Торговая система и Торговый план

[n_nickols]

Здравствуйте.
Почитав статьи на Вашем чудном форуме, я извлек и для себя очень даже полезную информацию. Однажды, пару лет назад, мне надоело заниматься бесполезными занятиями на форумах трейдеров. Но недавно, случайно попав сюда, я видимо приметил организованную группу людей, которые вместе дружно работают над сутью трейдинга в целом, как и я. Чувствуется, что здесь собрались практикующие трейдеры съевшие не один пуд соли с рынка. И в благодарность Вам за сей бомонд, решил выложить на обсуждение свою недавнюю публикацию на своей страничке. Пожалуйста, не переживайте, рекламы от меня Вы здесь не дождетесь. С правилами ознакомился. Я прочитал статью drv Пара советов по началу работы . Там очень точно и красиво описана суть торговой системы как инструмента. Тем не менее своей статьей я бы хотел обратить внимание на более практическую часть - Торговый План трейдера.

Рассматриваемая тема является очень важной для тех, кто желает организовать и систематизировать свою деятельность как трейдера, а это именно то, что нужно для начала работы. Большинство терпят неудачи из-за отсутствия чёткого понимания понятий "Торговая Система" и "Торговый План", их отличия и взаимосвязь.

Что заставило меня обратить внимание на данный вопрос?
Листая бесконечные страницы форумов нетрудно заметить, как многие считают два понятия Торговая система и Торговый План одним и тем же. Это не правильно. Отсюда и читаем следующие высказывания многих трейдеров на различных форумах:

Цитата:

мне кажется, что...

Цитата:

я думаю...вероятно...

Цитата:

как-то никогда не задавался правилами системы.Так вижу хороший вход вхожу, вижу выход выхожу...

Цитата:

исключение из правил, правила бывают меняются...

Цитата:

ситуации могут противоречить друг друга...

"" wrote:

чтобы освоить любую торговую систему необходима практика. А это делается только на примерах реальных торгов. Т.е. чтобы понять как торговать по системе нужно практиковаться.

Можно сказать, что последняя цитата и побудила меня формализовать в конце концов, в первую очередь для себя, данный вопрос. Собравшись с мыслями, вспомнив все нравоучения своих наставников, выдирая отдельные сентенции из интернета, несмотря на то, что я не писатель и последний раз сочинял разве что в школе, я постарался формализовать сие чудо мыслей.

Данная статья написана для тех, кто не пренебрегает данными понятиями и понимает важность составления торгового плана, но не может составить его, а так же для тех, кто просто не понимает, что это, и для чего так необходимо. Остальные – у кого уже торговый план имеется, или кто не хочет улучшить свой уровень торговли, или считает, что торговый план не нужен – могут проигнорировать написанное ниже.

Для прибыльной торговли, действия трейдера должны быть осознанны. Это значит организовать свою деятельность и систематизировать процесс торговли. Для этого необходим ТОРГОВЫЙ ПЛАН.
Многие считают "Торговый план" и "Торговую Систему" одним и тем же. Это не правильно. Отсюда и получаем такие выражения во время обсуждения рынка, как "кажется..." и т.п.

Торговая система - это ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ часть Торгового плана, т.е. его составляющая.
Торговый План - это определенный алгоритм действий, который должен соответствовать основным этапам открытия позиции, сопровождения открытой позиции и закрытия позиции.

Например, если произойдет событие А, то я открою валютную позицию на покупку(продажу), сроком до Б-дней (среднесрочка, к примеру), с целью – Ц, стоп-лоссом – SL, и при событии Д я совершу закрытие сделки. То есть принимаем конкретные решения при определенных событиях.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН состоит из двух нераздельных друг от друга частей.
Первая часть - Стратегия, вторая - Тактика.

