"Трейдерский Бомонд"

my_question » 29 ноя 2010, 15:21

Стоковый паттерн. В его основе 2 идеи:
1) во многих источниках по "дей-трейдингу" на американских стоках рекомендуется торговать стоками со стоимостью от 5 до 50 $. Логика в этом есть.
Т.е. в дорогих-тяжелых стоках дейтрейдеров меньше? Ведь для покупки лота из 100 стоков при стоимости $100, надо иметь минимум $5000 при плече 1:2.
2) один из постулатов Теории доу - "Тренды подтверждаются объемами торгов".

Значит если вырос "тяжелый" сток на росте объема торгов - это истинный рост, а не шараханье "планктона". В таком стоке сидят люди с большими деньгами, а им не свойственно хватать пол-пункта прибыли.

| показать

Код: выделить все: // Buy rules Rule1 = (Close) > (100); Rule2 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2)); Rule3 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2)); buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3); // Sell rules Rule4 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2)); Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2)); sell = (Rule4) || (Rule5);

| показать

: 1.png (41.38 KIB) Просмотров: 2627

| показать

: 2.png (3.65 KIB) Просмотров: 2627

| показать

: 3.png (7.48 KIB) Просмотров: 2627

P.S. Паттерн?

Pupkinus® » 29 ноя 2010, 16:11

Браво. Welcome to the club.

Просьба: Выложите список трейдов из бэктеста.

=ХХХ= » 29 ноя 2010, 16:14

my_question писал(а):

Стоковый паттерн. В его основе 2 идеи:

358 трейдів.
1. На акціях якого емітента (-ів) тестили?
2. Який таймфрейм? Дейлі?

my_question » 29 ноя 2010, 17:26

Pupkinus® писал(а):

Просьба: Выложите список трейдов из бэктеста.

Вот от в формате csv | показать

Trades.zip: (18.92 KIB) Скачиваний: 158

=ХХХ= писал(а):

На акціях якого емітента (-ів) тестили?

То что в QuantShare называется "U.S. Stock Market - US - United States - New York Stock Exchange - American Stock Exchange - NASDAQ - OTCBB (Over the Counter Bulletin Board) - Pink Sheets", т.е. более 8 тыс.стоков.

=ХХХ= писал(а):

2. Який таймфрейм? Дейлі?

Да

alx84 » 30 ноя 2010, 10:35

my_question, а когда происходит выход?

kyiv.maxim » 30 ноя 2010, 10:45

alx84 писал(а):

а когда происходит выход?

На закрытии вниз при увеличении объема

Код: выделить все: if Close[0]<Close[1] and Volume[0]>Volume[1] then sell next bar at open

"Sell" - команда на закрытие длинной позиции, короткие позиции не открываются.

alx84 » 30 ноя 2010, 11:01

kyiv.maxim писал(а):

"Sell" - команда на закрытие длинной позиции, короткие позиции не открываются.

Понял, спасибо, языком AFL не владею, к сожалению :-D

my_question, а Вы пробовали проводить подобный тест на менее тяжелых стоках?
Интересно было бы посмотреть на результаты тестов при

Код: выделить все: Rule1 = (Close) > (50);

ну, или

Код: выделить все: Rule1 = (Close) > (80);

Скажем, для сравнения...

my_question » 30 ноя 2010, 15:23

alx84 писал(а):

Интересно было бы посмотреть на результаты тестов при
Rule1 = (Close) > (50);
ну, или
Rule1 = (Close) > (80);
Скажем, для сравнения...

$50 | показать

: 50.png (42.56 KIB) Просмотров: 2501

$80 | показать

: 80.png (38.99 KIB) Просмотров: 2501

Все как в жизни "$80 лучше, чем $50", "$100 лучше, чем $80".

my_question » 30 ноя 2010, 21:51

Еще одна идея. Навеяна просмотром 2й серии 1ого сезона "Воинов Уолл-Стрита" :-D

Был там один "маргинальный" 23х-летний менеджер хедж-фонда. Он любил шортить дешевые акции после их быстрого роста, правда ему денег никто не давал в управление...
Я решил немного улучшить его систему:

| показать

Код: выделить все: // Short rules Rule1 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2)*1.05); Rule2 = (Ref(Volume,1)) < (Ref(Volume,2)); Rule3 = (Close) < (5); Rule4 = (Close) > (1); short = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3) && (Rule4); // Cover rules Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2)); Rule6 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2)); cover = (Rule5) && (Rule6);

А вот и результат:

| показать

: 20101130.png (36.66 KIB) Просмотров: 2470

| показать

: 20101130 2.png (8.86 KIB) Просмотров: 2470

| показать

: 20101130 3.png (9.34 KIB) Просмотров: 2470

Если смотреть по времени, то единственный убыточный год 2009 - плохой год для коротких продаж был.
А самый неудачный месяц - май 2008.

| показать

: 20101130 4.png (47.21 KIB) Просмотров: 2470

P.S. Может все-таки стоит посмотреть фильм целиком и со звуком?..

my_question » 01 дек 2010, 17:14

Швагер "Технический анализ", фигура "Шип"!
Правда автор давал его для фьючерсов, а мы попробуем на стоках.

| показать

Код: выделить все: // Buy rules Rule1 = (Ref(Close,2)-Ref(Close,1)) > (ATR(10)*0.75); Rule2 = (3*(Ref(High,1)-Ref(Close,1))) < (Ref(Close,1)-Ref(Low,1)); Rule3 = (Ref(Low,1)) == (LLV(Close,10)); buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3); // Sell rules Rule4 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2)); Rule5 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2)); sell = (Rule4) && (Rule5);

Результаты:

| показать