Компьютерные индикаторы, экономические показатели, влияние новостей на рынки. Управление капиталом. Дисциплина и самообладание - важнейшие условия успеха. Вопросы и обсуждения.
До речі в тему.... pupkinus тоді в чаті згадував, проте як в одному фонді, коли трейдер порушував ліміти РМ. То менеджер кидав в нього м'ячем для американського футболу...
"Чем торговать?" - вопрос риторический... Есть такая "лженаучная" теория - Теория портфеля. А в ней такие понятия как "кривая безразличия" и "функция полезности". В двух словах - это такой график у которого по оси Х расположен "РИСК" (станд.отклонение доходности), а по оси Y - сама доходность. И есть какая-то кривулина, поименованная "кривой безразличности инвестора". Все, что выше кривой - хорошо, все, что ниже - плохо, все что на кривой - фиолетово.... Выглядит как-то так:
id18-ris1.gif (29.65 KIB) Просмотров: 1517
Так вот, а как ведут себя наши родные фучерсные активы?...
Есть еще другой вариант ... Так называемый - отношение стандартного отклонения (риска) к доходности, иногда его называют коэффициентом Шарпа. Показывает от степень "однородности" сл.величины, т.е. чем он выше, тем актив непредсказуемей, чем ниже - тем спокойней! Вот что мы имеем по этому показателю:
оси Х расположен "РИСК" (станд.отклонение доходности), а по оси Y - сама доходность.
Приведи плиз, пример расчета, этих характеристик.
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Clawfinger » 26 сен 2010, 18:42 
оси Х расположен "РИСК" (станд.отклонение доходности), а по оси Y - сама доходность.
