Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Базовые знания. Ответы на мудреные и наивные вопросы. ЛикБез. Загляните прежде всего сюда, перед тем как задать "животрепещущий" вопрос.

Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение kyiv.maxim » 30 сен 2010, 19:57

В очередной раз оторвавшись от обсуждения в чате "Применения тензорного анализа и теории Галуа для построения робастных трейдинговых систем" ( *WALL* ), участники чата задались вопросом: "А что случилось с фюьчерсом на Какаву (ССZ0) 30 сентября?".
Chart CCZ0 2010 09 30 | показать
2010 0930 pict 6.jpg
2010 0930 pict 6.jpg (93.24 KIB) Просмотров: 2892

На товарных рынках такие вещи далеко не редкость. Т.ч. возник вопрос - в чем причина?
Предположить, что в один момент на рынке исчезли все BID'ы можно, но не хочется.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение kyiv.maxim » 01 окт 2010, 16:59

Зачем нам КАКАВА если родная Украинская Биржа с "Луганским Тепловозом" (LTPL) выдает кренделя еще интересней

LTPL M1 | показать
2010 1001 pict3.jpg
2010 1001 pict3.jpg (105.28 KIB) Просмотров: 2867

Т.е. кто-то сперва перед закрытием 30.09.2010 покупает по 4.95 грн., потом понимает, что не разбирается в тепловозах кроме как "пыхнуть паровозом" и продает 01.10.2010 по 2.55...
На днях тоже красиво
LTPL Daily | показать
2010 1001 pict4.jpg
2010 1001 pict4.jpg (117.83 KIB) Просмотров: 2867

Вот такой он непредсказуемый биржевой рынок...
Последний раз редактировалось kyiv.maxim 01 окт 2010, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение Tisha™ » 01 окт 2010, 17:06

kyiv.maxim писал(а):

Вот такой он непредсказуемый биржевой рынок...

Особенности национального (украинского) биржевого трейдинга.
Спасибо за картинку, буду показывать людям, которые приходят ко мне с идеей торговать на внутреннем рынке. :)
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение Pupkinus­­® » 02 окт 2010, 20:09

По какао, как и по прочему квази-неликвиду, такие хвосты появляются если кто-то жахает маркет крупным ордером, обычно это фонд который не специалист в неликвиде срочно входит или выходит из позы. есть даже стратегии которые ловят такие хвосты. Такие случаи хороший мотив использовать опционы вместо стоп-лоссов на таких рынках. Редко, бывает что кто-то крупный пускает слух и жахает по рынку чтобы спровоцировать панику и быстро на этом сыграть (абсолютно легальная практика, кстати :) ) , но это не тот случай.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение Clawfinger » 02 окт 2010, 21:11

З приводу какао воно то так, а от у останньому прикладі, там українська біржа. На жаль там опціонів там нема, а так я б із задоволенням поторгував би індекс УБ опціонами. *JOKINGLY*
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение kyiv.maxim » 11 окт 2010, 07:12

Вот посмотришь на такие графики и поймешь полезность Level II
Daily Серебро мини-контракт | показать
2010 1011 p1.jpg
2010 1011 p1.jpg (83.31 KIB) Просмотров: 2789

M1 Серебро мини-контракт | показать
2010 1011 p2.jpg
2010 1011 p2.jpg (93.61 KIB) Просмотров: 2789

Перед тем как "жахнуть" надо не полениться в "стакан заглянуть".

P.S. А может это у кого-то робот ночью шарился на "плохих" сайтах и заразу каку подцепил?...
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение kyiv.maxim » 11 янв 2011, 08:33

Futures Euro Index (ICE)
2011 0111.jpg
2011 0111.jpg (78.95 KIB) Просмотров: 2671

Тест краха евро или пример удачного ролловера?..
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Cлиппаж и его причины на рынке.. в картинках

Сообщение Goleodoros » 13 янв 2011, 00:13

Привет уважаемым всем :) Вот выдалась пара свободных минут, решил зайти к вам на огонёк. :za_gar:
Pupkinus­­® писал(а):

есть даже стратегии которые ловят такие хвосты.

