Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[kyiv.maxim]

Стратегии торговли не описаны - будем угадывать .....

Tisha™ писал(а):

Межтоварные спреды («intercommodity-spreads»)
Спред, который предполагает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов на разные, но связанные товары. Речь идет о конструкции из фьючерсных контрактов, в основе которых лежат разные товары, между ценами которых существует положительная корреляция.

Pupkinus­­® писал(а):

2. метод использования исторических экстремумов. работает только на межтоварных спредах. суть подхода: ищем максимальные/минимальные исторические значения спреда и когда спред к ним приближается, продаем или покупаем.

Итак, советами вооружились - поехали .....


EuroBUND против EuroSCHATZ. Как видим корреляция положительная и колеблется в районе .7 - достаточно.
В качестве "спреда" предлагаю взять отношение EuroBUND к EuroSCHATZ. Если не прав - поправьте.
Т.о. спред составляет 1.177, при SMA 1.116. А на графике видно спокойное время когда спред составлял - 1.14.
Сегодня 25.05.2010 в 14:15 по Киеву
Продаем EuroBUND - 129.39, покупаем EuroSCHATZ - 109.930.
Дальше увидим!

P.S. Пока писал прибыль около 70 долларов.

[kyiv.maxim]

Есть тут еще одна сладкая парочка - Euro vs. Swiss Franc ....



Корреляция в районе .7 пляшет, SMA 1.43, мгновенное значение 1.422
Но описанный в предыдущем посте метод подразумевает покупку Euro против продажи Swiss Franc.
Вот как-то даже в целях эксперимента покупать Euro не хочется. Подождем падения "спреда" (в данном случае спред = кросс EURCHF) - до уровня 1,4.

[Ilyich]

Момент первый: более сильная корреляция между бундом и боблом, соотношение волатильности примерно 1:0,8
Момент второй: соотношение волатильности между шатсом и бундом в среднем около 1:5 т.е. спред получается очень волатильный и рисковый. Стоит брать либо пару бунд-бобл, либо бун-шатс х 2..3...4... контракта.
ЗЫ.
Мультичарт строит спред в реал тайм или только на истории?

[kyiv.maxim]

Ilyich, спасибо.
Эксперимент подразумевал изначально поиск собственных граблей .
Потом поспрашиваем Pupkinus­­®"a о формуле хеджирования и т.д.

Ilyich писал(а):

Мультичарт строит спред в реал тайм или только на истории?

Написал индикатор - он мне в реал-тайме считает, хоть на минутках.

[kyiv.maxim]

Учитывая "живой" статус нашего форума корректируем стратегию "на злобу дня".
Ilyich, внес предложение дополнить условия показателем

Ilyich писал(а):

соотношение волатильности между шатсом и бундом в среднем около 1:5

дописали индикатор который нам дает в результате еще более страшное соотношение - 5.9!!!!!



Все остальное не поменялось: мгновенное значение спреда - 1.176, SMA - 1.169.
Итак, 25.05.2010 в 16.05 по Киеву:
продали 1 лот EuroBUND - 129.34, покупаем 6 лотов EuroSCHATZ - 109.930.
Маржа задействованная = 1*$300 + 6*$350 = $2,400.
Ждем результата (прихода)...

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

Маржа задействованная = 1*$300 + 6*$350 = $2,400.

Тогда включай в расчет и комиссию. Для ясности картинки.
Ведь комисс за 6 лотов неадекватен комиссу за 1 лот.

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

Тогда включай в расчет и комиссию. Для ясности картинки.

Обязательно из прибыли вычту комиссию

Будем диверсифицировать рынки, на очереди Commodities - WHEAT vs. CORN



Купили на открытии рынка 2 лота пшеницы - 4.5825, против продажи 3 лотов кукурузы - 3.6375.
Маржа = 2*$500 + 3*$500 = $2,500.

[kyiv.maxim]

Первый блин комом ....
Учитывая, что стратегия рождается в ходе обсуждение на форуме (правда?!) - сегодня торговали по принципу "хватануть бы чего-нибудь". Поэтому дождался момента когда система сделала прибыль приблизительно в 5% от маржи - и вышел.
Вот результат

| показать

Суммарное время пребывания в "позиции" - около 2 часов.
Net-profit = $250.89, маржа суммарная = $2,500 + $2,400 = $4,900.
ROI = 5.12% за период, или 1,024% годовых (!!!)

Завтра добавляем пару Bund vs. DJ Euro Stoxx 50.
Буду признателен за советы как по стратегии торговли, так и по форме подачи материала.

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

Обязательно из прибыли вычту комиссию

Увы, из убытков тоже

kyiv.maxim писал(а):

Первый блин комом .... ROI = 5.12% за период, или 1,024% годовых (!!!)

С чего такой вывод????
Пока еще не репрезентативная выборка. Всего-то одна сделка (вернее три, но в один день).
ИМХО, результат более чем положительный.

kyiv.maxim писал(а):

Завтра добавляем пару Bund vs. DJ Euro Stoxx 50.

Сомнительная корреляция.. может порвать... Но, все равно, интересно.

kyiv.maxim писал(а):

Буду признателен за советы как по стратегии торговли, так и по форме подачи материала.

Первый "совет". Если открываешь спред в коррекции или консолидации, то против тренда заряжай менее волатильный инструмент.

[kyiv.maxim]

Tisha™, спасибо за "участие"!

Tisha™ писал(а):

kyiv.maxim писал(а):Обязательно из прибыли вычту комиссию
Увы, из убытков тоже

Ну откуда у такой гениальной стратегии убытки?!...

Tisha™ писал(а):

С чего такой вывод? Пока еще не репрезентативная выборка. Всего-то одна сделка (вернее три, но в один день).

В этом и заключена ирония расчета ROI в годовом исчислении

Tisha™ писал(а):

kyiv.maxim писал(а):Завтра добавляем пару Bund vs. DJ Euro Stoxx 50.
Сомнительная корреляция.. может порвать... Но, все равно, интересно.

Вот ... тут-то самое интересное, ведь между этими двумя инструментами отрицательная корреляция, и не достаточно тесная - от 0 до -.7.

ОК, поехали дальше.
Торговый план на сегодня 26.05.2010:

| показать