[21:02:33] Clawfinger: goleodoros: это город
[21:02:36] pupkinus: goleodoros: можно нескормый вопрос?
[21:02:54] goleodoros: pupkinus: http://www.dgcx.ae/AboutUs.aspx
[21:03:16] goleodoros: pupkinus: конечно
[21:03:40] goleodoros: Clawfinger: я знаю что город
[21:06:38] pupkinus: goleodoros: вот если вы торгуете специализированно золотом, как получается что у вас нет глубоких знаний по структуре золотого рынка?
[21:11:04] goleodoros: pupkinus: а для того чтобы торговать с прибылью долговременно эти знания о структуре золотого рынка необходимы? т.е это обязательное условие?
[21:15:21] pupkinus: goleodoros: ммм.... да как вам сказать. исключений из этого правила я знаю крайне немного. привожу конкретный пример: у всех известных мне золотых трейдеров есть счет в Дубае которым они не пользуются почти никогда. но у всех есть. казалось бы, зачем морозить на том счету деньги? а вот зачем... если что-то случается вне амерской или европейской сессии то ликвидность в Дубае будет больше - это раз и два, в дубае есть маркет мейкеры с жесткими условиями котирования, если возникает резкая необходимость выйти из позы то выходить лучше там, закрываясь об ММ а не по полупустому комексовскому стакану.
[21:15:54] pupkinus: goleodoros: и это только те фишки которые знаю я который золотом никогда слишком активно не интересовался
[21:16:51] goleodoros: это золотой пост для меня
[21:17:15] pupkinus: goleodoros: про варианты с арбитражом и предиктивную силу дубайских цен которые даются в общем-то более умными игроками чем на комеке - вообще молчу
[21:30:49] goleodoros: pupkinus: забавно..изучаю сайт Dubai Gold & Commodities Exchange..там на главной странице мелькают картинки золотых слитков а затем переключаеться на картинку с валютами где я заметил росийскую 10 рублевую потертую купюру*JOKINGLY* http://www.dgcx.ae/AboutUs.aspx
[21:31:34] goleodoros: > где я заметил росийскую 10 рублевую потертую купюру
http://www.dgcx.ae/AboutUs.aspxзначит уважают
[21:31:46] pupkinus: goleodoros:
[21:32:38] pupkinus: goleodoros: очень сильно сомневаюсь что дизайнер который делал сайт вообwе понял что это за купюра. ему нужна была фотка инвалюты, на бирже торгуются валютные контракты
[21:33:43] pupkinus: goleodoros: no offence
[21:45:24] goleodoros: pupkinus: интересно как вы считаете маржа по золоту будет расти в связи с ростом золота в последнее время? маржа на дубайское золото $ 5,500 per contract на CME $6,075 Initial
[21:45:24] goleodoros: уже увеличили на цме
[21:45:25] goleodoros: > CME $6,075 Initial
было меньше 6075..помоему да
[21:45:25] goleodoros: маржа растет..в последний раз когда я смотрел было 5750 по моему
[21:45:54] goleodoros: максимальный сайз дубайским золотом : Max Order Size 200 contracts
[21:46:55] pupkinus: goleodoros: уже увеличили на 6% я вчера писал
[22:00:42] goleodoros: да ликвидность в DG (тикет дубайского золота) прискверная ..891 контракт за целый день..
[22:01:37] goleodoros: > goleodoros: да ликвидность в DG (тикет дубайского золота) прискверная ..891 контракт за целый день..
теперь понятно почему там маркет мейкеры..
[22:01:49] pupkinus: goleodoros: не только по этому
[22:12:10] goleodoros: ладно пойду дубайский низколиквид изучать..
[22:20:25] goleodoros: кстати кто торгует золотом да и вообще металлами форум Kitko очень полезный ресурс
https://www.kitcomm.com/
[22:40:14] pupkinus: goleodoros: только учти что на форуме китко полно шизанутых на всю голову индивидуальных леммингов
[22:41:29] goleodoros: > pupkinus: goleodoros: только учти что на форуме китко полно шизанутых на всю голову индивидуальных леммингов
есть парочку адекватных
[22:41:59] pupkinus: goleodoros: пару есть. главное их определять правильно.