Стратегическая часть отвечает на вопрос: «Куда?» или «В каком направлении?». То есть, вы должны четко знать ответ на вопрос, в каком направлении вам следует принимать решение: будете ли вы покупать, или же вы намерены продавать конкретную валютную пару. То есть вы должны определить критерии для определения тенденции, а в этом вам поможет та теоретическая основа, которую вы вкладываете в описание ценовых движений.

Прежде чем отвечать на вопрос «В каком направлении?» необходимо определится с временным периодом. Обычно градация стратегической части делится по трем направлениям: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.

Определившись со стратегией, т.е. с однозначным направлением и сроком, переходим к тактике.

Тактическая часть большей частью зависит от конкретной торговой системы, то есть той теоретической части, которую вы вкладываете в основу вашего торгового плана.
Тактическая часть состоит из трех частей: этап открытия позиции, этап сопровождения позиции, этап закрытия позиции. Каждый этап содержит в себе подпункты соответствующие Вашей Торговой системы.

В общих чертах тактическая часть отвечает на следующие вопросы:
"Когда покупать или продавать? При каких условиях?" – на этот вопрос вы должны ответить, используя применяемую вами теоретическую базу и наработанные навыки.
"Сколько покупать или продавать?" – на данный вопрос отвечает система управления капиталом (money management) и ее часть - система управления риском.
"Когда фиксировать позицию?" Туда же входит постановка защитного ордера. На этот вопрос тоже отвечает теоретическая основа вашей системы.

Еще остался не рассмотренным вопрос, на который тоже необходимо однозначно ответить, но который не входит в торговый план – это какой валютой вы будете совершать торговлю. Здесь вы тоже должны дать конкретный ответ.

Как только вы четко пропишите ответы на данные вопросы на бумаге, тем самым составив торговый план, только тогда можно открывать терминал и приступать к торговле. И у вас на устах совершенно точно уже не будут проскальзывать выражения описанные в начале статьи

| показать

"" wrote:

чтобы освоить любую торговую систему необходима практика. А это делается только на примерах реальных торгов. Т.е. чтобы понять как торговать по системе нужно практиковаться.

Далее, что касается практики. Для тех, кто считает, что для того чтобы освоить любую торговую систему (понять как торговать по системе) необходима практика на примерах реальных торгов, скажу следующее.
Многие недооценивают важность составления торгового плана ссылаясь на необходимость исключительной практики. Даже если применяемый торговый план убыточный, то вы сможете четко его проанализировать и найти слабые и сильные стороны. Если у вас не будет никакого плана, то вам и нечего анализировать, следовательно, разобраться в своей торговле у вас не получится, а следовательно и практика ваша не эффективна.

В своей торговле я каждый день составляю торговый план и следую ему. Он значительно облегчает торговлю. Помогает обойти многие психологические моменты, описанные с статье drv, поможет приступить именно к (с большой буквы) Работе, а не пристальному зомбированию терминала, прогнозирования рынка. Он также поможет выявить все недостатки вашей Торговой системы и чётко подстроить Торговый план под Ваши индивидуальные потребности и способности.

Если что-то из написанного непонятно, готов прокомментировать. За сим откланиваюсь. Спасибо за внимание.

[n_nickols]

Размышления о причинах убыточных сделок.

Любой трейдер, для прибыльной торговли, должен иметь хороший торговый план. Трейдеры, которые готовы потратить время на формирование торгового плана, с намного большей вероятностью преуспеют, хотя даже имея план, мы можем получать далеко не технические убытки.
Размышляя о причинах получения убытка по некоторым своим сделкам, а так же сделкам других трейдеров, с кем мне доводится общаться и чьи результаты торговли я могу наблюдать, я обнаружил банальные причины убытков, с которыми каждый наверняка сталкивался:
1. отсутствие терпения;

| показать

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

Вот сижу я и думаю,а зачем или почему надо торговать каждый день.Это же получается всё время надо быть в хорошей "форме" и в теме
всех текущих событий мировой экономики и политики.Даже профессиональные спортсмены которые занимаются каждый день по многу часов
не могут постоянно быть в лучшей "форме".По сему можно сделать вывод что это очень трудно и утомительно (и нервно ).

