ОК, создаем систему.

[Pupkinus­­®]

Согласен и рад что есть желание копать еще сильнее вглубь. Кстати, иногда полезен поиск паттернов при появлении которых можно было бы пускать на полную катушку тупую заливку, что однако не отменяет более тонких методов пирмадинга.

[Flyer]

So10 писал(а):

А почему логично?

извиняюсь для больших МА кратные 60
просто на 4 всегда делиться без остатка)))

[Karlson]

Цитата:

для больших МА кратные 60
просто на 4 всегда делиться без остатка)))

как по мне, то это предпочтительней...

| показать

[JohnnyE60]

Цитата:

Первый шаг: прилепим к графику 200SMA.

Конечно, мувы это хорошо, Tisha респект за статьи о них, но...не одну сотню раз видел когда при прорыве сильного уровня цена шла к следующему спокойно пролетая сквозь МАшку, хоть она 28,72,200 и т.д. и отбившись снова проскакивала мув с другой стороны...т.е. для тех кто видит только МА посчитает что был ложный пробой и всё, но ведь это не верно...цена спокойно ходила по уровням

и таймфрейм H4...ну это с такой МА, высокое время реакции на изменения , это если ток у Вас есть инсайд инфа например когда Pupkinus® говорил о паре еврик/австралиец, кстати ...

а так, Tisha уже показал всему миру, что нужны как миниму три мувинга, тут не поспоришь

надо ТС начинать с самого простого и вечно работуещего, это поиск актуальных уровней цены, с ними легко решается вопрос о входе, а самое главное, знаете, где выйти...я тут смотрел графики ММВБ...взял формулы, высчитал уровни и ...хорошо я "телеболейщик" на рынке акции и стараюсь не прикасаться к торговле вообще, пока робота не напишу, а то уже забыл бы о форексе

наверно надо так начинать...типа делаем ТС, вот график, ну, кто мне скажет где тут сильные уровни и объяснение дайте

[akustik]

akustik: каюсь,сегодня 20 п взял на шорте eur/usd
pupkinus: (зевая) а на основании чего входил? а выходил? а на истории проверял?
akustik: нуу,по мувингам
akustik: был сигнал на продажу, я его и взял
pupkinus: akustik: сигнал можно описать? стоп был где? тейк?
akustik: вход 1,3680,сл 1,3711,тп 1,3660
pupkinus: akustik: изв, не буду смотреть на граф. вопрос в том как ты их определял?
akustik: сигнал-ма6 пересёк сверху ма 55-предварит,и дождался когда ма 27 пересёк ма 55-продал евру
From moderator Tisha™: ma6 – short EMA, ma55 – long EMA, ma27 – WMA – я так полагаю? А на каком тайм-фрейме?
akustik: плюс следил за чифом и голдой
From moderator Tisha™:чиф – швейцарский франк, голда – золото.
akustik: и баксойеной и за всем сразу,в общем
pupkinus: ок. сигнал имеем. 6 -> 55, 27 -> 55. где стоп, где тейк?
From moderator Tisha™: 27 -> 55 – обычно после такого пересечения я жду коррекции от текущего тренда к WMA.
akustik: стоп выше ма 55,тейк 20 п
From moderator Tisha™:Подключай фракталы к определению точки стопа и профита.
pupkinus: ок. вот это вполне можно протестировать.
pupkinus: готов прогарантировать что будет слив на любом значимом участке истории но советую проверить лично
From moderator Tisha™: Не факт. Хотя то, что было изложено – еще не система, а, в лучшем случае, её зачатки.
akustik: ну не доходило до меня,что такое бэк-тест,а теперь дошло,огромная благодарность уважаемому Пупкинусу за долготерпение!

From moderator Tisha™:Опубликуй график, где отметь точку входа, стопа, таргета и фактического закрытия.

[Ilyich]

| показать

[vladmax]

