Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[kyiv.maxim]

Закрываем пару EUR vs. AUD
Открывались:

kyiv.maxim писал(а):

Т.е. Sell 3 lots EUR @ 1.2176 vs. Buy 4 lots AUD @ 0.8445

Выходим:

| показать

2010 06 04 eur aud exit.jpg (22.85 KIB) Просмотров: 1137

С результатом:

| показать

2010 06 04 eur aud result.jpg (16.99 KIB) Просмотров: 1137

Но по этой паре сразу после открытия "просадка" достигала $500. Надо добавлять условия по выходу.
По риск-менеджменту а-ля Элдер 2% от $12,000 = $240. А "пересидели" просадку почти в 5%....
Терпел бы на реальных деньгах - вопрос

Далі буде ....

[kyiv.maxim]

Эксперимент в "on-line" режиме, значит в "on-line".
Хотел было выйти из пары EUR vs. CHF зафиксировав прибыль в $70, но обратил внимание не только на падающий спред, но и на прыгнувший вверх коэффициент волатильности.

| показать

2010 06 04 eur chf draft.jpg (91.49 KIB) Просмотров: 1131

Получается, что:
1) направление спреда совпадает с направлением нашего трейда;
2) Тренд по инструментам совпадает с направлением инструмента с большим количеством лотов (в нашем случае - 1 lot EUR vs. 2 lots CHF).
Интересно.

Далі буде ...

[kyiv.maxim]

Скоро USA Nonfarm payrolls (May).
Надо выходить и из пары EUR vs. CHF, тем более что норматив выполнен.
Открывались:

kyiv.maxim писал(а):

Т.е. Sell 1 lot EUR @ 1.2178 vs. Buy 2 lots CHF @ 0.8662

Выходим:

| показать

2010 06 04 eur chf exit.jpg (35 KIB) Просмотров: 1125

С итоговым результатом:

| показать

2010 06 04 eur chf result.jpg (18.83 KIB) Просмотров: 1125

Просадка по этой паре сегодня достигала $300.
Все-таки надо обязательно подключать условия по риск-менеджменту.

[kyiv.maxim]

Оказывается не только USA Nonfarm payrolls (May) есть, вот люди сказали, что в Швейцарии есть ЦентроБанк, который чего-то там делает.
Через 10 минут после выхода из пары EUR vs. CHF:

| показать

2010 06 04 eur chf intervence.jpg (59.7 KIB) Просмотров: 1123

Если бы вовремя не унес ноги сейчас было бы:

| показать

2010 06 04 eur chf intervence 2.jpg (19.87 KIB) Просмотров: 1123

Хорошо, что не на реальных деньгах, а на бумаге... Так же можно и разволноваться.

[Tisha™]

kyiv.maxim
Кроме мониторинга, постарайся эту стратегию формализовать на бумаге, сиречь твердом носителе, а не в голове - сиречь в жидком носителе . Четко прописанные правила входа/выхода, правила определения спредовых пар и выбора активов на бай/селл.. Глядишь через пару месяцев такого мониторинга можно будет организовать свой маленький скромный хедж-фондик из участником Бомонда... Определись с величиной стартового капитала. Если несколько человеков сбросятся по одному стоп-лоссу...

[drv]

Tisha™ писал(а):

а не в голове - сиречь в жидком носителе

Имхо, оскорбление.
Сорри за оффтоп.

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

постарайся эту стратегию формализовать на бумаге, сиречь твердом носителе, а не в голове - сиречь в жидком носителе

Если честно, я об этом сам подумывал. Надоело вести ЖЖ, такое впечатление что Гуру стал .... Герчик небось зубы на меня точит.
Изначально ведь идея была совместными усилиями отрыть, то что прячется. Но как-то с обратной реакцией слабо получилось.
Беру творческий отпуск - буду думу думать.

[kyiv.maxim]

Не удержался...
Сегодня 09.06.2010 по паре Bund vs. Bobl

| показать

2010 06 09 2.jpg (75.52 KIB) Просмотров: 1090

Дивер, господа!
Значит нам судьба открываться на "продажу спреда"

| показать

2010 06 09 1.jpg (46.42 KIB) Просмотров: 1090

Но в каком соотношении? Bund ведущий инструмент, с более высокой волатильностью, последнее время "растет" (мягко говоря)

| показать

2010 06 09 3.jpg (50.15 KIB) Просмотров: 1090

А мы собираемся открываться против него - тогда только в паритете!
Итого, Sell 1 lot Bund @ 129.62 vs. Buy 1 lot Bobl @ 120.99.
Есть риск "некоректности" индикаторов, вызванной недавним переходом между июньским-сентябрьским контрактом.
Посмотрим!

Далі буде ...

[Ilyich]

kyiv.maxim писал(а):

Но в каком соотношении? Bund ведущий инструмент, с более высокой волатильностью, последнее время "растет" (мягко говоря)

1:1
Соотношение волатильности бунда с боблом колеблется в диапазоне 0.5-0.8 (бобл) к 1 (бунд). В некоторых случаях можно брать два контракта по боблу против одного по бунду. Но в этом случае ты рискуешь вместо покупки спреда, по сути продать его. Если депозит позволяет, можно работать два контракта бунда против трех бобла - получишь более жесткую корреляцию и менее волатильный спред. Но вообще, не плохо бы иметь какой то индикатор позволяющий рассчитывать текущее соотношение волатильности по "ногам" спреда

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

Дивер, господа!
Значит нам судьба открываться на "продажу спреда"

В трендах дивера не всегда отрабатываются в коррекции, иногда и в рейндже.. кроме того, могут появляться и все новые и новые дивера...
И завтра ЕСВ... Продавать более волатильный актив против тренда - боязно...
Это так.. мысли вслух

P.S. А, также, поглядывай на корреляцию со стоками. А там пока не бай.