ссылка на пост

Каждый сам лично рассматривает свои успехи и неудачи, но как понять насколько правильно мы это делаем? Почему лучшие планы торговли обыкновнно идут не так как надо? Думаю, на этот вопрос можно ответить только сообща. Спасибо Прибалтийцу за его откровения. Давайте делиться опытом и тогда мы придем к общему знаменателю трейдеров-экпертов своих ошибок.

Умение дождаться нужного момента - это основной элемент в навыках профессионального трейдера. Зачастую во время торговли трейдеры думают не о самом процессе, а о величине возможного заработка. Это приводит к формированию желания постоянного присутствия в торговле, - трейдер начинает влезать в ситуации, которые являются сомнительными с точки зрения эффективной торговли, потому что соотношение заработанной прибыли к полученному убытку в таких ситуациях является мизерным или даже отрицательным.
В какой-то момент времени трейдер действительно может получить несколько серьезных прибыльных сделок, но далее обычно следует ряд отрицательных сделок, которые приводят трейдера в психологический ступор. Оценка ситуации трейдером становится далека от реальности, пропускаются прибыльные сделки, которые могли бы компенсировать предыдущие убыточные сделки и ситуация усугубляется.

Для прибыльной торговли очень важно работать в ситуациях, в которых ожидаемый доход будет много выше возможного убытка, но чтобы оказаться в такой ситуации - необходимо время. К сожалению, очень немногие трейдеры готовы ждать. Я это называю умением находиться в нужном месте в нужное время, которому нужно постоянно учится и совершенствоваться.

Я работаю, используя трендовую торговую стратегию. А значит мое ожидание сводится к моменту появления явных признаков смены тенденции. И именно здесь появляются основные трудности, связанные с вопросами:
- Как определить момент начала новой тенденции?
- На каком временном интервале определять направление тенденции?
На первый вопрос можно найти ответ в любой книге по техническому анализу. Существует достаточно хороших методик, поэтому с этим не должно возникнуть проблем, если подойти к этому вопросу основательно.
Ответ на второй вопрос зависит от предпочтений трейдера относительно торговой активности, которая определяется тем, как часто трейдер желает совершать операции, потому что активность определяет период торговли, период определяет размер ожидаемого дохода по сделке, а так же размер риска, равносильного возможному убытку по сделке.
Тенденция в свою очередь определяет поведение трейдера, поэтому на выбранном периоде для поиска тенденции не совершаются сделки - анализируется лишь направление движения и возможные дополнительные риски.

Для среднесрочной стратегии в качестве периода определения тенденции обычно используется 4х-часовой график. Этот период и является базовым. Чтобы определить дополнительные элементы риска, тенденцию базового периода сопоставляют с тенденцией старшего периода, обычно в этих целях используется Дневной график. Если тенденция 4х-часовая идет против Дневной, то будьте готовы к формированию узкого диапазона движения цены, что может привести к ощутимым убыткам.

Совпадение тенденций, например, в течение месяца бывают довольно редкими. В среднем за месяц случается порядка двух-трех направленных движений, которые можно обнаружить на Дневном графике. Совпадений 4х-часовых тенденций с Дневными за тот же период бывает порядка 4-5 раз, что равносильно примерно одной сделке в неделю. Против Дневной тенденции в среднем случается столько же 4х-часовых движений. В совокупности мы получим около двух сделок в неделю. Для среднесрочной торговли это нормальное явление.

Одновременная торговля на совпадении и противоходе тенденций приведет к осуществлению сделок в узких и широких диапазонах. В большинстве узких диапазонов мы получим закономерный убыток. Наибольшее число расширяющихся диапазонов происходит при совпадении тенденций стратегических периодов, поэтому примерно в половине случаев в течение месяца мы будем получать широкий диапазон и хорошую прибыль, а это значит, что все наши усилия в получении прибыли должны сводиться к торговле максимальными объемами именно в этих диапазонах.

