Результаты работы коллективного разума

[drv]

powerlexus писал(а):

Pupkinus­­® писал(а):

А вот то что средняя прибыль "дурацкого портфеля" и портфеля из лучших трейдов на 2010 отличается на 0,1% (!) наводит на всякие мысли

Вы имеете ввиду, что неважно в какую сторону мы открываемся результаты будут более менее одинаковы?

Насколько я понял, он имеет в виду, что это не есть хорошо.

[Pupkinus­­®]

Именно это и имел ввиду. посмотрим как это будет выглядеть в декабре.

[Clawfinger]

Tisha™ писал(а):

Год только начался.. еще не вечер.. выбирай .

Залишу на наступний рік... Бо чесно кажучи, я навіть не знаю обирати. Я в такі довгі строки не торгую. Хіба що від ліхтаря накатати...

[Олесь]

А що? Прикольно вийшло...

[powerlexus]

Что то давно не делали апдейт промежуточных результатов

П.С. и я так и не понял почему плохо, что

drv писал(а):

powerlexus писал(а):

Pupkinus­­® писал(а):

А вот то что средняя прибыль "дурацкого портфеля" и портфеля из лучших трейдов на 2010 отличается на 0,1% (!) наводит на всякие мысли

Вы имеете ввиду, что неважно в какую сторону мы открываемся результаты будут более менее одинаковы?

Насколько я понял, он имеет в виду, что это не есть хорошо.

[Pupkinus­­®]

После 9 месяцев работы, портфели выглядят следующим образом:

Портфель "трейд дурака"



Портфель "Один трейд в 2010"

[Pupkinus­­®]

продолжаем наблюдать за нашими портфелями из Трейда Дурака и топика Один трейд в 2010:





напоминаю что минус в портфеле дурака это хорошо, а минус в портфеле "1 трейд" - плохо.

[Clawfinger]

Прикольно, сумарно мІй портфель збитковий в трейді дурня. Загалом непогано, але це без урахування своп таблиці. Тому гадаю, що сумарно у мене в портфелі дурня був би плюс.

[Олесь]

Мені подобаються результати... По позах в плюс...

[Pupkinus­­®]

Подбиваем результаты экспериментов: Трейд Дурака 2010 и Один Трейд 2010.

Вот результаты:





Если честно, все не так плохо. Конечно, в обоих портфелях мы проиграли стратегии Buy and Hold на акции SP500 (+13,46%) и это позорно. С другой стороны, можно попробовать утешить себя тем что в обоих случаях наши портфели были круче чем "средняя температура по больнице" среди хедж-фондов. Индекс Eurekahedge Hedge Fund Index (единственный из более-менее репрезентативных индексов ХФ индустрии который уже подсчитан за весь год) в 2010 дал +7,72%.