[22:44:51] goleodoros: pupkinus:
это уж точно..кстати на форумах можно смотреть настрой лемингов что и стараюсь практиковать..помню Нео о этом методе ещё говорил..типа сантимент щупаешь на форуме[23:00:38] goleodoros: pupkinus: пойду лучше на сайт биржы TOCOM что йто за чудо такое http://www.tocom.or.jp/
[23:01:21] pupkinus: goleodoros: хорошее место, у них по некоторым комодам есть особый чисто япоснский способ торгов
[23:01:51] pupkinus: goleodoros: ну еwе одно из немногих мест где можно поторговать резиной емнип
[23:03:18] goleodoros: > pupkinus: goleodoros: ну еwе одно из немногих мест где можно поторговать резиной емнип
я щас золото ищу у них..интересно а открыть спекулятивный счёт у них проще чем в китае
[23:03:38] pupkinus: goleodoros: проwе, хотя не знаю как насчет граждан РФ
[23:03:55] pupkinus: goleodoros: у РФ с японией еwе даже мирного договора нет
[23:04:52] pupkinus: goleodoros: ну и вопрос в стиле доктора Быкова: почему на Комекс главный обьем в ближайшем контракте а в токио по всем комодам главный обьем в самыx дальних контрактах ?
[23:05:21] Асель: началось...
[23:08:47] pupkinus: Асель: а ты поиwи паттерны на Касе, там они должны на поверхости валятся
[23:09:50] Асель: pupkinus: я ж тебе вчера об этом говорила...
[23:10:51] goleodoros: > pupkinus: goleodoros: ну и вопрос в стиле доктора Быкова: почему на Комекс главный обьем в ближайшем контракте а в токио по всем комодам главный обьем в самыx дальних контрактах ?
даже и не знаю надо подумать..я нашёл на TOCOM объёмы торгов..http://www.tocom.or.jp/historical/dekidaka.html За октябрь 2010 ликвидность на золото станд. 947 929 контрактов..на cme в день около 90 000-200 000 контрактов в день..
[23:11:24] Асель: pupkinus: мясо какое-никакое если и есть, то охотников уж точно там не так уж много... я имею ввиду профессиональных... если они вообще есть... если мясо увижу, буду там торговать... с этой Касе и началось ведь мое увлечение трейдингом... в форекс вот занесло удачно...
[23:11:50] pupkinus: Асель: я помню, я тебя таким образом поддерживаю в твоем начинании
[23:12:30] pupkinus: goleodoros:
понятие форвард курв знакомо?[23:12:50] goleodoros: pupkinus: нет..
[23:13:48] goleodoros: действительно ликвидность растет с дальностью контракта
Dec 2010 786
Feb 2011 194
Apr 2011 1,063
Jun 2011 2,663
Aug 2011 7,193
Oct 2011 62,996
[23:14:08] pupkinus: goleodoros: сравни дневной обьем по ближайшему контракту на золото на цме и контракту на дек 11, увидешь что фронт имеет гораздо больший обьем, найди такие данные для токома и увидешь что там даоборот - самый дальний контракт по времени имеет больше обьема. внимание вопрос: ПОЧЕМУ?
[23:14:24] pupkinus: goleodoros: угу
[23:15:37] goleodoros: pupkinus: кстати почему..
[23:16:20] pupkinus: goleodoros: это я спрашиваю
[23:16:54] goleodoros: pupkinus: дело может в йене..
[23:17:06] goleodoros: pupkinus: тепло?
[23:17:14] pupkinus: goleodoros: нет
[23:18:11] goleodoros: pupkinus: это кстати очень интересный вопрос
[23:18:49] pupkinus: я редко задаю глупые вопросы. по крайней мере очень стараюсь не задавать
[23:20:13] flyer: может дело в хеджировании :-X
[23:20:54] goleodoros: pupkinus: японцы закупают сырьё..они производители..в голову лезут обрывки фраз
[23:22:24] pupkinus: flyer: не только. у феномена 2 причины и только одна опосредованно с этим связана
[23:23:05] pupkinus: goleodoros: не вижу ответа в обрывках
[23:25:46] Асель: pupkinus: они покупают золото не у себя?