При торговле против тренда старшего периода нам нужно свести возможные проблемы к минимуму, для чего мы должны либо постараться из всех возможных узких ценовых диапазонов выбрать те, в которых сможем войти в сделку как можно раньше, используя небольшие объемы, либо вообще не входить в противоходе тенденций.

В итоге, среднее количество прибыльных сделок в течение месяца сводится к 3-4 для трейдеров, использующих среднесрочные стратегии.

Пример. Средняя прибыль среднесрочной сделки на FOREX для пары EUR/USD составляет около 150-200 пунктов, за месяц получается порядка 550-1000 пунктов. Используя грамотное управление капиталом, доход в денежном эквиваленте может быть очень значительным. Подумайте сами, достаточная ли это для вас цена ожидания?
Для поиска точки входа в сделку используется период на один уровень меньше базового, что позволяет значительно снизить возможный убыток от операции. Например, для той же пары EUR/USD убыточная сделка составляет порядка 20-30 пунктов, что в 3-4 раза меньше, чем прибыльная. При торговле против тренда обычно размер убыточной сделки больше, при торговле по тренду - меньше. Если вы будете действовать против тренда, то рискуете "собрать урожай" из серии серьезных убыточных сделок, что, при пропуске прибыльных, приведет к значительной потере депозита.

Рассмотрим, к примеру, процесс формирования тенденций в марте по паре EURUSD.

| показать

В марте сформировалось 11 разворотных сигналов на 4х-часовом графике. Из них:
• 5 сигналов дали движение против тенденции Дневного графика, и только один из них дал действительно хороший результат (2), в двух случаях можно было получить дополнительную прибыль или безубыток (далее БУ) (3,4), и ещё в двух случаях отрицательный результат(1,5).
• 3 сигнала дали движение против тенденции, из них один отрицательный результат(2), два в лучшем случае БУ либо ощутимый минус(1,3).
В итоге:
• на 8рабочих сигналов против тенденций получаем одну прибыльную, 3 отрицательных результата и 4 в лучшем случае БУ.
• рабочих сигналов по тенденциям оказалось две (1,2) плюс одна с небольшим убытком в начале месяца.

По приведенному примеру отлично видно, что торговля против тенденции приводит к довольно плохим результатам. Причём в качестве примера я выбрал далеко не высоковолатильную и достаточно простую для технического анализа пару.

2. импульсивные действия, даже при наличии прописанного торгового плана.
Как следствие мы получаем банальный выход из прибыльных сделок слишком рано или в ступоре позволяем потерям расти больше, чем планировалось.

| показать

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

Вот как весь этот хаос в голове выглядит на практике (так сказать свежий наглядный пример):
вчера на фунт\дол. нарисовал канал,дождался подхода к линии поддержки и открыл сделку на покупку. Стоп поставил чуть ниже предыдущего касания ценой поддержки,профит чуть выше середины канала. Сижу смотрю.Цена пробивает нарисованную мной линию но стоп не достаёт.Думаю надо закрывать сделку пока не сработал стоп. При возврате к линии закрываю сделку на покупку вручную в ноль и открываю сделку на продажу.Стоп не поставил,я же самый умный,
раз канал пробит значит будет падать. А рынок на этот счёт имел своё мнение,которое отличалось от моего и цена стала рости,а пробитие линии поддержки оказалось или ложным или линия была не правильно нарисована или ещё что.В результате когда маленький убыток,то надежда что ещё цена может вернуться хотя бы в ноль,а когда большой то жалко,ведь был же убыток меньше,
а может всё таки вернётся.В конце концов закрыл вручную минус 110 пунктов.А если бы не закрыл первую сделку вручную,
то был бы профит.

