Паттерн для Ена

[Tisha™]

Tilnov писал(а):

а то вдруг у меня шизофрения уже развилась на почве цифр, трейдинга.

Тесты лечат любую шизофрению. Только сухая статистика.

[Ilyich]

Tilnov писал(а):

я имею ввиду прав ли я с точки зрения убеждений, что этот паттерн имеет место быть в природе, а то вдруг у меня шизофрения уже развилась на почве цифр, трейдинга.

А что заставляет думать, что ему не место быть в природе?
Если вы нашли закономерность, доказали ее статистическое преимущество, получили высокий профит фактор то все говорит о том, что найден работоспособный патерн, который можно включать в торговую систему.
Проведите тесты, и перебираемся в закрытую ветку.

[JohnnyE60]

Цитата:

а то вдруг у меня шизофрения уже развилась на почве цифр

шизофрения развивается чаще в молодом возрасте у людей, до этого физически и психически полностью здоровых с точки зрения психиатрии, тут может быть бред новаторства, а с точки зрения трейдинга, 2-3 больших блокнота полностью в таблицах и цифрах, нормальное рабочее состояние...я наглухо прокуренный ценновыми уровнями и поэтому не особо знаком с законами паттерналистов, вопрос 1ый, почему Н1 не фрейм для паттернов? ведь это чисто эмпирическая сторона трейдинга...2ой вопрос, Вас не смущает что паттерн указывает только на вход, изначально не известна цена по которой хотите закрываться...

[Tilnov]

JohnnyE60 писал(а):

почему Н1 не фрейм для паттернов

как один из убеждений - потому что фрэймы ниже дня считаются торговым шумом. ну соответственно больше доверия и значимей считается День, Неделя.

JohnnyE60 писал(а):

паттерн указывает только на вход, изначально не известна цена по которой хотите закрываться...

цена закрытия это 12 пунктов от цены открытия. она становится известна тогда когда открывается четвёртый бар, где он откроется, от туда и отсчитывать 12п.

[Tisha™]

Tilnov писал(а):

цена закрытия это 12 пунктов от цены открытия

С такими таргетами, ИМХО, проще торговать на пятаках.

[ПРИБАЛТИЕЦ]

Tilnov писал(а):

JohnnyE60 писал(а):

паттерн указывает только на вход, изначально не известна цена по которой хотите закрываться...

цена закрытия это 12 пунктов от цены открытия.

Ждать 9 часов 12 пунктов,по моему это полный бред С
Такие цели подходят к 15 минутам.Моё личное мнение.
Может понизить таймфрейм ?

[Tilnov]

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

это полный бред

профит фактор 2,3 это бред? и кого ждать 9 часов? если можно запрограммировать....

[Assel]

Dear, Tilnov.

Вы не пробовали протестировать нечто более практичное. Найти паттерн и на евро, и на йене, безусловно, реально, однако требует немалого опыта.

Цитата:

Почему Ена, мне показалось, что она все-таки следует по Бусидо "Кодекс чести самурая", и более спокойная и прогнозируемая. могу ошибаться.

Имхо, есть смысл протестировать что-нибудь более скромное. К примеру, фунт или киви. Поищите логи, в которых ведется речь о разных валютных парах и паттернах.

Не вижу конкретики абсолютно в вашей идее, сорри. Где фильтры? Как будете отсеивать шум? Имхо, такого описания недостаточно. Однако могу ошибаться.

Спускаться на более низкие ТФ, имхо, слишком смело.

Я бы попробовала сделать следующее. Протестировать то, как за x часов (Вы ведь на H1, если я не ошибаюсь) цена набирает y пунктов. Или, к примеру, x часов цена двигалась с y% волатильностью. (если Вам кажется, что это одно и то же, то значит я неправильно выразилась) Вариантов много. Имхо, это самое простое и легкое. На начальных этапах - это самое то, что нам нужно. До сложного доберемся после построения первой самой простой системки. По результатам предварительных тестов станет очевидным что еще можно сделать для увеличения профитности. Советую тестировать период не менее 4 лет. На счет количества трейдов Вы правы. Надеюсь, смогла помочь.

Чуть не забыла. ПФ 2,3 это на скольких трейдах? Стоп при тэйк-профите в 12 пунктов у Вас где стоит? Тэйк-профит вообще как рассчитывали?

Буду рада узнать о Ваших успехах.

[Tilnov]

Assel писал(а):

ПФ 2,3 это на скольких трейдах?

220 сделок, стоп в 2 раза больше, т.е. 24п, от той же цены открытия, как правило стоп это закрытие 9 бара.

Assel писал(а):

Тэйк-профит вообще как рассчитывали?

как и все нормальные трейдеры после состава таблицы провел статистику, вот часть таблицы.

| показать

1.png (51.93 KIB) Просмотров: 1590

красные- профит, зеленые- стоп лос. Таблица не закончена, паттерн полностью не прошел 400 трейдов.

Assel писал(а):

Где фильтры?

На патернах фильтры? а как же автоматизация?

Согласен с Вашими замечаниями, спасибо. буду делать выводы.

[Assel]

По порядку.

Видите ли...Просто на таком таймфреме такой тэйк-профит очень и очень мал. Практически шум. Как Вы думаете, может стоит что-либо пересмотреть?

По поводу стопа в два раза больше тэйк-профита. Так, конечно, делают многие, но представьте такую ситуацию. У Вас есть довольно прибыльная система со стопом в два раза больше тейк-профита. Но мы ведь с Вами знаем, что паттерны часто умирают (а мы ведь о паттернах ведем речь?). Попытайтесь представить/просчитать сколько успеет слить такая система, когда Вы поймете, что она "сломалась"/"паттерн умер"? А ведь это вполне реальная перспектива, событие, которое обязательно произойдет. Вопрос лишь когда именно? Думаю, заранее на него ответить крайне сложно. Поэтому такие как Avals довольно скептично относятся к такому методу определения стопов (собственно это я у него прочла об этой мысли) и предпочитают другие методы.

На счет фильтров. Сначала тестируем голую идею. Если получаем пф 1,5 и больше, начинаем оптимизировать. А это собственно и есть прикручивание фильтров. Почему так скептично относитесь к фильтрам? Без них никак. Советую прочесть посты зубров. Avals'a, Akelo, Apprentice'a и т.д. Очень интересные идеи паттернов и фильтров можно вычитать в их постах, если читать внимательно и вдумчиво.

Рада, что мой пост был воспринят правильно. Всего наилучшего.

P.S. пожалуйста, пересмотрите свою идею. Я вижу огромное желание у Вас найти паттерн. Попробуйте развить те идеи, которые я описала в предыдущем посте. Там есть кое-что)))