Раз пошла такая пьянка, то позволю себе высказаться ,сразу хочу предупредить, что не видел ни одного семинара А. Герчика и тем более не посещал. Свое мнение о человеке сформировал исключительно читая перлы его последователей и учеников с различных попсовых форумов типа стокпортал .
Охотникам на «леммингов» посещение таких форумов, считаю делом исключительной важности ,
так как почти готовые рецепты лежат прям под ногами, за частую нужно просто подобрать и внимание, сделать всё ровно наоборот.
Вот простой пример «охоты на леммингов»
В моём понимании это классика по Герчику.
Прошу извинить за ссылки, но не корысти ради
Вот здесь:
http://forum.smartapple.biz/viewtopic.php?f=23&t=178http://forum.smartapple.biz/viewtopic.php?f=6&t=138автор описывает критерии отбора акций для трендовой системы:
1.ATR(14)>$1
2.диапазон $20-$100
3.объем за последние 3 месяца должен быть, в среднем, более 750 000 акций
4.но вчера был более 750 тыс.
5. При отборе вы ищете только трендовые бумаги. Это значит, что на рабочем таймфрейме у вас должен быть виден четкий, ясный, не притянутый за уши тренд:
Вход всегда и исключительно в сторону тренда.
Так как у автора рабочий фрейм 5мин. То мой параметр на днях
if (((PriceClose(bar-1)-PriceOpen(bar-1))/PriceOpen(bar-1))>=0.06) then «этот параметр был совсем немного по оптимизирован»
буквально вчера ренж опен-клоз составил не менее 6% . На 5.мин будет смотреться ого го
каким трендом ,здесь конечно я позволил себе вольности и допущения, но на 3400 стаках
копаться внутри дня просто нет времени. У автора вход осуществляется по пробитию хая в сторону тренда, у меня по пробитию вчерашнего хая + 2$ только вход в отличии от автора в шорт, выход исключительно по закрытию бара «на овернайт клиенты пропов позы как правило не оставляют» ,таймфрейм D.
Рассмотрим лишь однобокую ситуацию, у автора лонг, у меня шорт.
Вход стандартным лотом 100 шаров, без учёта комиссии.
Глубина тестирования на истории 1 год
Только NYSE.
Собстно параметры системы:
- Код: выделить все
if PriceClose(bar-1) > PriceOpen(bar-1) then
if PriceClose(bar-1) > PriceOpen(bar) then
if (((PriceClose(bar-1)-PriceOpen(bar-1))/PriceOpen(bar-1))>=0.06) then
if ATR( Bar, 14 )> 1 then // ATR(14)>$1
if(PriceClose(bar)>20) then // диапазон $20-$100
if(PriceClose(bar)<100) then // диапазон $20-$100
if(SMA(Bar,#Volume,60)>750000)then //V 3 месяца в среднем, > 750 000 акций
if(Volume(bar-1)>750000) then // вчераV был > 750 тыс.
begin
shortPrice := PriceHigh(bar-1) + 0.02; // вход,вчерашний хай +2$
ShortAtLimit(Bar, shortPrice, '');
SellAtClose( Bar, LastPosition, '1Dey' ); // выход по закрытию бара
Short
Starting Capital 100 000,00$
Ending Capital 106 054,50$
Net Profit 6 054,50$
Net Profit % 6,05%
Annualized Gain % 6,12%
Exposure 1,86%
Number of Trades 117
Avg Profit/Loss 51,75$
Avg Profit/Loss % 1,18%
Winning Trades 75
Winning % 64,10% Gross Profit 8 946,89$
Avg Profit 119,29$
Avg Profit % 2,72%
Max Consecutive 13
Losing Trades 42
Losing % 35,90%
Gross Loss -2 892,39$
Avg Loss -68,87$
Avg Loss % -1,58%
Max Consecutive 6
Max Drawdown -557,96$
Max Drawdown % -0,55%
Max Drawdown Dat 23.04.2010
Profit Factor 3,09Recovery Factor 10,85
Payoff Ratio 1,73
Sharpe Ratio 2,15
Даже после такого скромненького тэста ,на лице появляется почти дикая улыбка ,особенно в свете напутствия от автора:
«P.S. Да, сразу оговорюсь, что это - не попытка гуруизма. Все это многим известно и успешно используется много десятков лет.»
То что многим и известно и успешно используется многие десятки лет, по крайней мере в прошлом году «для адептов» безбожно сливало.
Для реала система безусловно сыровата, но довести её до ума вполне возможно, для этого нужно подтянуть, отпустить гайки в некоторых параметрах ,углубится в историю, добавить таргет и стоп. И по оптимизировать на коленке все эти параметры.
А к Герчику, как к любому гуру отношусь не совсем положительно.
Как к трейдеру хз, кто только на баблах не зарабатывал.
Но вот за то, что подобные гуру организовывают пипл в толпу, и загоняют их в определённые рамки, за это огромный поклон иже иси всем гуру ,а пипл мне не жалко, здесь как у Дарвина .
Зы дайте доступ во святая всех святых.