Автокорреляция индексных стоков УБ

[kyiv.maxim]

Украинская Биржа
Этим сказано многое ...
Говорят, что оно еще "заповедник", т.е. в отличии от своих родственников РТС, ММВБ и т.д. там еще можно торговать "без отстрельной карточки на лося".

Вот простой пример системы, построенной на автокорреляции:

Если цена закрылась на 5% от предыдущего закрытия и выше ЕМА(15) - в лонг на открытии следующего дня, а закрытие - по закрытию того же дня;
если цена упала на 5% и ниже и ниже ЕМА(15) - в шорт....

Вот результат портфеля из стоков, входящих в Индекс УБ:
График

| показать

1. Portfolio Equity.png (6.57 KIB) Просмотров: 1889

Цифры

| показать

0. Statistics.jpg (59.54 KIB) Просмотров: 1889

Дродаун

| показать

2. Underwater Equity.png (7.96 KIB) Просмотров: 1889

Максимальный "пролив" системы пришелся на май 2010. Вот как в этот период выглядел Индекс УБ:

| показать

3. UXI.jpg (48.64 KIB) Просмотров: 1889

емнип, это был мировой рекорд падения - и абсолютный размер, и скорость!

P.S. Но феномен автокорреляции есть!
P.P.S. Правда та же система на всех стоках УБ а не только на "индексных" дает слив.

[Lexu$]

Но нужно учитывать реалии УБ, а именно а) ликвидность б)спред в) отсутствие шортов как таковых (да, можно взять в рэпо, но шортить неликвид на УБ-деньги на ветер). Последний пункт можно еще проигнорировать, но вот первых два - сведут данную систему на нет(или очень значительно повлияют на результат). А если учесть, что при сильных движениях на следующий день инструмент открывается с гэпом в 2-3%, то... Например, сегодня MZVM в пике показывал где-то +43%, а в итоге? ...кто то просто прогоняет бумагу...))) так было в свое время и с ALKZ. А FORM,- какие раньше были объемы (до продажи банка), а теперь? Так что не все то золото, что блестит

[Eve]

На УБ пока применима одна стратегия Купил и верь, и даже продал и не дрожи не катит