Исследование еще одного (почти) мертвого паттерна на американских акциях. Авторы статьи, выясняют что в понедельник рынок акций имел тенденцию падать что никак не согласуется с теорией эффективного рынка. Путем довольно интересных вычислений они даже выясняют конкретно почему это происходило (спойлер: лемминги любили торговать по понедельникам а институционалы - нет).
Опять же, в чистом виде паттерн сейчас не работает (а ведь было время!
) но статья крайне интересна теми методами которыми авторы вычисляют активность леммингов и институционалов. Такие мотоды дороже конкретных торговых систем и позволяют находить новые системы по мере списывания старых. Очень рекомендую.
