Тестирование "спредовых" стратегий

[kyiv.maxim]

Есть предложение "пообсуждать торговлю спредами" на конкретных цифрах.

Для затравки очень простая стратегия на паре EuroBund vs. EuroBobl - контртрендовая.
Правило входа:

если спред вырос, то - продаем;
если спред упал - покупаем...

Правило выхода:

по достижении заданного профита;
или установленного deadline по времени.

Вход и выход по обеим инструментам одновременно, кол-во лотов - 1 Bund vs. 2 Bobl, тафмфрейм - 15 минут.
Profit Target - €100, deadline - 1900 CET.

Выглядит это примерно так:

2010 1224 pict1.jpg (54.45 KIB) Просмотров: 3448

Trade #1315 & #1316:
Long Bund + Short Bobl. При достижении суммарного профита €100 (в данном случае профит был и по длинной позиции Bund'a, и по короткой Bobl'a) - выход из обеих позиций.
Trade #1317 & #1318:
Short Bund + Long Bobl. При достижении deadline 1930 (в данном случае профит был по длинной Bobl'a) - выход из обеих позиций.

Вот так незатейливо ...

Equity Performance | показать

2010 1224 pict2.jpg (67.96 KIB) Просмотров: 3448

Performance Summary | показать

2010 1224 pict3.jpg (44.2 KIB) Просмотров: 3448

Но ... почему "незатейливо"?

| показать

2010 1224 pict4.jpg (33.72 KIB) Просмотров: 3448

Т.е. слипаж и BID-ASK спред + комиссия убивают эту систему!

Пообсуждаем?

[Rafale]

kyiv.maxim писал(а):

Т.е. слипаж и BID-ASK спред + комиссия убивают эту систему!

Мысль вслух не столько по данной системе, сколько по спрэдам в целом. Зачем такой мелкий ТФ как М15? На Н3 или Н4 процентный вес комиссии будет намного ниже. Правда, возникнет необходимость переносов позы через сутки.

[ПРИБАЛТИЕЦ]

Я про торговлю спредами узнал не так давно.Вернее слышать то слышал,но не интересовался и не знал как
это всё происходит.Пока Acad в чате не просветил на примере металлов:золота и серебра.
Попробовал,вроде интересно то плюс,то минус и вот возник вопрос:а когда выходить из позиций?
Например открыл сделки и через пять минут баланс +1%.А через полчаса -2% от депо.
Чего дальше ждать или не ждать?
Просветите,кто более силён по теме...

[Ilyich]

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

когда выходить из позиций?
Например открыл сделки и через пять минут баланс +1%.А через полчаса -2% от депо.
Чего дальше ждать или не ждать?

ПРИБАЛТИЕЦ, сорри, но такая постановка вопроса, это из серии: "Мужики я позицию по евро открыл, торгую! Че дальше то делать..?"
- куда открыл?
- зачем открыл?
- про системный подход слышал?
- хорошо, хоть инструмент назвал )))

Все определяются системностью подхода и тестами на истории.
Торговля спредом на инструментах с высокой корреляцией может быть очень стабильной, что не исключает возникновения тренда по спреду (и не факт, что в твою пользу), а так же нужно всегда быть готовым к прилету "черного лебедя", когда резко нарушается корреляция между торгуемыми инструментами, что приводит к резкому расширению спреда
Твоя система изначально должна определить, при каком уровне прибыли/убытка необходимо крыться/добавляться/сокращаться в зависимости от поведения спреда.

Почитай внимательно Торговля спредами на фьючерсных рынках. да и вообще, весь раздел будет не лишним.

[Ilyich]

kyiv.maxim писал(а):

Для затравки очень простая стратегия на паре EuroBund vs. EuroBobl - контртрендовая.

По сути, это основная идея торговли спредом

to kyiv.maxim:
Ты тестировал без учета комиссии?
Попробуй добавить усреднение по спреду. И еще, я не понял, что там у тебя со стопами?

[Osiris]

меньшие ТФ, допустим минутки для подобных стратегий подходят?

[kyiv.maxim]

Подходят, если торговать пары с корреляций -->1 (или -1).
Но крепко уверен, что:
(1) руками не торгуется - фиг успеешь
(2) такие системы строить и тестировать надо не по price action, а по котировкам (bid-ask'ам)
(3) критична хард- и софт-верная составляющая (как результат 1 и 2 пункта).

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Подходят, если торговать пары с корреляций -->1 (или -1).
Но крепко уверен, что:
(1) руками не торгуется - фиг успеешь
(2) такие системы строить и тестировать надо не по price action, а по котировкам (bid-ask'ам)
(3) критична хард- и софт-верная составляющая (как результат 1 и 2 пункта).

Спасибо за ответ. Я как раз со стороны механической торговли исключительно рассматриваю. Тоесть с п.1 и п.3 все хорошо
по п.2, правильно я понял, что бектестинг на тиках лишен смысла, так как нужно для малых ТФ писать историю сделок и состояние стаканов, и проверять на таком потоке данных. Чтобы по факту можно было увидеть торговлю маркет ордерами, и оценить вероятность исполнения лимитников?

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

я понял, что бектестинг на тиках лишен смысла, так как нужно для малых ТФ писать историю сделок и состояние стаканов, и проверять на таком потоке данных.

Да, особенно для "неактивных" активов - где ласт и бид-аск могут отличаться не только на единицы, но и десяток пунктов.

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Для затравки очень простая стратегия на паре EuroBund vs. EuroBobl - контртрендовая.
Правило входа:
если спред вырос, то - продаем;
если спред упал - покупаем...

Контртрендовая относительно движения спреда? Тоесть позиция открывалась при подходе графике спреда к какой-то функции? (предположу что канал Болинджера?)