Процитирую Юрия Владимировича (NEO) :

Вот вспомнилось такое - не теорема ессно (ишь как громко завернули!), а просто
дурковатый пример - исключительно, с целью мучения ваши прекратить, токмо
избавить вас от бессоницы. Лет несколько назад пробило меня на тупо примитивную
мысль - торгуется стакан на ам. стоках, все вроде бы и ладно и размеренно
проистекает, прут себе аски, соответствуют им биды и фсе это происходит с
разумными сайзами и все путем. Но, теоретически возможно ведь, что внезапно,
какой-нить шиз сам или при помощи не менее шизонутотого ММ, или просто ввиду
технической ошибки вынесет на рынок такой сайз, который ломанет этот стакан ну,
скажем почти до дна. Возможно? А почему-бы и нет, все когда-нить этот эффект
наблюдали. Вам-то МАСТЕРУ интрадея этого не знать! Вот и я решил дурку включить
и проверить дадут-ли деньги с базара унести на этой беде или фигвам. Взял да и
выставил на ВЕСЬ Насдак лимит ордеры в ИБ по цене на покупку на МИНУС 60% от
текущей цены. Про риски вы спросите? Не вваливаясь в подробности - да просто
никаких. А вдруг наливать станут? Вах! Накапали, и не просто разок, а чуть-ли не
каждый день стали заливать по две-три стоки по этим смешным ценам. Кое-чего
конечно отбирали взад, не без этого, однако львинная доля халявы исправно
оставалась на каунте. Далее все просто - пару дней подождать, для сурьезности и
штоб через каунт дил прошел, а потом продать халяву просто по текущей цене.
Система-ли это? Да никогда, просто дурка включенная. Но денежку дурка эта несла
весьма исправно в течение нескольких лет, а профитность такой тупой халявы даже
и называть не стану, ибо сумасшедшая она и что главное - безрисковая. И вдруг
@бнуло как-то Нео в голову взять и порассуждать об этой халяве публично, во всех
деталях на невесте, обозвав это фсе пауком или "системой наливайка". И каково-же
было удивление Нео и еще нескольких, аналогичных любителей напитков на халяву,
которые эту дурку несколько лет себе в утешение пользовали в исключительно
автоматическом режиме и исправно профит с маркета оттаскивали, когда где-то в
течение года процесс халявной наливки прямо на их изумленных глазах постепенно
стал проистекать все хуже и хуже, а потом и вовсе закончился. Нет, не подумайте,
подобные дурацкие дилы продолжали исправно появляться и далее и в не меньшем
числе, однако ВСЕ они в итоге стали ТЩАТЕЛЬНО мониториться и просто
бустироваться. Если у кого-либо возникнет подозрение в том, что кто-то спецом
позаботился о трейдерах, наказанных за их технические ошибки, то будет это
чистой иллюзией. Так что-же в итоге-то изменилось? Проломы стаканов как
случались, так и продолжают иметь место и по сей день, дилы как реально
происходили, так и происходят, а изменилось лишь только то, что эти РЕАЛЬНЫЕ
сделки просто кто-то стал отбирать в свою пользу, вежливо и исправно информируя
того-же Нео со товарищи о том, что дескать брателлы, ваши дилы ну просто
совершенно аут оф текущий прайс и типа уверенно идите нах, а противоположную
сторону ровно также вежливо, но не менее твердо уверяли в том, что прав на
"помилование" у нее также нет, дил произошел и стало быть путь у нее лишь один -
также нах. Догадаться, в чью реальную пользу эти бустированные дилы стали
отходить в принципе не сложно. Вот такой пример, как вы изволили выразиться,
массонских, а может быть партийных рулезов.
Это лишь один, самый примитивный из примеров того, кому могут быть удобны
изменения рулзов и какие выгоды это фсе может принести тем, кто эти рулзы
собственно и генерирует. А чтобы сомнений в цифрах типа не возникало, тот же Нео
ответственно заявляет (а если близкие Нео друзья захотят, то и они скромно
подтвердят), что подобная халява, практически при нулевых рисках, легко давала
до СОТНИ килобаксов зеленых денег в год на одну личность и требовала трудозатрат
где-нить примерно минуток десять с утреца.
Так что не извольте беспокоиться, будьте уверены есть еще немало очень жизненных
примеров, однако прописывать их в подробностях просто влом, да и зачем? Однако,
даже этот примитивный примерчик возможно сподвигнет вас образно представить и
самостоятельно порассуждать на тему о "мужиках", "больших мониторах", "золоте
партии" и "вот хрен им" на их Канарах
Goleodoros
Новорожденный
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 15:58
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 2


Вернуться в Песочница (помощь новичкам)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


cron