Парный Трейдинг

Базовые знания. Ответы на мудреные и наивные вопросы. ЛикБез. Загляните прежде всего сюда, перед тем как задать "животрепещущий" вопрос.

Парный Трейдинг

Сообщение yuri » 06 янв 2011, 17:40

Доброго времени суток как говориться в нашем обществе!
Я причислил себя в Нашему, т.е. Вашему обществу Трейдеров, т.к. уже второй год пытаюсь заработать и параллельно продолжаю исследование Парного Трейдинга!
За это время я перелопатил гору инструментов подбирая пары, трио, и квадро "портфели" парного трейдинга.
Отсеивал сортировал и снова отсеивал их, а как результат пришел к выводу, что парному трейдингу не место в МТ4!
С другой стороны хочу сказать что предпосылки и результаты удивляли и причем в положительную сторону, но вот происки ДЦ отбили напрочь охоту работать и тестировать новые пары на реальных счетах. (на демо все хорошо)
А как только профит становиться системным, тут то все и перестает работать - и коррелировать и коинтегрировать и т.д. и т.п.
В разговоре с Pupkinus­­® узнал для себя много нового, например искусственная корреляция! =-O
И после последнего лося Я ВСЁ ПОНЯЛ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ! *CRAZY*
Господа, хочется в этой ветке собрать единомышленников, тех кто пытается освоить эту стратегию и особенно тех у кого эта стратегия работает не в МТ4!
Услышать об опыте профессионалов торговли (мастеров спорта *HI*), или действительно игра не стоит свеч (весь профит убивает комиссия, и прочие издержки торговли)!?? :(((
Хочу продолжить работать в этом направлении на фин. рынках только на другой платформе (Quik, из-за возможности опробовать новые инструменты и попытку связать с МТ4), надеюсь что в конце концов найду Брокера, платформу и инструменты, которые объединив в своих мозолистых руках дадут профит, который позволит отдохнуть хотя бы не долго моей мозолистой заднице! :-D
yuri
Читатель
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 03:56
платформа: mt4
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 1

Re: Парный Трейдинг

Сообщение kyiv.maxim » 06 янв 2011, 18:16

Добро пожаловать! *HI*
yuri писал(а):

...уже второй год пытаюсь заработать и параллельно продолжаю исследование Парного Трейдинга!
За это время я перелопатил гору инструментов подбирая пары, трио, и квадро "портфели" парного трейдинга.

Расскажите подробней, пожалуйста. Чужие "грабли" - это познавательно!
yuri писал(а):

Хочу продолжить работать в этом направлении на фин. рынках только на другой платформе Quik

Я думал, что Quik - это российская платформа и сейчас пользуется для торговли на ММВБ, РТС, УБ ... не прав?

P.S. на форуме есть специальный раздел - Спреды, хеджирование, арбитраж, торговля "парами", синтетические "кроссы" и т.п.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Парный Трейдинг

Сообщение ПРИБАЛТИЕЦ » 06 янв 2011, 18:24

Добрый день.
А можно в двух словах пошырше так сказать раскрыть словосочетание "Парный трейдинг"?
А то я например первый раз слышу зту фразу,а может это то,чего мне нехватает для построения своей системы.
И ещё вопрос,а можно его применять на Форексе?
Буду признателен за разъяснения... *HI*
Аватар пользователя
ПРИБАЛТИЕЦ
Актив форума
 
Сообщений: 365
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:03
платформа: MT 4
тех.анализ: Т.Б.
рынок: Forex, Futures
Пункты репутации: 32

Re: Парный Трейдинг

Сообщение Eve » 06 янв 2011, 19:30

yuri писал(а):

В разговоре с Pupkinus­­® узнал для себя много нового, например искусственная корреляция!


Что это?
Аватар пользователя
Eve
Волонтер
 
Сообщений: 80
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 17:46
Откуда: Ukraine
платформа: не торгую
тех.анализ: Omega, WealthLab4
рынок: учусь
Пункты репутации: 20

Re: Парный Трейдинг

Сообщение yuri » 06 янв 2011, 22:30

Ну, для начала, громко не пинайте -kyiv.maxim(я только учусь и тем более опыта общения на форумах у меня нет)-можете перенести в раздел Вами указанный. По поводу квика(про российскую- я не против :-D )-вот именно там и хочется попробовать поторговать,но опыта работы с этой площадкой просто нет.Надеюсь, поможете разобраться,если не трудно, что к чему *HI*
Парный трейдинг- создаём пару,пары и т.д. вот примерно 6с+cl-(коррелируемокоинтегрированная)трио-ftse-fce-fdax и т.д
На истории тестируем результат руками за определенно взятые периоды(побольше)
Можно применять и на Форексе-чудненькие результаты (у меня минус депозит :-D )
По поводу искусственной корреляции -я услышал это от Pupkinus-сейчас сам этим интересуюсь.Может кто-то знает но молчит-это нормально ;)
Начало всей истории пошло от желания хеджировать позиции,далее увлекся поисками арбитражных ситуаций и как следствие вышел парный трейдинг :) :)Даже в магазине, покупая помидоры хеджировался,соответственно уравнивая вес,(от жены-вдруг перепутал) огурцами *ROFL*
yuri
Читатель
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 03:56
платформа: mt4
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 1

