[9:22:08] Малец: Хотелось задать вопрос-можно?
[9:24:48] pupkinus: Малец: можно
[9:27:19] Малец: Хорошо! Допустим идет направленное движение (тренд) то есть в течении нескольких часов/дней идет скупка. А как (ну или когда) не знаю как правильно сформулировать -- по поведению трейдеров, или еще по каким-то признакам становиться ясно, что начинается разорот/коррекция?
[9:28:06] Малец: думаю на полу это виднее, чем на графике?
[9:29:41] vladmax: Малец: ответ на таой вопрос - это темы на некоторых форумах, занимающие по 30-50 страниц.
[9:33:48] pupkinus: Малец: на полу наверное виднее но я торговал крайний неликвид и по этому не смогу ответить в терменах понятных человеку у которого нет а) опыта пола, б) опыта неликвида. если пытатся максимально огрубить то исчезаюwий обьем на ценах котрые идут ниже по тренду (ап) часто был первым сигналом, когда обьем специально не прятали для развода ловцей ножей :D ... а все остальное уже тема для учебника.
[9:34:20] pupkinus: Малец: пс. в трейдинге все ответы длинные. особенно длинные хорошие ответы но не все длинные ответы - хорошие.
[9:37:39] Малец: не дает покоя сантимент как можно увидеть его проявления
[9:38:11] vladmax: > Малец:где, на фонде, фьючах или форексе?
[9:38:26] Малец: хоть где
[9:38:26] pupkinus: Малец: зависит от рынка
[9:38:36] Малец: понять основные проявления
[9:39:37] vladmax: Малец: > если пытатся максимально огрубить то исчезаюwий обьем на ценах котрые идут ниже по тренду (ап) часто был первым сигналом, когда обьем специально не прятали для развода ловцей ножей
это и есть основа, а для понимания остального надо много читать и считать
[9:42:07] Малец: Начну с начала -- мне не нравиться ни одна торговая стратегия, ни мувинги, ни каналы, ни уровни. Хотел перейти на паттерны. Перечитал ветку Neo несколько раз. Не дается понимание сантимента, хоть тресни, наверное туповатый.
[9:42:08] pupkinus: Малец: фонда - гепы, обьемы, short interest, TRIN , put / call ratio . фьючи - COT, гепы, OI. форекс - тиковый обьем, обьем фьючей, COT, Risk Reversal.
[9:42:08] vladmax: Малец: на пауке и инвесто есть много полезной инфы, но её надо добывать по крупицам
[9:44:52] vladmax: я начал понимать что пишет Нео прочитав его ветки по три-четыре раза, а между прочтениями читал ещё кучу разного.
[9:45:25] pupkinus: Малец: и мало читать, возьмите те же самые акции и потестите те намеки на системы которые он давал.
[9:46:13] Малец: Да касательно форы тиковый объем - показатель активности -- но - падает активность - да может начаться коррекция, сильно возрастает активность -- тоже может передача от сильных к слабым. И все. Как то слишком мало и просто.
[9:47:14] pupkinus: Малец: ммм... а посчитать? ну вот взять и тупо посчитать что там было на обьемах в интересуюwие нас дни? м?
[9:47:40] Малец: как это?
[9:48:24] Малец: что такое посчитать?
[9:49:00] Малец: величину объема в отношении к цене?
[9:49:08] pupkinus: Малец: берем эксель. задаемся вопросом : как себя вели определенные параметры в те дни которые нам интересны. загружаем котировки, пишем формулу того что нам нужно посчитать и считаем. потом анализируем.
[9:49:28] Малец: или к размру движения цены? так вот вопрос то что считать?
[9:53:26] pupkinus: Малец: например как соотносится тиковый обьем разворотных дней к окружаюwим дням. Найди что-то по ТРИЗ (теория реwения изобретательских задачь) , прочитай, может поможет.
