Зигзаг

[sevGuV]

Зигзаг конструировался и тестировался для получения пропуска в Палату паттерналистов, но до пропуска не дотягивает. Использовалась паттерн-технология; сантимент не предполагался. Результаты показались любопытными (стали видимыми «значимые» численные контуры искомого зигзага и его «базово-статистическая» профитность).

Речь – о («внутридневном») зигзаге вверх, описываемом точками 1234:
1 (затем рост) 2 (затем падение) 3 (затем опять рост) 4.
Прошли точки 1, 2, 3; находимся в некоторой текущей точке – между точкой 3 и будущей 4. Обычно (или иногда) рассматривают случай входа при условии: текущая точка > 2. Привлекательно же попытаться «вычислить» вход (и выход), обеспечив тем самым старт как можно «статистически» ближе к началу движения 34 (и финиш к его окончанию). Речь, собственно, о попытке «вычисления в среднем» этой точки старта 3 и точки финиша 4 (и, конечно, точек 1 и 2) в «координатах расстояний между ними», основываясь лишь на статистике. Аналогично – для зигзага вниз (т.е. учитывались все зигзаги).
Forex; eurusd.
Пишем код, данные – из архива ДЦ, задаемся начальными и конечными значениями 12, 23, 34 и запускаем поиск (12 означает разность цен в pips от точки 2 до точки 1; для 23 и 34 – аналогично). Цель – найти такие 12, 23, 34, которые обеспечат максимум суммы 34. Предполагается, что зигзаг стартует (вход в сделку), когда зигзагом достигнуто: >=12, =23; финиширует, когда достигнуто =34. Очевидный недостаток такого зигзага в том, что есть старты в глубокий минус, пока не достигнута точка 3.

Рассчитанный лишь «по статистике» «базовый» зигзаг получился почти профитным (3 pips на сделку без учёта спреда). Рассчитав подобным образом для конкретного инструмента «базовый» зигзаг, далее можно попытаться его оптимизировать. В первую очередь, можно «статистически» избавиться от очевидного недостатка (вычислением стопа). Далее можно попробовать поискать более содержательные, нежели простая статистика, соображения.

P.S. Заранее признателен за критику и советы.

[Ilyich]

sevGuV писал(а):

Forex; eurusd.

sevGuV писал(а):

3 pips на сделку без учёта спреда

Я, к сожалению, не смог до конца проследить весь ход Вашей мысли, в силу Вашей специфики изложения материала (это не Вам, а скорее мне камень в огород). Но, те моменты, которые я выдернул из контекста (при условии, что я не заблуждаюсь) говорят мне о том, что Вы строили сугубо статистическую систему. Вот здесь вопрос...
... если стат. информация, на которой Вы базируетесь - гнилая, Ваша система способна это учесть?
Т.е. вы отдаете себе отчет, что исходные данные могут ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться от тех, с которыми Вы работали? Оцените, (для себя) как это может повлиять на конечный результат.

p.s.
Вы уверены, что правильно разместили топик? (я про название раздела).

[sevGuV]

Да, модель сугубо статистическая и не наполнена иным содержанием (и её слабость именно в этом; хотелось бы наполнить).
Результаты проверялись по данным из архива ДЦ «1 минута» (1) за несколько месяцев и (2) по нескольким неделям в отдельности. Результаты устойчивы (как в смысле расчёта 12, 23, 34, так и в смысле итоговой профитности).

[Ilyich]

sevGuV писал(а):

(3 pips на сделку без учёта спреда)

Т.е. если спред составляет 2pips, то доходность сделки 1pips?

sevGuV писал(а):

Результаты проверялись по данным из архива ДЦ «1 минута» (1) за несколько месяцев и (2) по нескольким неделям в отдельности. Результаты устойчивы (как в смысле расчёта 12, 23, 34, так и в смысле итоговой профитности).

Здесь может крыться большая проблема. Все котировки в ДЦ подвержены сильными фильтрациям. Если вы нашли какую-то закономерность, то очень велика вероятность того, что это не более чем математическая закономерность заложенная в фильтре котировок. Особенно, когда речь о таком мелком таймфрейме и таких коротких входах в рынок. Система ИМХО не будет жизнеспособной. Это в общем...
А в частности, попробуйте изложить свой патерн с примерами на графике и пошаговом описании условий входа и выхода. Потому, что если честно, я раза три перечитал, но в голове от этого яснее не стало, и для себя, понять алгоритм у меня не получилось.

[kyiv.maxim]

sevGuV писал(а):

Пишем код, данные – из архива ДЦ, задаемся начальными и конечными значениями 12, 23, 34 и запускаем поиск

Если разговор предметный, а не просто спам...
Код можно глянуть? Как вы определяете точку 1? Соотношение точки 3 и 1? Как определяете численные параметры волн 1-2 и 2-3?

[Flyer]

мне тоже ничего не понятно
но мое мнение что никакой системы не получится так как зигзаг может переписывать последнюю вершину(дно) до тех пор пока не будет свормировано новое дно(вершина)

[sevGuV]

Ilyich писал(а):

если спред составляет 2pips, то доходность сделки 1pips?

Да. (Сделок – несколько десятков в неделю.)