[23:26:12] flyer: pupkinus: про хеджирования я заговорил так как вспомнил это
"если что-то случается вне амерской или европейской сессии то ликвидность в Дубае будет больше - это раз и два"
тут может быть что-то похожее
[23:26:14] Асель: pupkinus счас будет смеяться... уже смеется...
[23:27:00] flyer: т.е. пока америка закрыта чтото случилось и лучше всего крыть дальним контрактом
[23:27:41] pupkinus: flyer: почему дальним а не ближним? обычно позиция на западе же во фронте?
[23:27:57] pupkinus: Асель: еwе не смеюсь
[23:28:23] pupkinus: Асель: ну подумай насчет "у кого"
[23:28:50] Асель: pupkinus: ну на комеске, наверное...
[23:28:58] Асель: *Комексе
[23:29:15] Асель: или на западе...
[23:29:16] goleodoros: pupkinus: это связано экспортом японии?
[23:33:10] pupkinus: flyer: front month
[23:33:19] pupkinus: flyer: передний месяц
[23:33:45] pupkinus: flyer: нарисуй форвард курв, обоснуй почему его дальний конец привлекает обьем
[23:33:47] Асель: то есть почему в Японии в последнии месяцы упали объемы?
[23:36:01] pupkinus: Асель: а я не буду отвечать пока сами не надйдете путь к ответы, так вы гораздо большему научиесь и узнеаете
[23:37:04] Асель: pupkinus: ок...))) тогда чур не смеяться... вслух...
[23:37:29] Асель: ну вопрос я правильно поняла? я же о фьючах ничего не знаю...
[23:37:56] pupkinus: Асель: нет, не правильно
[23:38:15] pupkinus: goleodoros: oche
[23:38:43] pupkinus: goleodoros: может быть опосредованно но совсем прямой связи не вижу
[23:42:20] pupkinus: кстати, если вас когданибудь интересовало что делают с интернами в фондах которые специализируются на макро инвестировании то делают примерно то же самое
[23:42:38] goleodoros: да уж.. курв не могу найти определение В книге кстати Дегтярёва это определение было
[23:42:41] pupkinus: дают команде интернов 3-4 таких вопроса на день
[23:42:57] pupkinus: и вперед
[23:44:03] pupkinus: goleodoros: добрый совет: учить английский. по жизни поможет, а доступ к прямым источникам вменяемой трейдинговой информации - дорогого стоит.
[23:46:03] flyer: pupkinus: форвардные цены больше спот цен значит купить ближний контракт а продать дальний дороже что же будет
[23:46:19] goleodoros: ..да смотрю я на эту таблицу ликвидности и понять не могу Чем дальше контракт тем ликвиднее..(TOCOM) Восток дело тонкое http://www.tocom.or.jp/souba/torihiki/index.html
[23:52:15] flyer: так избегают физпотсавки но почему на разных биржах
[23:53:44] pupkinus думает что вы забавные
[23:54:25] pupkinus: но перспективные
[23:54:27] flyer: думать перед сном хорошо
[23:54:31] flyer:
[23:54:34] pupkinus:
[23:55:33] flyer: "почему его дальний конец привлекает обьем"
контанго больше
[23:55:51] pupkinus: flyer: больше чего?
[23:57:16] flyer: больше чем в предыдущем контракте
[23:57:55] goleodoros: pupkinus: У нас есть некоторые фразы: форвард курв, хеджирование, экспорт товаров,
[23:58:21] pupkinus: flyer: не понимаю. а зачем покупать дороже? контанго чем дальше тем дороже значит тот кило золото который ты хо купить, зачем покупать дороже?
[23:58:57] Асель: pupkinus: чтобы цена росла...
[23:59:00] pupkinus: flyer: вопрос на добивание: контанго в чикаго и токио должны иметь равное значение или нет? да / нет? почему?
