Начало трейдерской карьеры

[Clawfinger]

Я навпаки виставив, щоб бари будувалися по локальному часу, тобто по київському часу.

[JohnnyE60]

grimskal В самом начале надо понять где ложь, а где истина. Аналитики, сигналы, прогнозы, прибыльные ТС, преподы от ДЦ, семинары, новости, фундаментальный анализ (кроме инфы из "первых рук", если есть в наличие) в топку.90% книг - вода! брать самые простые индюки, объективные. приготовленные мувинги плюс уровни поддержки и сопротивления это уже прилично , понять логику рынка, (проштудировать по диагонале все выпуски ФорексМэгазин достаточно),корреляцию пар хорошо знать. потом поиск индикатора индикаторов, мувинги тоже лгут, за ними нужен контроль, короче индюк фильтрующий сигналы мувингов. форумы хорошо, но иногда случайно можно обнаружить отдельные сайты, блоги трейдеров, вот там инфы бывает туева хуча. В любом деле есть тактика и стратегия. Н1, Н4, D1 и W1 графики - это стратегия, показывает направление вверх или вниз. А тактика-минутные и 5-минутные графики, показывают точки входа в ту сторону, т.е. единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении, исход сделки в руках стратегии выхода. Всё было ИМХО, решил вспомнить как я начинал

[alx84]

JohnnyE60 писал(а):

, сигналы, прогнозы, прибыльные ТС, преподы от ДЦ, семинары, новости, фундаментальный анализ

Я фундамент тоже учитываю - не торгую в первую пятницу месяца... ну, собственно, и усё, что касается оного

[Karlson]

alx84 писал(а):

не торгую в первую пятницу месяца...

а... interest rate и ВВП!?.. это еще два низко летящих паровоза...

[grimskal]

Ну что же продолжим
В итоге поднял виртуальную машину и поставил софт. Омега с квотрерумом и мультичарт 5.0.
Работает все пока без нареканий. Ставил TS 8.6 но так и не смог его завязать в связку GlobalSrever -> OwnData -> TS
не идут котировки, не видит он почему то. Плюнул. Думаю хватит и Омеги пока что.
Почему Мультичарт? понравился интерфейс. Окно справочное по цене. Управление графиками - удобно. Блин вот в Омеги как кроме бегунка сдвинуть график? ролик мыши не действует. В общем пока что вот так все.
Столкнулся с проблемой фьючеров. Например импортировал исторические данные на EDM0 (рынок Фортс) и понял что история то короткая. Фьючи то оказываются ограничены по времени использования . У Швагера вычитал что на них бывают разные графики - когда объединяют историю и что два типа объединения есть и свои еще при этом сложности До расширенного объяснения я еще не дочитал.
Да кстати, что вы думаете о книге Швагера - Технический анализ. Которая на 800 листов. Стоит ее читать начинающему?
Дальше распечатал учебник по языку Омеги - сижу читаю

Сидел тут смотрел на линии MACD. Вроде пересечение линий в большинстве своем указывает на точку входа и выхода.
Красные круги - точки входа
Синие - точка выхода


p.s. забыл на графике поставить в конце точку входа а то там два закрытия подряд получилось.

[Tisha™]

grimskal писал(а):

Блин вот в Омеги как кроме бегунка сдвинуть график? ролик мыши не действует.

Стрелка курсора влево/вправо, побарно сдвигает. А если с Ctrl, то плюс еще дискретность какая-то... (пол-экрана кажется.)

[alx84]

Karlson писал(а):

а... interest rate и ВВП!?.. это еще два низко летящих паровоза...

У меня мтс, протестировать ее учитывая пайроллы легче, т.к. известен точный день выхода данных, в отличие от проц. ставки...
Хотя я, если честно (к своему стыду ), точно не знаю, насколько регулярно выходят данные, но, вроде бы, не в конкретно определенный день. Ну, вот, к примеру, последние заседания ФОМКа по % ставке проходили 28.04.10, 17.03.10 и 27.01.10.
Потому, чтобы запрограммировать все это и протестировать необходимо вносить каждую дату отдельно, а это несколько гиморно, т.б. если собирать данные лет так за 6-8... Получается, я не могу знать, положительно либо отрицательно реакция участников рынка на решение по % влияет на мтс. Оно, конечно, надо бы выяснить, да лень-матушка верх берет . Ну да как-нибудь этим займусь, т.б. в будущем это пригодится.
А что до ВВП, то особого психоза на базаре я не наблюдаю, может, конечно, плохо смотрю . Повышение волатильности мне только на руку, т.к. система у меня пробойная.
Не торгую в дни выхода пайроллов потому что часто бывают случаи разводняков, как, к примеру, значительное движение в какую либо сторону, а потом резкий разворот. В принципе, подобное поведение свойственно рынку и при выходе % ставки, но, опять же, по причине, указанной выше, и без тестирования ничего утверждать не могу.

[alx84]

grimskal писал(а):

Например импортировал исторические данные на EDM0 (рынок Фортс) и понял что история то короткая. Фьючи то оказываются ограничены по времени использования . У Швагера вычитал что на них бывают разные графики - когда объединяют историю и что два типа объединения есть и свои еще при этом сложности

Кстати, интересный момент, я, впрочем, далек от фьючей, но по чуть-чуть интересуюсь
Хотелось бы узнать у практикующих трейдеров, какие вы данные используете для тестирования?
Потому как объединение отдельных контрактов с использованием каких-нить математических преобразований, имхо, едва ли может быть пригодно для тестирования систем, т.б. краткосрочных...

[Ilyich]

alx84 писал(а):

Хотелось бы узнать у практикующих трейдеров, какие вы данные используете для тестирования?

Из бесплатного - котировки от броко по фьючерсам. Дейли история достаточно длинная. У них есть контракты с тикером CONT - это склеенные (без пересчета) исторические данные.