"Трейдерский Бомонд"

kyiv.maxim » 17 окт 2010, 17:13

Спред Australian Dollar vs. British Pound.

: 2010 1017 p1.jpg (76.02 KIB) Просмотров: 2266

Понравилось то, как SEMA выступает поддержкой спреду - 4е отбоя! И теперь спред в 5й раз опустился на мувинг - чем не сигнал?
А еще продолжительность дивера - больше месяца дивер по MACD!!! Вот тебе "самый сильный сигнал в ТА" (копирайт д-ра Элдера).

Tisha™ » 17 окт 2010, 18:07

kyiv.maxim писал(а):

Понравилось то, как SEMA выступает поддержкой спреду - 4е отбоя!

Логика Short EMA - трендовый мувинг!!! См. сам знаешь где. ИМХО у вас тренд, батенька. *HI*

kyiv.maxim писал(а):

А еще продолжительность дивера - больше месяца дивер по MACD!!! Вот тебе "самый сильный сигнал в ТА" (копирайт д-ра Элдера).

В трендах, дивера отрабатываются в консолидации, как правило. Это одна из причин, почему я почти перестал уделять внимание диверам (если распознал тренд) и, соответственно, использовать МАКД.

alx84 » 22 ноя 2010, 15:26

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?
Я тут по западным сайтам полазил немного, принципы торговли вроде одинаковы, разница в терминологии, spread trading применяется, как правило, только к фьючерсам, а pair trading - к стока, бондам и валюте.

Ilyich » 22 ноя 2010, 16:14

alx84 писал(а):

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?

В сущности ни чем кроме формулировки. Торгуя парой ты по сути торгуешь спред (разницу между этими парами) просто спред - более точное понятие и как инструмент существует на бирже.

Pupkinus® » 22 ноя 2010, 18:09

alx84 писал(а):

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?
Я тут по западным сайтам полазил немного, принципы торговли вроде одинаковы, разница в терминологии, spread trading применяется, как правило, только к фьючерсам, а pair trading - к стока, бондам и валюте.

Ничем кроме того что спред трейдинг может быть на один и тот же актив но с разными датами поставки (календарный спред) а вот pair trading предполагает что активы все-таки разные.

Rafale » 11 дек 2010, 16:19

To kyiv.maxim

Ты летом писал по поводу спрэда ES/YM:

kyiv.maxim писал(а):

Мы переносили позицию "через ночь", маржа $12,125

Почему 12,125? Это же спрэд, значит маржа будет в разы ниже. Илья не так давно выкладывал на форуме СМЕ-шную брошюру по торговле спрэдами, так там в качестве примера было указано, что при торговле спрэдом в соотношении 5 lots ES vs 6 lots YM маржа составляла (в начале 2008г) около 10 % от первоначальной

kyiv.maxim » 15 дек 2010, 13:04

Это был "придуманный эксперимент", по ходу которого пробовал все-что приходило на ум, в т.ч. и РМ и ММ.
До сих пор не понимаю, как подойди к расчету "оптимального F" и "Account Size Required" по конкретному спреду...

trader » 27 июл 2011, 12:12

Народ, нашел книгу автора о Фьючерсных спредах.
Давно уже интересуюсь спредами, но нигде не мог толком найти по ним информации.
{... censored by Tisha™...}
From moderator Tisha™ :
Специально для вас: "скачать книгу торговля спредом"

: 1311764042-clip-21kb[1].jpg (21.48 KIB) Просмотров: 1944

Для начала, почитайте этот форум. Если, конечно вернетесь сюда еще раз.

Rafale » 10 ноя 2011, 15:43

Дело было вечером, трейдить было нечего, от скуки ( :-D

) решил покопаться в спредах, наличествующих в Ритмике в качестве самостоятельных торговых инструментов. Впечатлило то, что увидел по кукурузе. Итак, стакан спреда ZCZ1-ZCH2:

| показать