[23:59:28] Асель: pupkinus: в чикаго дешевле... так как у японцев нет собственного золота...
[23:59:32] pupkinus: Асель: обьем гораздо меньше чем весь мировой рынок, так цену не подергаешь.
[0:00:08] goleodoros: pupkinus: чувствую дело в хеджировании
[0:00:30] pupkinus: Асель: сравни цены и проверь
[0:00:57] Асель: pupkinus: наверное, там какие более удобные условия... но так как я не знакома с этм рынком абсолютно... я не знаю какие там могут быть условия...
[0:02:47] goleodoros: pupkinus: японцам надо контролировать цены на дальние контракты и они могут это делать путем такой ликвидности на дальние контракты..
[0:03:20] flyer: так мы продаем дальний контракт
равное арбитраж должен быть
[0:03:29] pupkinus: goleodoros: теории конспирации пошли... хорошо...
[0:03:46] pupkinus: goleodoros: *теории заговора
[0:04:16] pupkinus: flyer: а теперь возьми и посчитай контанго в чикаго и в токио
[0:05:04] pupkinus: flyer: в % от фронта на ту же длину во времени
[0:05:40] pupkinus: flyer: а покупатели идиоты покупать больше дальнего чем ближнего?
[0:07:46] goleodoros: pupkinus: Контанго (англ. Contango) —- термин рынка фьючерсов; надбавка в цене, взимаемая продавцом за отсрочку расчёта по сделке. контанго обычно называют ситуацию, при которой биржевая цена фьючерса в будущем выше чем его текущая цена (при немедленном выкупе), или же цена фьючерса в отдалённом будущем выше чем в ближайшем будущем. Контанго является нормальным для рынка нескоропортящихся продуктов с определёной стоимостью перевозки, включающую оплату складских помещений. Ситуация контанго прямо противоположна ситуации бэквордации.
Рынок фьючерсов скоропортящихся продуктов по определению не может находиться в контанго, так как разные даты поставки по сути дела означают разные продукты (например, сегодняшние свежие яйца через шесть месяцев будут непригодны к употреблению).
[0:08:30] flyer: мой вопрос уже в теорию превратился а я ж так не хотел этого
[0:09:07] flyer: да я читал википедию
[0:11:07] pupkinus: goleodoros: аффтар не прав
[0:12:06] pupkinus: goleodoros: даже для скоропортяwихся продуктов бывает контанго: сыр или масло могут иметь фьючерсы с поставкой через месяц и два и это один и тот же продукт
[0:12:48] flyer: какой вопрос - ответ!!
[0:13:39] Асель: pupkinus: ммм... поставят раньше...
[0:16:50] goleodoros: я для себя КОНТАНГО - биржевой термин, означающий: 1) соотношение цен, при котором цены по сделкам на срок превышают цены наличного товара (цены на товар с отдаленными сроками поставки выше, чем с ближними). Особенностью такого соотношения является то, что разница в ценах не может превышать расходы, связанные с хранением товара от одного срока поставки до другого; 2) вознаграждение, выплачиваемое брокеру за отсрочку исполнения обязательств без оплаты или поставки ценных бумаг
[0:48:31] Clawfinger: если я правильно понял ситуацию, все дело в ценах
[0:48:39] Clawfinger: хотя я график не смотрел
[0:49:25] Clawfinger: все дело в том что контанго в Японии меньше, чем в Чикаго
[0:49:56] Clawfinger: если выгодно купить с дальней поставкой, с не большой надбавкой, то почему бы и нет
[0:52:52] Clawfinger: там надбавка между контрактами минимальна
[0:55:23] Clawfinger: а по некоторым фьючерсам, дальние стоят меньше чем ближние
[0:55:23] pupkinus: : контанго действительно разное но это не ответ на вопрос почему в Чикаго ликвидность сконцентрирована в ближнем месяце а в Токио в дальнем.
From moderator Tisha™:
2 pupkinus
После того как получишь от участников чата вразумительный ответ, на свой вопрос, не забудь его здесь опубликовать.
Для того чтобы разобраться, необходимо знать это определение.. 
