Flyer писал(а):
Спасибо за коментарии, видимо в погоне за прибылью я отошел от начальной идеи) Теперь продажа моих спредов направлена скорее на корекцию чем на обесценивание проданых опционов.Некому подсказать было до начала тестирования:
Стоимость опционной позиции зависит, с одной стороны, от движения базового рынка, а с другой — от временного распада.
Если изменение цены базового контракта благоприятно для трейдера (гамма положительна), то течение времени наносит ему ущерб (тета отрицательна), и наоборот.
Нет людей, которые не ошибаются. Главное - сделать правильные выводы.
При продаже опционов (спредов) нужно все-таки смотреть за вероятностями (они показываются в TOS) и решить для себя дилемму о синице и журавле (взять меньшую прибыль с большей вероятностью или наоборот). Лично я пользуюсь критерием не менее 70% вероятности и не менее 30% прибыли, профи советуют 90% вероятности, но там прибыли маловато.
Думаю правильнее было бы открыть новый демосчет и попробовать продавать спреды по другому, использую Ваши наблюдения за греками.
При продаже кондоров почти ничего не меняется, там тоже нужно правильно выбрать диапазон спредов.
ИМХО. Александр
