июля "по многочисленным просьбам трейдеров" они ввели т.н. маркет-экзекьюшн, оставив на инстант-экзекьюшн только 13-14 пар мейджоров и основных кроссов. Судя по всему, они привинтили к своему МТ-серверу бридж и убрали мало мальскую фильтрацию котировок. В результате даже на спокойном рынке на инстант-экзекьюшн с первого раза открыться почти невозможно. Выставил разрешенный слиппаж в 10 пипсов и все равно бывает - "Нет цены". На маркет-экзекьюшн слиппаж есть всегда и, разумеется, против трейдера.
Вывод - персонал у брокеров на МТ - туп, ленив, безынициативен. Но они знают ваши(наши) карты и "ручник" колеса у рулетки - на их стороне стола

Сорри за пространный коммент, но с учётом моего длительного молчания, надеюсь, наказывать не будете.

всем нам - удачи и самообладания.

[Clawfinger]

Aries дякую за інформативний пост.

Aries писал(а):

Сорри за пространный коммент, но с учётом моего длительного молчания, надеюсь, наказывать не будете.

Я теж так думаю.

[Ilyich]

Aries писал(а):

Ты удивишься, когда посмотришь на дату моей регистрации на вашем форуме

действительно
Могу с уверенностью сказать, что ты один из КРАЙНЕ не многих представителей ДЦ, которых я рад здесь видеть
Заходи еще,
и спасибо за пост!

[Aries]

Ilyich писал(а):

Aries писал(а):

Ты удивишься, когда посмотришь на дату моей регистрации на вашем форуме

действительно
Могу с уверенностью сказать, что ты один из КРАЙНЕ не многих представителей ДЦ, которых я рад здесь видеть
Заходи еще,
и спасибо за пост!

Спасибо на добром слове, Илья.
Однако считаю необходимым внести ясность - представителем меня еще можно считать, вот только ДЦ, как такового, уже нет.
Т.е. услуги уже не предоставляю.
Это было очевидно еще в тот момент, когда я принял решение не переходить на МТ4. Кроме того, когда мы стартовали, на Украине было лишь две компании(Форекссервис и Форекс.УА(Харьков) и банк "Укрсоц", которые предлагали услуги дилинга для физлиц. Кстати, отметим этот момент - для физлиц, положение не изменилось по сию пору, в т.ч. и в украинских банках с дилингом. НИ ОДИН ИЗ НИХ не предоставляет услугу для юрлиц.Хотя, казалось бы, какая разница? А потому что в случае споров и возможных судебных разбирательств сразу всплывет, что весь международный рынок "хворекс" с его триллионными оборотами начинается и заканчивается на серверах Брокбизнеса, Интеграла, Укргаза, Дельты...
Они даже бридж к своему МТ4 не могут прикрутить - во первых, к Рёйтерс его не прикрутишь , а во вторых - законодательство это не позволяет.
Вот новые владельцы Укрсоца решили избавиться от своего ДЦ, видимо, в имиджевом плане он им не нужен, а прибыль, скорее всего, приносил копеечную.
Когда в 2005 Укрсоц первым из банков повторил микролоты, я подумал - ведь рубят сук, на котором сидят. С их усложненной процедурой открытия торгового счета через текущий валютный для депозита в 20 баксов на микро-форекс накладные расходы будут неоправданно велики.
Как бы там ни было, но за эти годы услуга дилинга на форекс разраслась в приличную индустрию и продолжать в этом направлении двигаться у меня не было ни малейшего желания. Трейдинг сам по себе меня привлекает гораздо больше.
А индустрию пусть пихают молодые, наглые, голодные. Тем более зиждется она, как ни печально, на человеческой алчности и глупости. Хотя разве только она одна?
Надеюсь, это уточнение не изменит твоего отношения к моей скромной персоне?

[=ХХХ=]

Aries писал(а):

Кстати, отметим этот момент - для физлиц, положение не изменилось по сию пору, в т.ч. и в украинских банках с дилингом. НИ ОДИН ИЗ НИХ не предоставляет услугу для юрлиц.Хотя, казалось бы, какая разница? А потому что в случае споров и возможных судебных разбирательств сразу всплывет, что весь международный рынок "хворекс" с его триллионными оборотами начинается и заканчивается на серверах Брокбизнеса, Интеграла, Укргаза, Дельты...