[22:11:54] Assel: Clawfinger: на счет профит фактора... это нужно сейчас за каждый год посчитать? или просто в итоге что получилось?
[22:12:07] Clawfinger: Assel: итог считай
[22:21:44] Assel: Clawfinger: счас смеяться будешь... профит фактор 39,50...
[22:22:37] Clawfinger:
[22:23:12] Clawfinger: Assel: потестируй ее, хотя бы с месяц на демо, вот тогда увидишь свои ошибки, они все всплывуть, будуть как на ладони
[22:23:38] Assel: Clawfinger: я не понимаю... что не так... вроде старалась все правильно делать... может это просто утопия какая-то... красиво выглядит только на истории...
[22:24:20] Clawfinger: ну поторгуй месяц на демо и ты сразу поймешь свои ошибки, а так я не могу сказать, так как не знаю как ты тестировала
[22:26:33] Assel: жаль пупкинуса нет... ушел по-английски...
[22:26:52] Clawfinger: будет, он еще не ушел он просто занят...
[22:28:05] Assel: Clawfinger: он обещал посмотреть что у меня там со стратегией... пока на демо не могу торговать сигналов еще не было...
[22:28:39] vladmax: > Assel: Clawfinger: счас смеяться будешь... профит фактор 39,50...
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, я так со своим 2,52 просто отдыхаю.
[22:29:39] vladmax: Assel: при таком пф тебе до мио рукой подать
[22:29:49] Assel: vladmax: кто это мио?
[22:29:52] Clawfinger: vladmax: главное не тупить...
[22:29:58] Clawfinger: Assel: миллион
[22:30:32] Assel: Clawfinger: vladmax: главное не тупить...
и это наша проблема номер 1...
[22:31:02] Assel: ну вот чем смеяться сами октройте график и скажите где я ошиблась?
[22:31:39] Clawfinger: Assel: может pupkinus уже тестить твой грааль, потому и занят, он же вроде обещался
[22:32:50] Assel: я серьезно... если есть возможность посмотрите, пожалуйста, уверена подскажите, если что не так...
[22:33:12] vladmax: Assel: я знаю точно, что тренд-следящие системы, а у тебя насколько я понял такая, имеют много-много лосей и мало профитов, но эти самые мало профитов в несколько раз превышают совокупных лосей.
[22:34:14] Assel: vladmax: ну тем не менее пофит фактор у них положительный... что я сделала не так?
[22:34:34] Assel: там Тиша говорил, что лучше использовать 2, а лучше 3 мувинга...
[22:34:45] vladmax: > Assel: я серьезно... если есть возможность посмотрите,
возможности, к сожалению нет, своих наработок в очередь на тесты куча.
[22:35:19] vladmax: > Assel: там Тиша говорил, что лучше использовать 2, а лучше 3 мувинга...
правильно говорит, разберись с его темой про мувинги
[22:35:30] Assel: я вот в самом начале, когда только прочла пробовала торговать на пересечении скользящей средней, экспонциальной и линейной...
[22:36:20] Assel: vladmax: так там профит фактор и считать не надо... по нулям практически... прибыль чуть есть, но овчинка выделки не стоит...
[22:36:36] Assel: я обязательно попробую еще поэкспериментировать... с двумя и тремя...
[22:36:45] Assel: посморим, что получится...
[22:37:14] vladmax: Assel: значит надо что-то другое применять, я например использую только один мувинг
[22:37:51] Assel: vladmax: ну и я получается один... или я что-то не опнимаю...
[22:38:23] Assel: счас Швагера перечитаю... только не сеогдня,а завтра... моет я просто что-то упустила...
[22:38:50] Assel: а то уже совсем устала, все равно ничего не пойму...
[22:39:16] vladmax: Assel: у меня мувинг один, но кроме него есть ещё некоторые расчёты.
[22:40:46] Assel: vladmax: я понимаю, что то о чем сегодня рассказала очень сыро... к этому со временем еще что-нибудь добавится обязательно, доработается... а может и вовсе это все не сгодится... Пупкинус покажет)))
[22:41:10] Assel: ну в аналогии с фразой "время покажет"...)))
[22:41:36] Assel: vladmax: ты тоже пользуешься системой следования за трендом?
[22:42:10] vladmax: > Assel: vladmax: ты тоже пользуешься системой следования за трендом?
нет, я почти паттерналист
[22:48:59] Assel: vladmax: что это значит?
[22:49:26] Clawfinger: vladmax: дай ей линк на ту ветку, где мы в пятницу паттерны обсуждали
[22:50:23] Assel: просто когда Пупкинус говорил об этом я поняла не правильно... поняла в значении слова патерналист... думала это была опечатка...
[22:55:02] vladmax: > Clawfinger: vladmax: дай ей линк на ту ветку, где мы в пятницу паттерны обсуждали
viewtopic.php?f=51&t=401
[22:57:04] Assel: спасибо
[22:57:21] Clawfinger: Assel: читай всю ветку, от а до я
[22:58:08] Assel: как можно показать вам график... тут на демо... увидела сигнал...
[23:03:37] Assel: Clawfinger: движение на осси, которое началось в конце лета эта система поймала быстро... не знаю, пока когда будет сигнал на закрытие длинной позиции, но на данный момент по системе 900 пунктов профита...
[23:07:27] Assel: pupkinus: а я тут пока клоуном подрабатываю... vladmax даже успел пообещать мне миллион...
[23:08:16] Clawfinger: > vladmax: > Assel: Clawfinger: счас смеяться будешь... профит фактор 39,50...
> аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, я так со своим 2,52 просто отдыхаю.
круто, скажи pupkinus ?
[23:09:07] pupkinus: Clawfinger: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
[23:09:20] Assel: всем кто хочет надо мной посмеяться необходимо отравить 100 WMZ на мой электронный кошелек...
[23:10:19] vladmax: > Assel: всем кто хочет надо мной посмеяться необходимо отравить 100 WMZ на мой электронный кошелек...
а скидка за опт?:-D
[23:10:21] Assel: vladmax: я понимаю, что ты имел в виду когда говорил, что мне до милиона недалеко...
[23:10:34] vladmax: Assel:
[23:11:02] Assel: vladmax: ну вот так всегда... ты мне еще за прошлые разы не заплатил...
[23:13:06] vladmax: > Assel: vladmax: ну вот так всегда... ты мне еще за прошлые разы не заплатил...