[9:54:46] Малец: спасибо, а то у меня в голове крутится только скорость цены, проценты изменения цены и отношения этого к объему
[9:55:04] vladmax: > Малец: я наверное туповат, не сображу никак
это не тупость, это отсутствие опыта и видимо пока ещё не время для понимания. Мне тоже понадобилось много времени, чтобы к этому прийти и хотябы в первом приближении понять чего я хочу и как это можно осуществить. Да я и сейчас в процессе понимания.
[9:58:42] pupkinus: Малец: скорость цены, проценты изменения цены и отношения этого к объему - тоже вариант. все нужно считать и исследовать.
[9:59:26] Малец: чувствую время пришло, пока пробиться не могу. Не интересны просто угадайки, хочется понять что за этим стоит
[10:00:26] pupkinus: Малец: а что за чем стоит можно выяснить только через исследования и расчеты? какие другие могут быть варианты? или вы хотите готове решение? :D
[10:01:54] Малец: Не все правильно, только опыты, просто у меня остановка на том что не могу представит ситуацию основанную на поведении трейдера
[10:02:41] pupkinus: Малец: Market Wizards читал?
[10:02:53] Малец: в смысле нет точки от которой можно оттолкнуться и двинуть дальше
[10:02:58] Малец: читал все три
[10:05:00] pupkinus: Малец: и все еwе нет даже намека на понимание того как мыслят трейдеры?
[10:05:10] pupkinus: Малец: умные/глупые деньги?
[10:05:36] Малец: да нет не то мыслить понятно
[10:05:46] Малец: стоять на стороне умных денег
[11:33:19] Малец: Даже не сложные ответы наводят на мысли, а то все в одиночку. Спасибо за ответы.
[11:35:25] Малец: pupkinus: А прибыль паттерна зависит от того трендовый он или контртрендовый? Вроде на пауке было - что не зависит -- то есть главное что обыгрывается с прибылью.
[11:36:32] Малец: И легче какие найти трендовые или контры?
[11:42:52] pupkinus: Малец: я их не делю. чаwе находятся коррекционные паттерны.
[11:45:00] Малец: pupkinus: Спасибо! Neo просто делил. Ясно значит легче найти паттерн против толпы
[11:46:21] vladmax: > pupkinus: чаwе находятся коррекционные паттерны.
у меня пока откаты, а не коррекция, хотя как посмотреть, то что на дейли откат, на часах будет коррекцией.
[11:47:09] pupkinus: vladmax: у меня все что против среднего прираwения цены за последние Н периодов - коррекция.
[12:00:51] Малец: ТРИЗ начал читать
[12:01:28] pupkinus: хорошо. триз даже в жизни пригодится не только в трейдинге
[12:07:02] vladmax: > Малец: а где скачал?
[12:09:56] Малец: vladmax: http://www.koob.ru/altshuller/
[12:23:27] pupkinus: Малец: трейдер должен быть немного ученым, дисциплина ума сильно помогает.
[12:24:59] Малец: я дочитал до смены рамок представления объекта/задачи
[12:25:16] Малец: уже сильно -- главное чтоб получилось
[12:56:36] Малец: В процессе изучения трудов Neo на пауке заметил, что из всех участников, двое или трое догадались - что есть паттерн и как его формализовать, я не смог. Обидно, но рук не сложил, продолжаю потуги.
[12:57:39] Малец: Ту попался ваш сайт, и конференция, значит надо продолжать
[12:58:39] Малец: pupkinus: MA , Darvas Box -> Kettler , Adaptive Price Channel -> Average price variation -> ... итд Вот все таки у меня мнение - что эти системы ближе к угадайке. А паттерн более приближен к рыночным процессам
[13:00:55] Малец: Например МА -- грубо - если пересекаются три, имеем простейший вывод - смена тенденции, начинаем обыгрывать это условие, а ведь суть проще -- цена значительное время двигалась в противоположном направлении к прошлому тренду.
[13:01:28] pupkinus: паттерны дехствитеьно ближе к рыночным процессам я просто иллюстрировал ту же самую логику на примере трейдинга: эволюция методов поиска решений
[13:36:22] Малец: pupkinus: Придумал идею паттерна, попытаюсь формализовать
[13:39:30] Малец: pupkinus: Работа на H1, для определения направленной тенденции 5 свечей /баров хватит? или взять побольше?
