Этим сказано многое ...
Говорят, что оно еще "заповедник", т.е. в отличии от своих родственников РТС, ММВБ и т.д. там еще можно торговать "без отстрельной карточки на лося".
Вот простой пример системы, построенной на автокорреляции:
Если цена закрылась на 5% от предыдущего закрытия и выше ЕМА(15) - в лонг на открытии следующего дня, а закрытие - по закрытию того же дня;
если цена упала на 5% и ниже и ниже ЕМА(15) - в шорт....
Вот результат портфеля из стоков, входящих в Индекс УБ:
График
- | показать
Цифры
- | показать
Дродаун
- | показать
Максимальный "пролив" системы пришелся на май 2010. Вот как в этот период выглядел Индекс УБ:
- | показать
емнип, это был мировой рекорд падения - и абсолютный размер, и скорость!
P.S. Но феномен автокорреляции есть!
P.P.S. Правда та же система на всех стоках УБ а не только на "индексных" дает слив.