так я это, советами...
[23:14:01] Assel: vladmax: ну вот над моим профит фактором ты посмеялся, а мое предложение посмотреть самому проигнорировал...
[23:14:06] Clawfinger: Assel: в инете есть один мудак, он говорил, что дасть в управление 1миллион, при условии что покажешь прибыльную торговлю с профит фактором 3, правда по коэффициенту Шарпа
[23:15:22] Clawfinger: Assel: хозяин барин, он и заказывает музыку, не нравятся условия ищи лучше...Но он уже третий год не может найти трейдера под свои условия
[23:15:29] pupkinus: Assel: я перещитаю или сегодня или завтра. самому интересно
[23:17:09] vladmax: > Assel: vladmax: ну вот над моим профит фактором ты посмелся, а мое предложение посмотреть самому проигнорировал...
> vladmax: > Assel: я серьезно... если есть возможность посмотрите,
> возможности, к сожалению нет, своих наработок в очередь на тесты куча.
[23:19:07] Clawfinger: vladmax: а учитывая, что в ручную очень долго и нудно, то я тебя понимаю
[23:20:04] Assel: Clawfinger ну не обязательно все... или обязательно...
[23:20:41] Assel: pupkinus: Assel: я перещитаю или сегодня или завтра. самому интересно
если я дейтвительно ошиблась... завтра мне тут лучше не появляться...)))
[23:21:31] Clawfinger: Assel: а ты что сдаешься?
[23:21:55] Assel: Clawfinger: нет... пока Пупкинус не посмотрит не сдамся...
[23:25:00] Assel: pupkinus: сигналом я считаю только пересечение мувинга и цены...
[23:26:29] pupkinus: Assel: пересечение это закрытие или хвосты тоже считаем?
[23:27:17] Assel: pupkinus: нет хвосты не считаем...
[23:27:31] Assel: pupkinus: давай я тебе свои записи отправлю?
[23:27:37] pupkinus: знатит только закрытие?
[23:28:52] Assel: pupkinus: я не совсем понимаю... ну вот день закрылся... если EWMA пересекла бар, то это сигнал...
[23:29:16] pupkinus: Assel: ок. все понятно.
[23:29:52] pupkinus: можешь подсчитать результат с января 2007? количество сделок, общий профит, общий лосс?
[23:36:58] pupkinus: можно еще проще - за январь 2007 для начала
[23:46:05] Assel: pupkinus: количество сделок 147, общий профит 13 830, общий лосс 433
[23:46:57] Assel: pupkinus: за январь посчитать?
[0:05:04] pupkinus: Assel: я тут посчитал 2007 год, чисто до мая месяца
[0:05:10] pupkinus: резальт такой
[0:05:45] pupkinus: до 11 мая 21 сделка.
[0:06:32] Assel: pupkinus: у меня 26
[0:06:46] pupkinus: из которых 4 профитных, остальные лоси,сумма лосей: 568 пойнтов, сумма профитов: 536
[0:08:24] pupkinus: теперь давай выяснять откуда разница :D
[0:09:22] Assel: pupkinus: 4 января продала по 0,7866, закрыла 15 января по 0,7831 профит 35 пунктов
[0:10:06] pupkinus:
№ date signal open
1 04.01.2007 0 7832 -6
2 12.01.2007 1 7838 -14
3 16.01.2007 0 7824 -49
4 17.01.2007 1 7873 -66
5 24.01.2007 0 7807 32
6 06.02.2007 1 7775 -12
7 09.02.2007 0 7763 -26
8 13.02.2007 1 7789 70
9 27.02.2007 0 7859 -12
10 28.02.2007 1 7871 -22
11 01.03.2007 0 7849 -11
12 12.03.2007 1 7860 -45
13 13.03.2007 0 7815 -54
14 14.03.2007 1 7869 429
15 24.04.2007 0 8298 -39
16 25.04.2007 1 8337 -73
17 26.04.2007 0 8264 -41
18 27.04.2007 1 8305 -29
19 29.04.2007 0 8276 5
20 08.05.2007 1 8271 -12
21 10.05.2007 0 8259 -57
22 11.05.2007 1 8316
[0:10:12] pupkinus: вот так
[0:10:15] pupkinus: осси
[0:11:17] pupkinus: окрывал позу по закрытию свечи под или над мувингом. котировки от ИГ.
[0:11:52] Clawfinger: pupkinus: то есть только когда свеча полностью сформировалась, верно?
[0:11:59] pupkinus: ага
[0:12:40] Assel: pupkinus: а почему закрыл 12 января?
[0:12:44] pupkinus: Clawfinger: можешь проверить хотябы эти 21 сделку, плиз?
[0:13:07] Clawfinger: pupkinus: 21-ю, или все 21?
[0:13:27] Assel: pupkinus: и все равно не понимаю почему у тебя минус а у меня плюс...
[0:13:43] Clawfinger: какой таймфрейм и индикатор?
[0:13:47] pupkinus: close 7838, ema(14) = 7829 -> close short, open long
[0:14:36] pupkinus: Clawfinger: D1, EMA(14), open long on closeD1>EMA14, open short on closeD1<EMA14, система переворотная, всегда в рынке.
[0:15:29] Assel: pupkinus: ничего не понимаю...
[0:15:32] pupkinus: Clawfinger: если можно - все
[0:16:36] pupkinus: Assel: есть кривые сделки?
[0:16:57] Assel: pupkinus: у меня тут все по-другому...
[0:17:16] pupkinus: Assel: щас получим еще одно мнение
[0:17:44] Assel: pupkinus: давай разберем самую первую сделку... от 4 января
[0:19:05] pupkinus: давай
[0:19:39] pupkinus: день 4 января закрылся ниже ема14, и мы на закрытии продали от 7832
[0:19:43] pupkinus: пока ок?
[0:19:57] Assel: 4 января продала по 0,7866, закрыла 15 января по 0,7831 профит 35 пунктов
[0:20:28] Assel: ведь так EWMA пересекает бар...
[0:20:35] pupkinus:
[0:20:48] pupkinus: я ж тебя не зря спрашивал. хвосты считаем или как?
[0:21:05] Assel: pupkinus: какие хвосты?
[0:21:21] pupkinus: а ты в курсе сколько раз в течении дня цена может пересекать ЕМА, а потом день закроется выше нее?
[0:22:11] pupkinus: когда цена в реальном времени пробивает ЕМА ты не знаеш где закончится день, так?
[0:22:30] Assel: pupkinus: и получается я уже не смогу закрыть по нужной цене
[0:23:12] pupkinus: значит на дейли, когда делаешь бэктест, нужно учитывать сигналы когда только тень свечи пробивает мувинг. и все эти сигналы будут лосями как ты сама понимаешь.
[0:23:35] pupkinus: и нужно думать что делать после такого сигнала, как закрывать итд
[0:23:45] pupkinus: вот такая грустаня история.
[0:24:18] Assel: pupkinus: так вот зачем эти свечи
[0:24:38] Assel: то есть с ними достовернее, чем с баром?
[0:25:50] Clawfinger: вот ваша первая сделка, если по вашим правилам, ожидая сформированного сигнала, то сделки там нет

