[11:07:33] vladmax: pribaltiec: это потому что небыло системы, если бы ты покупал картошку ежегодно в течении 5-ти лет в начале осени и потом продавал её весной, то думаю всё было бы замечательно.
[11:09:19] pribaltiec: это по тому что не было бэк -тестинга
[11:12:04] pupkinus: кэрри трейд не всегда работает
[11:13:49] vladmax: > кэрри трейд не всегда работает
а при чём тут керри-трейд, здесь как раз расчёт на то, что товар подорожает к определённому времени.
[11:14:47] pupkinus: ну частично керри, курв картошки в контанго
[11:15:25] pupkinus: важно чтобы кост оф керри был ниже уровня контанго
[11:15:35] pupkinus: это с одной стороны
[11:15:47] pupkinus: с другой стороны это типичний сезонный паттерн
[11:17:42] vladmax: я понимаю керри-трейд так - взяли картошку в долг здесь и отвезли её кудо-то, где она дороже и оставили на реализацию.
[11:17:49] pupkinus: нет
[11:18:04] pupkinus: это сказывается твоя форексная юность
[11:18:15] pupkinus: форексный керри трейд :
[11:18:18] vladmax: pupkinus: объясняй
[11:18:48] pupkinus: одолжили ену, под 0,1% годовых, при этом еще взяли левередж 1/50 на полученные йены, купили фунт а еще лучше фунтовые облиги какой-нибудь английской корпорации по 7% годовых
[11:20:10] pupkinus: в конце года имеем
[11:20:57] pupkinus: расxоды на поддержание йеновой позы: 0,1%
[11:21:19] pupkinus: поддержание позиции = position carry
[11:21:33] pupkinus: оно у нас по йене отрицательное
[11:21:54] pupkinus: по фунтовой позе, точнее по фунтовым корпоративным облигам 7%
[11:22:00] pupkinus: разница 6,9%
[11:22:35] pupkinus: теперь считаем наш профит/лосс за год
[11:23:22] pupkinus: 6,9% минус (или плюс) разницу в процентах между курсом фунт/йена в начале года и в конце года x 50 (наш леверадж)
[11:23:41] pupkinus: вот это и есть форексный, классический керри трейд
[11:24:01] pupkinus: теперь на комодах, откуда сам термин и пришел
[11:24:16] pupkinus: это немножко по другому
[11:24:31] pupkinus: имеем например серебро
[11:24:51] pupkinus: мы покупаем спот 1 тонну по 29,50
[11:25:34] pupkinus: на деньги одолженные под 0,1% (если ты БофА или Голдман) или 0,5% если ты не они
[11:25:47] pupkinus: и продаем фьючерс на серебро на декабрь 2011 по 32 (цены с потолка, мне лень смотреть)
[11:26:39] pupkinus: купленное на споте серебро нужно взять и физически получить (иначе кэрри позы без поставки убьет весь профит)
[11:26:54] pupkinus: и полученное серебро зафигачить на склад и застраховать
[11:27:03] pupkinus: в конце года считаем профит:
[11:27:44] pupkinus: 32 - 29,50 - (29,50 * 0,1%) – цена склада – цена страховки – цена транспорта
[11:27:52] pupkinus: если полученное выражение положительно - значит трейд стоит делать
[11:28:21] pupkinus: в отличие от форексного керри тут все компоненеты известны заранее и их можно зафиксировать
[11:29:00] pupkinus: всё.
[11:29:10] vladmax: то есть, выводим наш фьючерс на физическую поставку.
[11:29:11] pupkinus: да, проданный фьючь нужно вывести на физическую поставку
[11:29:14] pupkinus: точнее не всё, но это базовые понятия.
