Ilyich,
спасибо за ответ!
Мы ничего не потеряли - этой прибыли просто не было.
Философски ...
...нюанс выхода по маркету...
Это-то я понимаю. Я не понимаю (вернее хочу понимать
еще лучше, чем понимаю сейчас)
Поделитесь опытом выхода из позиции? Если они еще теснее - как словить свои ± $ (сколько-нибудь профита) на тесной, ликивидной и волатильной паре?! Тем более что спред по CL-08 может и разбежаться
Пока ответа не нашел...
По этому, я и написал - выходить надо лимитными ордерами.
Чем хорош лимитный ордер - получаешь лучше цену ... или,однако, не получаешь.
Т.е. в твоем вчерашнем трейде, закрыл по лимиту DowJones, а S&P, допустим, по лимиту - нет, а цена взяла (гадина такая) и убежала не в твою сторону и 2-3 тиками по S&P (не мне тебе рассказывать о характере американских индексов) твой профит из $57.50 схлопнулся до неприличных $20. А жаль ...
Моя задача настроить быстрый и связанный выход -
закрывать спред одновременно. Ну и по-возможности без потери прибыли, которой "просто не было".
А по каким торговым подходам ты разделяешь торговлю спредом на межрыночный спред и календарный?
А вот по выше изложенному, да к тому же еще плюс
1) Мне кажется, что и на этом можно построить систему торговли (временное изменение коэффициента волатильности), но об этом думать будем позже.
2) Но рынки не всегда "эффективны", и торгуем мы не Soyabean и Soyaoil, а относительной разницой в движении этих инструментов.
Надеюсь, что ты согаласишься с тем, что ненормально торговать CL-07 vs. CL-08 с коэффициентом отличным от 1:1?!
А если ловить малые движения, то например почему бы и не воспользоваться вот таким выбросом?
- | показать
- 2010 06 17 pict 1.png (3.85 KIB) Просмотров: 1241
Дальше
В корне не согласен! Это было бы банальной пипсовкой, если бы между S&P и Dow была корреляция равная единице.
А как же тогда еще трактовать вот это
- | показать
- 2010 06 17 correlation s+p dow.png (2.4 KIB) Просмотров: 1241
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...