График 1 | показать

1.png (44.61 KIB) Просмотров: 2209

[0:26:39] pupkinus: Assel: на барах тоже самое.
[0:26:54] Assel: pupkinus: ничего не поняла...
[0:27:08] pupkinus: Assel: у баров тоже есть хвосты
[0:27:24] pupkinus: Clawfinger: первая сделка 4 го января
[0:27:54] pupkinus: разночтения могут быть из-за разных поясов, у меня ГМТ, но думаю будет не слишком критично.
[0:28:02] Clawfinger: сорри, счас
[0:30:28] pupkinus: Assel: картинку показать для иллюстрации или не надо?
[0:30:41] Assel: pupkinus: надо
[0:34:21] Clawfinger: ориентируюсь по закрытию баров. Первая сделка -109 пунктов
[0:34:35] Clawfinger: сорри что долго, просто отвлекался
[0:34:44] Assel: pupkinus: никак не могу понять как тогда правильно делать бэктест... потом поспрашиваю, счас уже ничего не понимаю...
[0:35:57] Clawfinger: вторая сделка -66
[0:37:21] Clawfinger: 3 -48
[0:37:41] Assel: получается, что я не поняла как правильно тестировать...
[0:37:44] pupkinus: ага, это из-за сдвига часового пояса, но идея понятна :D
[0:37:54] pupkinus: Assel: это не тебе
[0:38:05] pupkinus: Assel: тебе щас картинку покажу
[0:38:13] Clawfinger: pupkinus: да верно у меня свечи по Киеву построены, специально
[0:38:26] pupkinus: Clawfinger: спасибо, можно дальше не тестить
[0:38:54] Clawfinger: чтоб я мог после 12 ложиться спать дождавшись формирование 6часового свечного бара
[0:39:10] pupkinus: Assel: это тебе