Re: Парный Трейдинг

Сообщение Pupkinus­­® » 06 янв 2011, 23:20

Попробую пояснить:

термина "искусственная корреляция" я никогда не использовал.

Скорее всего Yuri имеет ввиду один из проблемных аспектов парного трейдинга на который я ему указал в личной переписке:

Очень часто в качестве кандидатов для парных трейдов указывают так называемые "товарные валюты" и товары на которые они "завязаны". Обычно это CAD/CL и AUD/GLD. Однако, при попытке прямолинейно (без фильтров) торговать корреляцию между этими активами незадачливые спредеры получают жесткие лоси из-за недопонимания того что корреляция между товаром и валютой (в случае крупных экономик) может исчезать резко и абсолютно без предупреждения а потом так же резко появляться назад. Грубо говоря, корреляция в этих случаях не является даже близко стабильной.

Обойти эту проблему можно двумя способами:
Или создавать фильтры для трейдов на основе какого-то метода оценки того насколько стабилен в краткосрочной перспективе уровень корреляции (т.е. создание корреляционного фильтра)
Или работа с активами где корреляция значительно стабильнее и по крайней мере не имеет резких провалов ("дисконектов" на жаргоне спредеров). (пмсм - лучший подход)
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Парный Трейдинг

Сообщение yuri » 06 янв 2011, 23:59

Доброй ночи! Спасибо, Pupkinus за пояснение-именно на этой паре я получил крепкого лося(как я Вам уже писал)
подскажите,пожалуйста, пмсм-это что?
Наверно стабильней фьючей, с разной экспир., нет
Действительно,без фильтра не обойтись(особенно форекс)
Проблема в том,как найти отправную точку для поиска основы фильтра
yuri
Читатель
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 03:56
платформа: mt4
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 1

Re: Парный Трейдинг

Сообщение Pupkinus­­® » 07 янв 2011, 00:57

пмсм = по моему скромному мнению
фьючи с разными экпирациями называются календарными спредами и там есть тоже много разных подводных камней (сезонность, new crop/old crop), нужно очень внимательно смотреть на специфику товара с которым имеешь дело, а так же имеется целый веер рисков связанных с структурой forward curve (так называемый term rsik). (поищите на форуме, тут были дискуссии об этом).
насчет отправной точки, даже не знаю... объясните ваш подход к трейдингу, может можно будет что-то подсказать.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Парный Трейдинг

Сообщение yuri » 07 янв 2011, 12:27

Стратегия моя подразумевает выслеживание пары инструментов между которыми присутствует связь в виде коэф. корреляции. Это видно не только по рассчитанному коэф. корреляции, но и по визуальному расхождению цен инструментов наблюдаемой пары. И в этот момент (отслеженное на истории "макс." расхождения - дельты) осуществляется вход в направлении противоположном друг другу.
Смысл этих операций заключается в том, что одна из этих операций даст отрицательный результат, а вторая операция положительный результат, который больше, что и является профитом парного трейдинга (бывает что оба инструмента дают положительный результат, но это происходит редко).
К таким парам можно отнести:
6e-6s
6e-6b
6s-6c
6c-6a
также есть и трио (см. выше) и квадро "пары" например:
-CL+HO+XRB+QM - позиции уравниваются до нейтрального состояния и входим по тому же принципы, когда наблюдается дельта между нашими инструментами, одно поза против трех. При правильном входе профит получается из трех поз.

"Или работа с активами где корреляция значительно стабильнее " можно немного подробнее, а то такое ощущение что говорим об одном и том же разными словами?!

На что можно поменять МТ4 с минимальными потерями инструментов и возможностей для парного трейдинга или арбитража?
yuri
Читатель
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 03:56
платформа: mt4
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 1

Re: Парный Трейдинг

Сообщение Pupkinus­­® » 07 янв 2011, 12:38

Это неправильный подход со стольких точек зрения что я не знаю где начать...

Как вы корреляцию считаете, на каких отрезках? Можете привести ваш график изменения коэффициента корреляции между вашими любимыми инструментами во времени?
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

След.

Вернуться в Песочница (помощь новичкам)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30


cron