[13:40:11] Малец: Тотесть 5 часов поывышения понижения цены
[13:41:05] pupkinus: может да, может нет, посмотрим что пытается сыграть паттерн
[13:41:39] Малец: основа - желание трейдеров играть тренд
[13:42:23] Малец: то есть грубо цена повышается N часов/баров, участники думают ага тренд
[13:43:33] pupkinus: мало, нужно граничное условие насколько повышается, должна ли цена повышатся каждый из 5 баров или нет, возможны ли походы цены ниже цены открытия первого бара итд...
[13:43:50] Малец: происходит откат N баров не более 40-50% поцентов предыдущего движения - это один из параметров который придется подбирать
[13:44:00] pupkinus: так, дальше?
[13:45:27] Малец: откат заканчивается цена начинает двигатся в первом направлении, как только она проходит 60% 70% процентов от отката, мы начинаем встраиваться в прдолжение движения, считая что предыдущая вершина будет взята
[13:45:45] Малец: так как тренд продолжиться
[13:46:48] Малец: стоп ставим под откатом, а тейк профит не могу придумать
[13:46:55] Малец: слабенько?
[13:48:53] pupkinus: чтобы сказать слабенько или нет - нужен бэктест.
[13:49:08] pupkinus: чтобы сделать корректный бэктест нужно будет закончить формализацию
[13:49:13] Малец: В смысле идеи?
[13:49:28] Малец: Формализация:
[13:53:37] Малец: 1. Направленное движение: 5 баров/часов, в результате которых цена измениться на N1 процентов (внутренние изменения цены не важны, проход ниже/выше начального бара отменяет паттерн.
[13:54:35] Малец: ха трудность, не могу описат
[13:55:05] Малец: не 5 баров получается а количество баров которое будет увеличиваться пока не начнется откат
[13:55:23] Малец: но начальное условие с 5 баров
[13:56:14] pupkinus: :D:D
[13:56:21] pupkinus: вот-вот
[13:56:46] Малец: не ну есть привязка к процентному сдвигу цены
[13:56:55] Малец: или все не так делаю?
[13:59:11] pupkinus: Малец: предположим что N1 = 2%
[13:59:51] pupkinus: предположим что за 5 баров цена поднялась на 2% но распределение роста внутри 5 баров было такое
[14:00:17] Малец: 2. Откат - движение цены в N баров, не более 40% изменения цены. Конец отката - возврат цены на 60% откатного измения цены
[14:00:31] pupkinus: 1: +0,1 2: +0,1 3: +0,1 4: -0,3 5: +1,9
[14:00:48] Малец: pupkinus: Малец: предположим что N1 = 2% - Тут придется какой то конкретный инструмент выбирать
[14:00:49] pupkinus: устраивает такое распределение? имеет ли оно значение?
[14:01:59] Малец: счас посмотрю на графике 2% это много или мало -- сказывается графическая привязка
[14:02:17] Малец: распределение я думаю значения не имеет
[14:03:03] Малец: Пока не буду включать его, хотя идея добавить скорость в условия тоже хороша
[14:05:16] vladmax: > Малец: не надо смотреть графики, калькулятор или эксель если евро то 1,4+2%=1,4280
[14:05:24] Малец: Посмотрел -- да с 2% можно начать
[14:06:28] Малец: то есть грубо говоря 2% изменения цены за 5 часов - для нас достаточное условие начала тренда
[14:08:34] Малец: каждый последующий час проверяется значение цены если цена продолжает рост ждем, тренд продолжается
[14:09:03] Малец: ха отвязались от баров, анализировать придется только по тикам
[14:09:33] Малец: иначе будет путаница
[14:10:22] Малец: я чето один остался со своим паттерном
[14:11:05] vladmax: Малец: один не один, пиши, самому же легче будет потом понять.
[14:11:31] Малец: толку то от себя самого
[14:13:12] pupkinus: ну в принципе тут уже нечего добавлять. Когда будет первый бэктест - тогда поговорим дальше
[15:13:26] Малец: Я вернулся- много думал:)
[15:25:31] Малец: Итак формализация:
1. Определение тренда: за 5 часов цена изменилась на 800 и более пунктов. (у меня пятизнак).