График 2 | показать

2.jpg (137.43 KIB) Просмотров: 2209

[0:39:12] Clawfinger: следуйщая сделка уже с профитом но маленькая
[0:39:15] pupkinus: смотри и думай
[0:42:04] pupkinus: Assel: это только пару примеров, их оченьмного
[0:44:23] Assel: ясно... тогда не буду больше мучиться... почитаю еще... рано или поздно придумаю что-нибудь дельное, но обязательно с таким высокм профит фактором...)))
[0:44:35] Assel: pupkinus: спасибо, что посмотрел...)))
[0:45:56] pupkinus: welcome
[0:46:04] Assel: а я до этого пробовала комбинировать скользящую среднюю, экспонциальную и линейную... и торговать на их пересечениях...
[0:47:30] Assel: pupkinus: вот там поскольку это пересечение всегда происходило в стороне от баров, я брала самые невыгодные значения... получилось примерно то, что ты только что посчитал...
[0:48:43] pupkinus: опыт - сын ошибок трудных
[0:49:22] pupkinus: опытные трейдеры очень часто могут описать результаты системы не видя бэктеста в зависимости от ее типологии
[0:49:50] pupkinus: немного похоже на палеонтологов которые по одной кости могут определять характеристики всего скелета
[0:50:00] Assel: pupkinus: тогда я покончу с системами следованая за трендом...
[0:50:01] pupkinus: к тебе это тоже придет со временем и с количеством бэктестов за плечами
[0:50:44] pupkinus: не стоит говорить никогда, к разного вида системам стоит возращаться в разных точках карьеры, смотреть на них другими глазами
[0:50:56] pupkinus: ты пока прикоснулась только к самым грубым тренд системам
[0:51:21] pupkinus: для успешного тренд трейдинга важно фильтровать тот самый шум
[0:51:29] Assel: ну пока я думаю мне еще рано... это о следовании за трендом...
[0:51:33] pupkinus: подумай над этим
[0:52:24] Clawfinger: Assel: вот для этого и нужны правила, чтобы отсекать этот шум
[0:52:59] Assel: pupkinus: то есть еще стоит попытаться найти подходящую систему следования за трендом?
[0:54:06] pupkinus: Assel: стоит такую систему создать
[0:54:16] Clawfinger: Assel: на дневках, необязательно искать системы которые торгуют тренд, попробуй разрабатывать системы, на одну две свечки, по сути ты будешь держать один два дня трейд, а месяц-два, ты разве выдержишь?
[0:54:18] pupkinus: Assel: фильтрация - всему голова
[0:54:28] Clawfinger: я знаю твой характер, хоть и немного, но я знаю, что ты не выдержишь
[0:54:47] Assel: Clawfinger почему не выдержу?
[0:55:12] pupkinus: Assel: тут даже дело не в характере, даже хорошие тренд системы на дневках могут бытьв просадке месяцами. это сложно терпеть
[0:55:34] pupkinus: Assel: можно искать тренды на более низких тф
[0:55:41] Clawfinger: Assel: а тебе легко дается не входить в рынок, когда я тебе говорил чтоб ты не влезала? Думаешь так же само будешь держать?
[0:56:20] Clawfinger: pupkinus: а еще своп таблица, к примеру шорт осси, не фигово за месяц съедает депозит, даже несмотря на маленькую просадку
[0:57:15] Assel: Clawfinger: ну я же исправилась... уже почти полмесяца вне рынка...
[0:57:53] pupkinus: Clawfinger: свопы вообше бичь тренд систем
[0:58:04] Assel: pupkinus: Assel: можно искать тренды на более низких тф
например? самый минимальный какой может быть?
[0:59:09] Clawfinger: pupkinus: знаю, потому и говорю,у меня к примеру за месяц съедает почти 35 пунктов %)
[0:59:34] pupkinus: Assel: это вообще-то лучше спросить у компетентного трендовика, а не у паттерналиста, но могу высказать за себя - где-то Н2-Н4
[1:00:56] Clawfinger: pupkinus: я бы сказал, бы что тренды имеет смысл торговать от Н6-12 и более, Н4 требует немалого мастерства, а так же немалого депозита...
[1:01:27] Clawfinger: так как на меньших таймфреймах флет еще легче поймать, чем на крупных
[1:01:44] pupkinus: Clawfinger: меня спросили про минимум, а не про сложность исполнения
[1:02:26] Clawfinger: pupkinus: ну я и говорю, от Н6 таймфрейм и более, а в идеале хотя бы Н12...Это я по своему опыту сужу
[1:02:29] pupkinus: Assel: Clawfinger - прав, совсем низкие тф - сложнее чем средние
[1:02:33] Assel: это хорошо что Clawfinger предупредил...)))
[1:04:17] Assel: pupkinus: помнится ты у меня срашивал люблю ли я читать фэнтези... можешь сказать причем тут трейдинг и фэнтези... это ведь был какой-то тест...
[1:15:31] pupkinus: Assel: не тест. читателям фэнтэзи легко обьяснять разницу в стилях трейдинга.

[vladmax]

