Господин Pupkinus®, у меня тоже возник к Вам вопрос касаемо торгуемых Вами паттернов, где-то здесь, на форуме, читал, что Вы предпочитаете торговлю интрадей (прошу прощения, ежели я что напутал, либо же неверно Вас понял).
В процессе поиска паттернов, применяете ли Вы некий общий подход к их поиску, либо же ориентируетесь на некие закономерности, свойственный только конкретноу, отдельно взятому рынку?
Вот, к примеру, взять тот подход, о котором писал уважаемый Neo в ветке на Пауке, посвященной паттернам, приводя аналогии с несущимся паровозом и аристократами, поглощающими конину. Мне очень понравился пост VovaM, который последовательно описал процесс поиска подобного паттерна, здесь я его процитирую:
VovaM писал:Паттерн это по своей сути последовательность шахматных ходов, каждый из которых сужает пространство исходов до достаточно вероятно прогнозируемого исхода (что бы сделать ставку). Просто нужно наблюдать за многочисленными партиями одновременно, что бы вылавливать те, ближайшие 1-2 шага в которых практически предопределены и вероятностно очень возможны. Но приход к таким ситуациям это некоторые последовательности ходов. И весьма ОСМЫСЛЕННЫХ с точки зрения логики игры.
Что такое шахматные шаги в паттерновом определении?
Наверно описание действия (1)"толпа ОЧЕНЬ сильно испугалась"->(2)"потом распродалась так сильно что все паникеры слились"->(3)"появлись желающие купить, а навеса стоков нет так как все кто ссыкнул во втором эпизоде вышли из рынка". 3 хода "шахматных"
а в реальности это выглядит так
(1)рынок за время не менее X дней, практически не падал (<Y%), и упал не менее чем на Z%, за время не более T дней без белых свечек
(2) При этом объем торгов в текущую сессию не менее чем в K раз больше среднедневного
(3) и на следующий день за P минут до закрытия цена выше вчерашнего закрытия не больше чем на L% (возможны варианты), но не меньше чем на F%
условно все конечно
исход - вероятность роста стоки не менее чем на D% в течении не более U дней
Получается много параметров для оптимизации. Но на самом деле есть существенное отличие этой модели от простой подгонки системы. Самое главное - абсолютно осмысленная модель связи параметров. Многие из описанных параметров мы можем ограничить существенно более узкими множествами перебора, чем это происходит при тупом переборе(что как раз требует головы, жизненного мышления и опыта торговли). Пространство перебора сокращаеся. Второй момент в том, что мы можем сузить его поэтапным, а не хаотическим перебором отделяя те шахматные ходы которые описывают именно нашу модель "отскока от дна после паник села с признаками разворота". Это и есть "оптимизация на коленке", когда просчитываются последовательно варианты сужающие пространство, для достижения хороших вероятностных исходов. Во всяком случае Юру я именно так и понял.
Ну мне так каааца_)))
А так же следующий за ним пост Neo:
Neo писал:)Вов привет.
Как мне КАЖЕТСЯ, толковать рынок в категориях тренд-не тренд это тот подход который мешает в обнаружении паттернов
Кажется совершенно правильно. Тренд, сам по себе, не имеет смысла рассматривать вне какого-либо определенного таймфрейма. Если мы, к примеру, ведем речь о тренде на дневках, то, например свинговый патерн на основе сантимента может реализоваться за несколько минут достижением таргета, причем это может иметь место внутри дня некоторого тренда на дневках. Особо недоверчивые могут возразить, но ведь на каком-то более мелком фрейме это ведь тоже был некий, скажем, микротренд, и будут правы, однако лишь при условии того, что при этом и собственно системка и вся торговля должны будут затачиваться и реализовываться именно на этих микрофреймах, а не на дневках.
(1)рынок за время не менее X дней, практически не падал (<Y%), и упал не менее чем на Z%, за время не более T дней без белых свечек
(2) При этом объем торгов в текущую сессию не менее чем в K раз больше среднедневного
(3) и на следующий день за P минут до закрытия цена выше вчерашнего закрытия не больше чем на L% (возможны варианты), но не меньше чем на F%
исход - вероятность роста стоки не менее чем на D% в течении не более U дней
Ход рассуждений и их иллюстрации совершенно верный и наглядный.
Могу, для разнообразия, дополнить еще одной "партией"
Пипл с неудержимым энтузиазмом и без передышки, исключительно светлыми канделябрами драйвил вверх прайс инструмента на протяжении N дней (наверное на нервной почве?
В итоге, энтузиазм пиплов на N+1 день выразился в К%-ом тотал райзе инструмента с момента утери передышки. Более того, N+1 день явил ( в виде очередного светлого канделябра с вполне определенными параметрами
) намерение пиплов (наверное опоздавшие к поезду?
) продолжить драйв и на следующий день. Однако другой пипл, тот который уже давно жрет конину в купе, полагает, что условия комфортности в перегруженном пульмане приближаются к свинским, поскольку опоздавший пипл без оглядки прет и прет, а запах пота забивает благородные пары конины и оно может в самый раз лучше взять и пересидеть отсутствие кислорода на свежем воздухе перона (расписание аристократы выучили наизусть) - и тут наступает момент истины или реализация патерна. Аристократическая публика организованно и что характерно со своими вещами сползает на платформу, цена следует за ними в том-же направлении, а у набежавшего в самый последний момент пролетариата наступает шок от страха грядущего одиночества и отсутствия ведущих к наживе проводников и они начинают на нервной почве выпрыгивать из окон, напрочь забывая при этом о своих вещах (читай ставках). Этот бедлам, иногда называемый паникой, достаточно быстро проходит, поскольку выскочивший без штанов пролетариат резонно отмечает абсолютное спокойствие аристократии, продолжающей чинно потреблять конину даже на пероне и плавно (опять же при вещах) перемещающейся назад в практически свободный пульман. А дальше? А собственно то, что и спрашивалось в задаче - состав медленно и солидно отваливает, унося в своем чреве счастливых аристрократов, которые на глазах изумленного и напрочь обобранного люмпена (не фиг-же паниковать и разбрасываться своими манатками?
) уносится в счастливое куда-то, туда где описанный форсаж повторится опять. А что-же будет с люмпенами? А черт их знает, нас то с вами это более не касается, мы ведь в пути и сосредоточенно рассматриваем добровольно отданные нам пожитки.
Наверное это не "партия", а какой-то фантастический стеб и его стоило-бы сразу перенести в "голую", однако пока рука не поднимается...
Удачи!
Опять же, в одной из тем на Бомонде Вы писали о подобной системы на дневках, на сколько применение этой идеи возможно при торговле интрадей в таком виде, при свойственной внутридневным движениям цены большей степени эффективности (здесь прошу в очередной раз простить, если написал глупость)?
И, в частности, торгуете ли Вы подобные интрадей системы на FX?
З.Ы. Получился не 1 вопрос, а 2, просто подобную систему я пробовал создать, но положительного результата мне пока достичь не вышло, потому и думаю, что, возможно, я не там копаю...