2. Определение коррекции: каждый тик цены после определения тренда проверяется, если цена прошла в обратном направлении 200 и более пунктов, до 400, корекция считается начавшейся. Если цена проходит более 400 пунктов паттерн отменяется.
Если цена с любой точки в промежутке между 200-400 пунктов коррекции начинает расти - паттерн продолжается.
3. Вход: Вход в позицию осуществляется при прохождении цены 60% от ее величины, в направлении тренда.
4. Стоп: Стоп устанавливается по цене окончания корреукции.
5. Профит: Пока не придумал.
6. Изменяемые величины для оптимизации:
а) количество пунктов для определения тренда
б) количество пунктов начала и конца коррекции
в) количество пунктов до отмены паттерна.
г) процент изменения цены от окончания коррекции до входа
д) величина тейк профита.
[15:26:00] Малец: pupkinus: Ход формализации и мыслей правильный?
[15:27:06] Малец: коррекцию тоже придется считать в процентах сори
[15:27:39] pupkinus: ход мыслей формально правильный, методологических рекомендаций давать не буду - разберешся сам после теста
[15:27:50] pupkinus: теперь вперед - на бэктест!
[15:28:16] Малец: тут трудности кодить на платформах не могу
[15:28:37] pupkinus: а придется
[15:28:44] Малец: да вот же
[15:28:45] pupkinus: или тогда тест руками, но это больно хотя и крайне поучительно
[15:29:20] Малец: еще один вопрос - а выход то как прицепить, я так и не придумал
[15:29:37] Малец: Мож какие то обычные варианты есть
[15:35:57] pupkinus: топ первого двжения, трейлинг, выход в конце сессии, выход через x часов
[15:36:46] Малец: спасибо
[15:37:22] Малец: топ первого движения наверное часть позиции закроется
[15:37:36] Малец: а вот дальше думаю
[15:39:41] Малец: то есть тут получается выбор -- если мы вошли в один паттерн, пересать ли расчитывать рынок на нахождение следующего. Ну то есть сколько паттернов одновременно можно отыгрыватью тренд то может продолжиться
[15:43:54] Малец: все завис
[15:45:06] pupkinus: ты слишком много теоретизируеш
[15:45:31] pupkinus: такие вопросы это уже к стадии доводки
[15:45:51] pupkinus: сначала посмотри есть ли у этого паттерна хотябы в грубом виде хоть какой-то профит
[15:46:04] pupkinus: пф > 1,2 на 300 сделках, если есть, можно думать дальше
[16:07:42] kyiv.maxim: pupkinus: у меня диллема
[16:09:43] kyiv.maxim:
одна и та же система показывает разные результаты при тестировании в АмиБрокере и МультиЧартсе[16:09:55] kyiv.maxim:
[16:09:56] vladmax: kyiv.maxim:
[16:10:27] kyiv.maxim: может все нафиг и доверится Экселю?....
[16:13:17] pupkinus: kyiv.maxim: эксель
[16:13:29] pupkinus: kyiv.maxim: если есть возможность то руками
[16:17:34] kyiv.maxim: pupkinus: ты СмартКвант пользуешь?
[16:23:18] pupkinus: kyiv.maxim:
только для самых зубодробительных задачь[16:24:25] kyiv.maxim:
в остальном руки+Эксель?[16:25:02] pupkinus: kyiv.maxim:
, времени отнимает много но позволяет быстро находить нужные идеи в процесе тестирования[16:25:41] pupkinus: kyiv.maxim: для грубых прикидок есть самописный перл скрипт который быстро обрабатывает котиры и считает то что мне нужно.
[16:27:17] kyiv.maxim: я все-таки Амиброкера хочу добить все-таки он поудобней МСН будет, хотя сложнее все-таки в написании кода, имхо
[16:28:11] pupkinus: kyiv.maxim:
Ami это хорошо.
и какая может быть реакция при таком коктейле.
[20:54:37] 