Chat log

[21:39:47]
Асель: тут по тестированию стратегии... мне в прошлый раз объяснили, но я не поняла... вопросы задавать не стала, т.к. была очень уставшей и толку бы не было все равно...
я так поняла при тестировнии нужно брать наихудшие резульаты... к примеру, мувинги пересеклись, дали сигнал на открытие короткой позиции и мне нужно брать цену максимальную за этот день? или за следующий день? а потом когда пошел сигнал на закрытие нужно брать минимальную цену? ну в общем брать наихудшие результаты?
[21:41:35]
pupkinus: нет, не совсем так, просто тестирование должно быть реалистичным
[21:42:07]
pupkinus: помнишь я тебе показывал картинку с хвостами свечеи которые задевают мувинг?
[21:42:37]
Асель: pupkinus: да
[21:43:07]
pupkinus: если твоя система предполагает вход внутри дня, то ты должна была на бэктесте считать все те касания, как открытия позиции и четко определять когда ты из нее выходишь
[21:43:26]
pupkinus:
[21:44:11]
pupkinus: если не хочеш с этим мучаться и собирать внутридневные лоси, то нужно входить только тогда, когда ты четко знаешь что цена пересекла мувинг, т.е. или на закрытии дня или когда она пробила мувинг на определенное количество пунктов и т.д.
[21:44:39]
pupkinus: т.е. важно чтобы бэктест был реалистичным
[21:45:48]
Асель: мне кажется лучше входить на следующий день... мувинг покажет наиболее достоверный сигнал только по закрытию бара... на следующий день я уже точно буду знать, что вот к примеру вчера мувинг дал сигнал... для фильтрации ложных сигналов надо подобрать правила... со временем..
[21:46:14]
pupkinus:
[21:46:55]
pupkinus: а насчет худших результатов - есть такое неформальное правило тестирования - "когда не уверен - считай сделку лосем"
[21:47:07]
pupkinus: помогает избежать иллюзий
[21:47:32]
Асель: ок... спасибо... действительно...
[22:00:36]
[22:33:38]
Clawfinger: > pupkinus: а насчет худших результатов - есть такое неформальное правило тестирования - "когда не уверен - считай сделку лосем"
обеими руками за, именно так и делаю
[22:43:47]
Асель: так много лосей*SCRATCH*
[22:46:01]
Асель: что-то тут не так*SCRATCH* по графику видно, что есть возможность заработать... сейчас буду колдовать над настройками...
[22:46:03]
pupkinus: Асель: найти хорошую систему непросто, тысячи бэктестов, сотни вариантов, много десятков идей...
[22:46:46]
Асель: и в итоге придем к паттернам...
[22:47:01]
Асель: или еще к чему-нибудь... что-то тут не так...
[22:47:14]
pupkinus: > Асель: что-то тут не так*SCRATCH* по графику видно что есть возможность заработать... счас буду колдовать с настройками..
чую скоро будет открыт курв-фиттинг...
[22:47:45]
Асель: что это такое? курв-фиттинг...
[22:49:31]
pupkinus: подгон параметров системы под историю, такая подгоднка заканчивается сливом на реале.
[22:49:56]
pupkinus: важно чтобы система не только работала на реале, но и жила в условиях изменяющегося рынка
[22:50:05]
Clawfinger: pupkinus: ща я линк дам
[22:50:09]
pupkinus: эта характеристика называется робастность
[22:50:19]
pupkinus: чем выше - тем лучше
[22:50:24]
pupkinus: Clawfinger: спс
[22:50:40]
Clawfinger: pupkinus: на инвесто есть отличное обсуждение на эту тему
[22:50:59]
Clawfinger: блин инвесто в ауте
[22:51:18]
Clawfinger: да действительно в аутк
[22:51:22]
Clawfinger: в ауте
[22:51:49]
Clawfinger: Асель: напомни мне плиз, потом я тебе дам линк почитаешь, все подробно и доходчиво написано
[22:52:39]
Clawfinger: Асель: здесь подборка линков http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=97940 про стопы, про курвифтинг и так далее, очень полезная...Я по ней многому научился
[22:52:55]
Clawfinger: правда форум сейчас в ауте, опять ддос атака
[22:54:48]
Асель: Clawfinger: спасибо:-)
[22:59:14]
pupkinus: Асель: есть правило, если система при минимальном изменении параметров начинает сливать, то это подгонка если нет - значит система робастная
[22:59:15]
Асель: Clawfinger: Кло, ты говорил, чтов МТ индикаторы подогнаны под картинку, а не под параметры... это ж какой риск получается... все условия для курв-фиттинга... а как и где можно найти нормальную платформу, в воторой индикаторы не подогнаны под картинку?
[22:59:54]
pupkinus: эксель
[23:00:05]
pupkinus: омега
[23:00:09]
pupkinus: амиброкер
[23:02:23]
Асель: pupkinus: я в экселе только маркетинговые исследования умею подбивать... больше ничего... даже не представляю как там работать...
[23:02:47]
Clawfinger: Асель: угу, так и есть...Потому когда я читаю камменты в духе МТ4 самая лучшая платформа, мне становится смешно... Подозреваю, что МТ5 в том же духе...Как бы они его не хвалили, типа "биржевый терминал"
[23:04:07]
Асель: Clawfinger: Кло, подскажи, плиз, как историю тесировать в экселе?
[23:04:29]
Clawfinger: pupkinus: Асель у нас на ТБ есть линк на паук, где ребята хотели проверить, чей тестер лучше МТ, амиброкер или омега...Тестировали простейшую идею с мувингами, вот и обнаружили этот баг
[23:05:08]
Clawfinger: Асель: я в экселе не умею тестировать, я на графике тестю ручками, в принципе считаю, что это самый надежный способ
[23:05:38]
Асель: Clawfinger: и что получается... тут же сам говорил, что индикаторы под картинку подогнаны...
[23:06:01]
Асель: Clawfinger: я до этого тоже тестировала в ручную...
[23:06:54]
pupkinus: Асель: эксель - оружие паттерналистов, немного знания ВБА или просто хорошее умение писать формулы и можно хорошо тестировать паттерны.