В банківських установах це вирішується трохи по-іншому. Якщо у юрособи є валюта, то юрособа може спокійно обміняти одну валюту на іншу відповідно до "Заяви на купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту". Так що тут без Метатрейдерів. Так що тут не попіпсуєш... Я це не одноразово проводив із такими банками, як "Універсал Банк, "ОТП Банк", "УСБ" та ін. Курс обміну уточняєш в Казначействі банку і відправляєш заявку через клієнт-банк. В другій половині дня отримуєш на рахунок потрібну суму валюти. Для чого пишу? Для того, щоб присутні тут форумчани могли зрозуміти принцип, по якому працюють інституціонали в Україні із валютою у випадку активних операцій...

[Aries]

=ХХХ= писал(а):

Aries писал(а):

Кстати, отметим этот момент - для физлиц, положение не изменилось по сию пору, в т.ч. и в украинских банках с дилингом. НИ ОДИН ИЗ НИХ не предоставляет услугу для юрлиц.Хотя, казалось бы, какая разница? А потому что в случае споров и возможных судебных разбирательств сразу всплывет, что весь международный рынок "хворекс" с его триллионными оборотами начинается и заканчивается на серверах Брокбизнеса, Интеграла, Укргаза, Дельты...

В банківських установах це вирішується трохи по-іншому. Якщо у юрособи є валюта, то юрособа може спокійно обміняти одну валюту на іншу відповідно до "Заяви на купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту". Так що тут без Метатрейдерів. Так що тут не попіпсуєш... Я це не одноразово проводив із такими банками, як "Універсал Банк, "ОТП Банк", "УСБ" та ін. Курс обміну уточняєш в Казначействі банку і відправляєш заявку через клієнт-банк. В другій половині дня отримуєш на рахунок потрібну суму валюти. Для чого пишу? Для того, щоб присутні тут форумчани могли зрозуміти принцип, по якому працюють інституціонали в Україні із валютою у випадку активних операцій...

Я прекрасно осведомлен, как покупается валюта у банка через расчетный или текущий счета. В том же Универсалбанке для физиков есть возможность переходить из одной твёрдой валюты в другую и наоборот напрямую, минуя гривну. Кросс-курс постоянно меняется и привязан к международному ФОРЕКС, но спреды там не 3-5 и не 10 пипсов Но на хороших объемах там можно торговать 1:1 абсолютно безрисково. Продали 100К баксов за евро по 1.25 в июле, выкупили обратно по 1.40 в октябре, 12 штук зеленью за три месяца - 48 % годовых приведенной доходности без головняка, стоп-лоссов, бдения перед монитором, реквотами и т.д.
А жаждущих обогатиться на форекс с плечом 1:100 (а лучше - 1:500 ), тем не менее, - толпы.
Но первоначально речь шла все-таки о другом.
Укрбанки, которые предлагают УСЛУГУ арбитражных операций с маржинальным залогом на международном( а не гривна\доллар) рынке ФОРЕКС через платформу Метатрейдер находятся в еще более НЕВЫГОДНОМ положении по отношению к клиентам, чем какая-нибудь полулегальная кухонька, которая хоть как-то но перекрывает своих клиентов у кого-то. Банки ВСЕ риски таких операций БЕРУТ НА СЕБЯ, у них просто нет другого выхода. Банк не может заслать гарантийный депозит не БАНКУ, да и не всякому банку может, между собой они торгуют на форекс через Рёйтерс и только тот с тем, у которых есть соглашение и в пределах суммы на корр.счете. Ясный пень, никакого маржинального залога( то бишь "плеча") там тоже нет. Поэтому держать миллионы баксов в загранбанках для удовлетворения жажды наживы мелкопакостных физлиц-ритейлщиков никто из банкиров даже в кошмарном сне себе позволить не может.
Юрлица, как правило, обладают более значимыми средствами и, если им тоже начать предоставлять услуги МАРЖИНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ операций на ФОРЕКС, можно крупно попасть. И не отдать деньги будет очень сложно - хозсуд и т.п. Так что, хочется, возможно, но здравый смысл возобладал - юрлица торговать через Метатрейдер не могут в наших банках. В банках говорят о "юридических аспектах" причины отказа. Знаю хорошо, поскольку, как вариант, предполагалось открытие счета в одном из украинских банков хеджирующего счета для нашего ДЦ.
Так что, вывод один и неутешительный - у банков на порядок больше причин создавать для своих клиентов "удобства" в работе", ускоряющие слив депозитов.
Стоп, что-то у меня появилось ощущение дежа-вю, лет 5 назад нечто подобное уже где-то расписывал.