VladMih писал(а):
Итак, смысл МА в чем? - она показывает средние настроения рынка за определенный период. Грубо говоря, три МА имени Tisha™ показывают куда направлены усредненные долго-, средне- и краткосрочные тенденции.Откуда следует то, что МА показывают упомянутые (средние и усредненные) настроения и тенденции за определенный период? Imho, это совершенно не очевидно.
И зачем нужны за определенный период именно средние и усредненные (настроения и тенденции), а не просто настроения и тенденции за определенный период? И почему, например, не суммарные?
Imho, посредством слов «средний, усредненный» всего лишь перекидывается словесный мостик-обоснование между настроениями и тенденциями, которые зачем то средние и усредненные, и мувингами, которые вычисляют среднее по определению (к тому же, не то среднее, которое тенденция).
Imho, в любой момент времени «усредненная» (реальными действиями участников, а не просто настроениями) «тенденция» показывается ценой.
Если говорить об интервале (любом – долго-, средне-, краткосрочном или ином), то тенденция здесь (на интервале) – в предположении, что сам интервал выбран практически полезно – «показывается» точно (не усреднено) соответствующим OLHC/OHLC (или, что может быть полезнее, LH/HL, если интервалы выбраны соответственно). Проблема сначала заключается, imho, в практически полезном (для последующего принятия решений) выборе/поиске некоторого множества информативных интервалов, каждый из которых точно описан соответствующими OLHCV{t} (или LHV{t}), а не предварительно искажён (без веских на то оснований) разнообразными самодостаточными фильтрами. Решение проблемы, imho, вовсе не в каком-либо усреднении, которое, возможно, только вредит. (Усреднение понадобится позднее, когда закономерность будет найдена – с целью оценить средний результат в игре со статистическим преимуществом.)
Любой мувинг прежде всего искажает любой OLHC и LH (а «пройти» по OLHC или LH не искаженно, а точно – естественное желание). В этом искажении – очевидное отрицательное свойство мувингов. Следовательно, для полезного применения у мувинговых систем должны быть и положительные свойства, которые перевешивают это отрицательное искажающее свойство. И они должны быть не просто задекларированы словами «средний и усредненный, настроение и тенденция», а обоснованы и/или проверены профессионально «на цифрах» (и не с туманным результатом «пересечение мувингов часто несет в себе очень много ложной информации»).
Попытки найти/обосновать/проверить эти положительные свойства приведут, imho, в области цифровой фильтрации и математической статистики (и, в частности, к паттернам). В обеих этих областях (наполненных уже не неким осмыслением, а проверенной «математикой») должны быть проведены исследования и проверки. Imho, так и только так могут быть выявлены (если повезет), и, безусловно, должны быть проверены (профессионально, «с цифрами») эмпирические закономерности (для последующего практического использования). Так же профессионально должны быть исследованы и проверены и мувинги как претенденты на некие закономерности или правила принятия решений.
Но, imho, в результате исследований на предмет цифровой фильтрации появятся не мувинги, а (соответствующие исследуемому процессу) синтезированные (в соответствии с поставленной целью) цифровые фильтры.
Если не ставить задачу цифровой фильтрации, а сразу искать статистические закономерности, появятся паттерны. Паттерны, imho, появятся фактически в любом случае. Появятся хотя бы на стадии проверки, поскольку, какой бы простой или сложной ни была бы формула-правило, эксплуатирующее закономерность, неизбежно при проверке на вход формулы придётся подавать что-то из {OLHVC{t}} (что и обрабатывает обнаруживающий паттерн), а на выходе получать цену (изменение цены) (что и «получает» как результат играющий паттерн). А использование паттернов, в отличие от интуитивно-визуальных способов, предполагает постоянную текущую оценку-максимизацию результативности в «статистически точных цифрах», а не в виде песни эскимоса («пою, что вижу и не вникаю»), что для новичков (не обремененных опытом-интуицией) просто необходимо.
Профессиональная мувинговая система (как и паттерн) также, imho, должна быть представлена в «статистически точных цифрах» (например, 71% - right, 29% - wrong), а не в неких туманно интерпретируемых средних настроениях и усредненных тенденциях. Иначе, imho, для профессионального практического использования она бесполезна (и вредна как рекомендациия новичкам).
Полезной мувинговая система, imho, может, возможно, стать, если будет «статистически» проверяема, что, по сути, означает переход к паттерн-технологии. Но при этом переходе, например, множество «обнаруживаемых» сигналов на вход (мувинги пересеклись), imho, будет сужено, поскольку, к примеру, недостаточно глубокие экстремумы, идентифицируемые этими пересечениями, будут отброшены паттерн-технологией. Использование двух пересечений (что упоминалось в секретах как подтверждение на вход) приведет к другому паттерну. И здесь множества сигналов, обнаруживаемых мувингами и паттернами, вообще говоря, будут разными и в пользу паттернов, поскольку последние предполагают постоянную оценку-максимизацию общего результата в «статистически точных цифрах». Кроме того, паттерн-технология позволит «вычислить» выход. Т.е. паттерн-технология в значительной степени «уточняет» мувинги уже на стадии проверки и полностью заменяет на стадии максимизации результата. (Правда, потребуются определенные «математические» усилия для перехода от очевидных формул мувингов к не совсем очевидным «формулам» паттернов.)
Остаётся, imho, одно возможное полезное свойство мувингов. Это – их использование в качестве цифровых фильтров (отфильтровывающих шумы). Однако нужно для начала и с пользой для дела определить, что есть шум, и только после этого синтезировать нужный фильтр. И нет оснований ожидать, что в результате этого синтеза получится именно мувинг.
P.S. Ни в коем случае не предполагаю получение оценок и советов лично мне.
Субъективное мнение-сомнение (чайника) в связи с изложенным VladMih о мувингах.
Вот вам картинка