[23:07:10]
pupkinus: Асель: он в Ами тестирует
[23:07:28]
Асель: что-то мне совсем не нравятся мувинги... наверно нужно как есть с Тишиными параметрами посчитать, а потом подумать как лосей избежать...
[23:07:50]
Clawfinger: > Асель: Clawfinger: и что получается... тут же сам говорил, что индикаторы по картинку подогнаны...
ну да правильно, так как сам алгоритм мувингов не верный, формула содержит ошибки
[23:08:04]
Clawfinger: > pupkinus: Асель: он в Ами тестирует
совершенно верно...
[23:08:16]
Асель: Clawfinger: кто он... ты?
[23:09:06]
Асель: Clawfinger: так... ами - это мне сейчас скачать надо?... я просто не знаю, что это такое... торговая платформа?
[23:09:07]
Clawfinger: Асель: да я, я в амиброкере делаю
[23:09:48]
Асель: Clawfinger: а в Дюке на какой платформе работают?
[23:10:08]
Clawfinger: Асель: для начала, для тебя будет сложно будет...Лучше оставь это на потом...
[23:10:38]
Асель: так мне сейчас где, в амиброкере тестировать?
[23:10:39]
Clawfinger: Асель: у дюки своя платформа, там есть все средства, но есть одна проблема, демка дается на две недели
[23:10:43]
pupkinus: Clawfinger: а правильно написаного мувинга для мт нет? с хорошей формулой?
[23:11:03]
Clawfinger: pupkinus: где то в инете встречал, только искать надо
[23:11:28]
Асель: я уже скачиваю амиброкер
[23:12:06]
pupkinus: Асель: легче найти правильный мувинг для мт
[23:12:27]
Clawfinger: Асель: к нему еще и котировки нужны, мало платформы, плюс лицензия нужна
[23:12:28]
pupkinus: Асель: амиброкер придется крякать, будет сложно настраивать подкачку данных итд
[23:12:44]
Clawfinger: Асель: pupkinus прав...
[23:12:57]
Асель: Clawfinger:jforex? это она? просто можно через две недели повторить демку...
[23:13:56]
pupkinus: Асель: amibroker это не jforex
[23:14:26]
Асель: pupkinus: да-да... Кло говорит у Дюка своя платформа... я про нее спрашиваю...
[23:15:12]
Clawfinger: Асель: да можно через две недельки повторить демку
[23:15:35]
Асель: Clawfinger pupkinus тогда можно на джей форексе?
[23:15:48]
pupkinus: Асель: ну как хо, хотя большинство профтрейдеров тестируют в одном софте, а торгуют в другом.
[23:16:25]
pupkinus: Асель: а там история есть? я не торговал в jforex никогда :D
[23:16:27]
Clawfinger: Асель: да можно, можно на навигаторе МБТрейдинга, тоже хорошая платформа, но большинство платформ на английском
[23:16:34]
Clawfinger: pupkinus: есть
[23:16:59]
pupkinus: Асель: если есть история то наверное подойдет
[23:29:40]
pupkinus: Асель: кстати очень многие профтрейдеры торгуют в одной проге а анализ проводят в другой
[23:30:30]
Асель: pupkinus: да я заметила твое сообщение, судя по тому что ты настаиваешь, счас... я поняла...
[23:31:58]
pupkinus: не, это не настойчивость это амнезия
[23:32:01]
pupkinus: :D
[23:32:06]
pupkinus: серьезно :D
[23:32:16]
Асель: pupkinus: ок:-D
[23:32:38]
Асель: в данном случае, наверное, склероз:-D
[23:33:52]
pupkinus: склерозом еще не страдаю, но как каждый нормальный трейдер страдаю ADD :D
[23:36:21]
Асель: что такое АДД?
[23:37:06]
pupkinus: Attention Deficit Disorder
[23:37:38]
[23:38:17]
pupkinus: Асель: как говорил чиф-трейдер немецкого отделения газпрома: I am a trader and therefore have the attention span of a goldfish :D
[23:42:43]
Асель: pupkinus:
[23:44:26]
Асель: хорошая история...
[23:56:59]
pupkinus: http://www.thecrosshairstrader.com/wp-c ... 71x300.png :D:D:D
[23:57:34]
Асель:
[23:59:26]
Асель: так стоп... я что-то сначала поржала... а потом подумала...
ты же мне об этом и говоришь стратегия+план+исполнение= профит... или я неверно перевела...
[00:03:31]
pupkinus: Асель: об этом же это мотивационный постер :D
[00:03:53]
Асель: а ну тогда надо на рабочий стол...
[00:05:40]
Асель: не нравятся мне мувинги...
[00:10:23]
pupkinus: Асель: ну значит пробуй другие варианты систем
[00:10:57]
Асель: pupkinus: ок... уже думаю...
[00:19:03]
Асель: если честно, я думаю что в первую очередь стратегия должна быть не только прибыльной, но и соответствовать духу трейдера... ни стиль Кло, ни Тиши меня не привлекает... я не свовсем понимаю почему, но есть внутреннее ощущение, что это не мое, что это мне не подходит по каким-то причинам... буду смотреть по сторонам дальше... заинтриговало то о чем говорил сегодня Карлсон...
[00:20:19]
Асель: я не гений, но мне бы что-то поближе к науке... математике, статистике и т.д....
[00:21:32]
pupkinus: карлсон говорил о подходе, который очень похож на исследования, которые провожу я для паттернов
[00:23:53]
Асель: я понимаю, что до паттернов мне еще далеко...
[00:26:23]
Асель: почему меня заинтересовало то, что говорил Карлсон... будущее предсказать невозможно, но просчитать насколько вероятно то или иное событие реально... вот действовать таким образом мне как-то больше нравится...
[00:26:49]
pupkinus: Асель: статистический подход паттерновое мышление
[00:27:10]
pupkinus: Асель: учи эксель - нужный инструмент для таких исследований
[00:27:29]
pupkinus: была такая стратегия: London Rush
[00:27:50]
pupkinus: очень популярна была одно время среди хеджфондов
[00:27:57]
pupkinus: идея была такой
[00:28:26]
pupkinus: берется рейндж от 0 GMT до 9.00 GMT, когда цена пробивает хай или лоу рейнджа открывается поза в направлении пробоя, стоп - противоположная сторона рейнджа, тп - средний размах дневного движения (хай-лоу) за последние 10-20 дней минус размер рейнджа. Это тоже, де факто паттерн :D
