ты строил график спреда с каким соотношением контрактов (коэффициентом хеджирования )? Вот с этим и торгуй.
Строил 1:1 - торгую 1:1, но глядя на этот график я оцениваю скорость и направления
изменения цен относительно друг друга.
Ситуация #1График "1:1", скажем так, - падает и актив с большей волатильностью падает тоже. Я могу продать спред 1:1 и надеятся на прибыль.
Ситуация #2График "1:1", скажем так, падает, а актив с большей волатильностью растет - ситуация говорит о том, что ведомый актив растет быстрее.
Как открываться в этом случае?
Продав спред 1:1 я получу убыток, а 1:2 - прибыль.
Купив спред 1:1 - я получу убыток, 1:2 - убыток. И только купив спред 2:1 - я получу прибыль.
Понятно , что мы откроемся по тренду более волатильного актива, т.е. купим спред 2:1.
Или против тренда более волатильного продав спред 1:2
.
Т.ч. насчет
Если волатильность сильно начинает различаться между двумя инструментами - переделай индикатор под новое соотношение
я не согласен... пока, эксперимент ведь только начался.
Мультичартс позволяет создать абсолютно автономный график? Т.е. построить чарт спреда и анализировать его доступными инструментами на ровне с любым другим графиком?
Я руководство по MultiCharts не читал
, видать виной всему советская школа и Киевский ордена Ленина им. 50-ти летия Октябрьской революции политехнический институт. Т.ч. выбираю индикатор и подправляю под себя. Но думаю, что MultiCharts позволяет многое, если не все.
P.S. Текущий профит по открытой позиции $80. Думаю выходить. Пока установил индикативную внутридневную прибыль - не менее 5% от задействованной маржи. Что должно дать 1,000% годовых на задействованный капитал, а с учетом требования - задействовання маржа не более 1/2 от капитала, 500% годовых от капитала
.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...