ссылка на пост

Самое главное, я считаю, это быть честным с самим с собой и избегать недисциплинированных сделок, независимо от того насколько выгодными они нам кажутся. Делать деньги на «плохих» сделках, например

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

В результате когда маленький убыток,то надежда что ещё цена может вернуться хотя бы в ноль,а когда большой то жалко,ведь был же убыток меньше,
а может всё таки вернётся.

Это худшая привычка для трейдера, т.к. в дальнейшей перспективе она уменьшит не только депозит, но и перспективы Вашего становления как профессионала. Эти нравоучения и без меня все слышали. Как можно изменить привычки недисциплинированных сделок в лучшую сторону? Необходимо определить для себя успех и неудачу.
Сделка по которой я придерживаюсь своего торгового плана, пусть даже порой с отрицательным результатом (порой, т.к. матожидание ТС изначально должно быть положительным) – является успешной, т.к. следовал своей ТС и торговому плану, а полученный стоп или БУ по ней – технический.
Если Вы заключили плохую сделку (плохая - сделка не являющаяся частью торгового плана), но сделали на ней деньги, то эту сделку необходимо рассматривать как Ваш промах. Поздравляя себя с профитом от недисциплинированной сделки, Вы поощряете себя делать неправильные сделки и в дальнейшем.
Необходимо запоминать случаи, когда несоблюдение торгового плана приносит неприятности и всегда знать, что нарушение плана является проигрышным подходом в долгосрочной перспективе. Тогда при заключении каждой сделки Вы изначально будете знать насколько Вы, честны перед самим собой. По окончании недели/месяца надо подводить итоги и обязательно поощрять себя за дисциплину, причем поощрять себя с полученного профита куда приятней и целеустремленней. Понятие «неудача» в данном случае лишний раз показывает, что делать деньги является не самой важной вещью. "Успех" же - это выполнение торгового плана, который вы сами себе составили и соответственно выполнение Ваших перспективных целей.
Будьте честны, относительно того насколько Вы дисциплинированны. Не обманывайте себя, думая, что вы провели хорошую сделку, когда в действительности, вам просто повезло. Не проторговывайтесь, учитесь находиться в нужном месте в нужное время.

На этом, конечно же причины убытков не заканчиваются. Они достаточно просты и банальны. Мало прочитать о них, необходимо проработать их и чётко знать, что ты будешь делать в той или иной ситуации или что ты сделал чтобы избежать неприятностей на рынке. Я лишь постарался освятить свое направление мыслей, в любом случае решать вам, как добиваться успеха в торговле.

[Rafale]

n_nickols писал(а):

Для прибыльной торговли очень важно работать в ситуациях, в которых ожидаемый доход будет много выше возможного убытка

Не обязательно. Можно иметь систему с хорошим ПФ, где стоп равен профиту и иметь систему с плохим ПФ, где профит больше стопа. Вопрос не только в соотношении Профит/Лосс, но и в вероятности достижения профита или лосса.

[Tisha™]

Правила Швагера, тьфу... (оговорился по Фройду) правила от n_nickols:

1. Умение дождаться нужного момента - это основной элемент в навыках профессионального трейдера.
2. Торговля против тенденции приводит к довольно плохим результатам.
3. Надо быть честным с самим с собой и избегать недисциплинированных сделок, независимо от того насколько выгодными они нам кажутся. Это худшая привычка для трейдера (позволять себе "хулиганить", т.е. допускать недисциплинированные сделки).
4. Если Вы заключили плохую сделку (плохая - сделка не являющаяся частью торгового плана), но сделали на ней деньги, то эту сделку необходимо рассматривать как Ваш промах.
5. Нарушение плана является проигрышным подходом в долгосрочной перспективе.
6. Не обманывайте себя, думая, что вы провели хорошую сделку, когда в действительности, вам просто повезло.

P.S. Попытался выделить несколько ключевых моментов, на которые, по моему мнению, следует обратить особое внимание начинающим трейдерам. Это крайне необходимые правила для успешного трейдинга.

4 n_nickols
Респект!