[00:30:23]
pupkinus: стратегия отлично работала
[00:30:59]
pupkinus: более того, она была логичной и эксплуатировала вполне реальный рыночный феномен (потом как-нибудь расскажу почему работала)
[00:31:20]
pupkinus: потом она стала слишком популярной и крупные игроки начали играть против нее
[00:31:30]
pupkinus: и стала популярной стратегия
[00:31:37]
pupkinus: Reverse London Rush :D
[00:31:50]
pupkinus: сейчас не работает ни то ни то в чистом виде
[00:32:13]
pupkinus: рынок стал эффективным по отношению к такому подходу
[00:32:41]
pupkinus: точнее к конкретному имплементированию такого подхода
[00:33:04]
pupkinus: но если копать в этом направлении то потенциал есть
[00:33:15]
pupkinus: это я тебе идеи накидываю :D
[00:33:45]
pupkinus: последняя деталь - стратегия работала исключительно на фунте и евро к доллару.
[00:36:15]
Асель: интересно... спасибо... вот это мне больше подходит... буду копать... можешь литературку подсказать?
[00:36:34]
pupkinus: литературы на эту тему практически нет
[00:36:44]
pupkinus: такой подход непопулярен среди мелких трейдеров
[00:36:57]
pupkinus: придется самостоятельно копать
[00:37:24]
Асель: ок...
[00:37:42]
pupkinus: кстати, именно такой подход ближе всего к стилю торговли многих хеджфондов (умных денег)
[00:38:42]
Асель: но получается, что если все-таки докопать, то под прикрытием крупных трейдеров можно сорвать куш... если по умному все делать... в том смысле, что профит должен быть хорошим...
[00:39:39]
pupkinus:
[00:39:48]
pupkinus: не под прикрытием, а вместе и не крупных а умных
[00:40:00]
Асель: ну да... я это и хотела сказать...
[00:40:24]
Асель: но это работа на долгие месяцы... надеюсь мне повезет...
[00:41:42]
Асель: и это мне приснится во сне.. со мной так всегда... когда о чем-то очень сильно думаю... то однажды просыпаюсь утром и уже знаю что делать... парадокс, но факт...
[00:42:12]
Асель: и это решение всегда 100% верное:-D
[00:42:38]
pupkinus: не забудь историю в мозги закачать :D
[00:42:48]
Асель: ок:-D
[00:43:32]
Асель: ну это получается наблюдать? просто искать, это похоже на исследование...
[00:43:46]
Асель: я примерно поняла...
[00:44:03]
Асель: изучать графики?
[00:44:20]
pupkinus: исследовать, в цифрах исследовать.
[00:44:28]
Асель: ок
[00:44:31]
pupkinus: мало кто может выявлять такие фишки на глаз
[00:44:47]
pupkinus: и в любом случае потом придется в цифрах проверять
[00:45:21]
Асель: ок
[00:45:36]
Асель: спасибо за идею:-)
[00:55:33]
Асель: но получается, что нужно исследовать часовые графики...
[00:56:56]
pupkinus:
[00:57:07]
pupkinus: а как же без этого :D
[00:57:27]
Асель:
[00:58:39]
Асель: тебе смешно... а я то еще ничего не понимаю... в том смысле, что исследовать меньшие периоды бессмысленно, на мой взгляд, а на дневных уже паттерны иного рода...
ок, сморозила глупость...
[01:00:12]
pupkinus: меньшие периоды можно и нужно исследовать. хотя можно торговать исключительно на дневках
[01:02:42]
Асель: периоды меньше часа?
[01:04:34]
pupkinus: я уже несколько лет торгую исключительно м30 на своем основном счете и не переношу позиции церез ночь на жизнь более чем хватает :D
[01:05:50]
Асель: pupkinus: свопы... бич стратегий следования за трендом... вот я подумала... они же прибыль могут сожрать... и лось вполне может получится...
[01:09:13]
pupkinus: Асель: прибыль сожрать - нет, но сильно подпортить -да. особенно если торговать в ДЦ где свопы по сравнению с реальным рынком просто грабительские.
[01:16:28]
Асель: наверное, лучше начинать просматривть начиная с этого года и дальше к более ранним годам... получается мне ведь нужно просто вычислить стратегию крупных игроков... а он ведь может и измениться... поэтому большее значение имеют более поздние периоды... то есть то что происходит сейчас и в недалеком прошлом...
[01:16:47]
Асель: верно?
[01:17:03]
Асель: ты же сам говорил, что стратегии могут перестать работать...
[01:17:38]
pupkinus: отучайся думать о вычислении стратегий крупных игроков. крупные игроки не работают в таких фреймах.
[01:17:45]
pupkinus: думай не о том кто зарабатывает, а кто теряет
[01:18:11]
pupkinus: начинать действительно лучше с более близкой истории
[01:18:17]
pupkinus: НО!
[01:18:28]
pupkinus: нужно иметь выборку в минимум 300 трейдов
[01:18:38]
pupkinus: и очень хорошо понимать, почему метод работает и при каких обстоятельствах его нужно ложить на полку
[01:20:25]
Асель: ок
[01:30:08]
Асель: наверное, гепы ДеМарка когда-то тоже работали... сейчас не работают точно... если я все правильно поняла, то то что описывалось в книге не работает...
[01:31:24]
Асель: не всегда так получается... в смысле...
[01:31:43]
Асель: а значит не работают... или что-то упущено....
[01:33:39]
pupkinus: ничего не работает ВСЕГДА. важно чтобы ПФ был выше 1,5 остальное - детали

[So10]

И, всетаки, я эту тему пока не забросил....
Пупкинус был очень прав насчет конверта... 5% конечно много , а вот 0,5% на мой взгляд самое то.. Прибалтиец предлагал поучаствовать в разработке его системе по уровням, вот что могу предложить. И естественно я не хочу "скатываться" к Тишеной торговле по мувингам.

[So10]

перечитал ветку еще раз и согласен насчет пирамидинга. точный расчет и ММ. Вот что нужно в игре с длинными машками.