Ilyich писал(а):

очень велика вероятность того, что это не более чем математическая закономерность заложенная в фильтре котировок

Вполне возможно. Хотя, с другой стороны, можно также предположить, что исходная фильтрация котировок может только уменьшать потенциальную профитность. Основание: зигзаг выделяет именно экстремумы (так сказать, «источник профитности»), а фильтр их сглаживает.
Закономерность может быть связана не с фильтрацией, а с минимальными «порциями» цены (которые зигзаг лишь «обнаруживает»), и которые уже интересны игрокам по другим соображениям; но это всего лишь предположение.

Ilyich писал(а):

Особенно, когда речь о таком мелком таймфрейме

Мелкий ТФ выбран – в данном случае – лишь как источник точных данных и по той причине, чтобы не спутать последовательность максимумов и минимумов (чтобы зигзаг «не потерялся», поскольку весь ценовой ряд представляется последовательностью только зигзагов).

Ilyich писал(а):

Система ИМХО не будет жизнеспособной.

Система может рассматриваться и только лишь как «база» для построения другой, более жизнеспособной системы. Пока, безусловно, нет наполнения, если можно так выразиться, трейдерским содержанием (а есть лишь первоначальное статистическое наполнение-предположение).

Ilyich писал(а):

попробуйте изложить свой патерн с примерами на графике и пошаговом описании

Анализировать «развитие ситуации» удобнее именно по «числам», нежели по графику; на графике «значимые» зигзаги иногда «замаскированы». Постараюсь подготовить более понятное формальное описание в ближайшее время.

Пример (не из лучших) исходов за 24.11.2010: 20, 19, -68, 18, -12, 4, 18, 16, 16, -21 pips.

[sevGuV]

kyiv.maxim писал(а):

Если разговор предметный...

Flyer писал(а):

мне тоже ничего не понятно

Постановка задачи прозрачна, как и способы её решения (изложена, наверное, плохо).
На примере.
Предположим, что ряд – синусоида (или "пила"). Ясно, где входить и выходить. Модель полностью детерминированная. Непрерывно «детерминировано» играется коррекция (если термин не вызывает возражений).
Усложним. Наложим на "пилу" небольшой шум (мультипликативный – одна задача – или аддитивный – другая задача). Эти задачи можно решить теоретически (если распределение шума известно) или паттерн-технологией (если не известно).
Далее значительно повысим шум, и снова попытаемся решить.
Подобная задача и решалась. В силу очевидной возможности её постановки и решения, она помещена в соответствующий раздел; можно было бы совсем нигде не размещать, но модель (в данном случае как результат решения задачи) используется как подсистема, формализация не закончена; есть желание её улучшить.

Интересна не задача, не детали паттерна, а следующие аспекты:
(1) как можно («идейно») применить/улучшить зигзаг (может, имеется опыт);
(2) почему рассчитанный лишь по статистике «базовый» зигзаг-паттерн получается почти профитным, как это можно содержательно интерпретировать; может быть, он связан с неким «квантом» движения цены;
«Об этом», собственно, и вопрос (и просьба посоветовать).

P.S. Приношу извинения за косноязычие.

[sevGuV]

Решение задачи даёт также другой, «меньший», паттерн (на другом локальном максимуме). Осмелюсь предположить (но не осмелюсь утверждать), что этот паттерн может использоваться как «база» для пипсовки (и это предположение базируется на другом предположении, – может быть, ошибочном – о возможной тактике игры). Встречается гораздо чаше; даёт в среднем менее 2 pips на сделку. Есть ситуации, когда он (помимо «идентификации цифрами») ясно «виден» на графике, и его потенциал тогда существенно увеличивается. Возможно, здесь уже присутствует эффект фильтрации, поскольку картинка на некотором протяжении похожа на реакцию фильтра на 1-функцию.
Может быть, «паттерн» известен и используется? (Пипсовщики часто (или иногда) говорят, что их интересует не просто хорошее исполнение, но и спред не более чем в 1 pips. Можно ли также предположить, что спред для ДЦ не только ухудшение условий для клиента, а необходимость в связи с профессиональной пипсовкой?)
Этот «визуально-цифровой» паттерн трудно реализовать, например, отложенным ордером. Можно, наверное, попытаться использовать скрипт, но вроде бы выполнение скрипта реализуется с задержкой; кроме того, трудно формализовать такой «визуально-цифровой» паттерн. (А при ручном исполнении выходить из сделки нужно «на автомате» и быстро?) Наверное, профессиональный пипсовщик, как пианист, чувствует некий ритм, но «базируется» прежде всего на неких «базовых» паттернах. (Т.е. «база» обеспечивает беспроигрышность, а «интуитивный» опыт в каждой сделке улучшает «базу» и обеспечивает суммарный выигрыш. Мувинги и индикаторы для такой пипсовки, наверное, совершенно бесполезны.)
Можно «прочувствовать» точки входа/выхода не только визуально, но и по звуковому сопровождению. «Музыкальный» эффект узнан случайно; в какой-то момент до рождения паттерна включался звук на каждый тик, и «мелодия» в момент входа/выхода начинала «захлёбываться».

P.S. Всё изложенное – субъективное и непрофессиональное предположение. Любопытно, как всё обстоит на самом деле. Буду признателен за объяснения или намёки.

[sevGuV]

Ilyich писал(а):

Все котировки в ДЦ подвержены сильными фильтрациям.

Imho, неверное утверждение.