Datafeed для Multicharts

[timson]

Для тех, кто работает с мультичартсом, знаком ежедневный утренний ритуал по заполнению дыр в истории подключенных инструментов. Обычно это закачивание истории в текстовый файл с последующим импортом его в QuoteManager (далее QM). Таким моционом с чашечкой кофе я занимался достаточно продолжительное время. Но количество инструментов в программе незаметно увеличивается и ненапряжная 5-ти минутная работа стала превращаться в длительный уморительный процесс. Приходилось ходить за второй чашкой кофе. В итоге лень одолела меня и я начал искать способ добывания истории для всех инструментов, без ежедневной ручной докачки данных.
Я нашел два способа избавиться от утренней рутины. Несомненным плюсом обоих вариантов является автоматическая закачка истории. Минусы разные, но с ними можно мириться. До тех пор пока не появиться какая-то вменяемая альтернатива.
Итак. Вариант первый – подключение внешних источников данных через демо-доступ торговых платформ брокеров. Тут важно было выяснить, кто из поставщиков данных поддерживает автоматическую докачку истории. После экспериментов со встроенными поставщиками данных в QM я остановился на Open E Cry и Zen-Fire. Торговые платформы, которые используют эти датафиды у разных брокеров могут называться по разному. У Globalfutures это Global Zen Trader для Open E Cry и NinjaTrader для Zen-Fire.
Запрашиваем демку по стандартной процедуре. После получения логина и пароля переходим непосредственно к подключению.
Активируем DataSource в QM :

| показать

datasourse.jpg (38.83 KIB) Просмотров: 3798

Активируем Open E Cry и в настройках (Settings) прописываем полученные Login и Password

| показать

OEC.jpg (93.47 KIB) Просмотров: 3798

На этом собственно процесс подключения можно считать законченным. Может потребоваться перезагрузка компьютера, хотя в мануалах нигде про это не говорится.
Следующий шаг – подключение символов

| показать

addsymb.jpg (34.8 KIB) Просмотров: 3798

Open E Cry позволяет пользоваться своей библиотекой символов, чем мы и воспользуемся.

| показать

Библиотека по фьючерсам насчитывает 2827 символов.

looksymb.jpg (64.27 KIB) Просмотров: 3798

Выбираем нужный нам символ (он добавиться автоматически) и редактируем его – прописываем глубину закачки истории и время торговых сессий.

| показать

FGBS.jpg (24.39 KIB) Просмотров: 3798

| показать

FGBSsess.jpg (32.47 KIB) Просмотров: 3798

Подключаем

| показать

FGBSconnect.jpg (68.96 KIB) Просмотров: 3798

Собственно все. Дальше по стандартной процедуре открываем символ на графике.
Все бы было очень замечательно если бы не несколько НО…
1. Когда я подключил валютные фьючерсы – то увидел что размерность ценовой шкалы по ним не 1/10000 а 1 к 100

| показать

6EOEC.jpg (25.14 KIB) Просмотров: 3798

Это конечно никак не влияет на теханализ. Но делает невозможным докачку к символу глубокой истории.
2. Срок действия демки – 2 недели. Поэтому периодически необходимо обновлять демку.

Датафид от Zen-Fire подключается аналогично. Отличия в том, что у Zen-Fire нет библиотеки поиска, поэтому необходимо четко знать название и правописание символа, который нужно подключить. Поэтому символы добавляются вручную

| показать

AddZenf.jpg (25.05 KIB) Просмотров: 3798

Выбираем из всплывающего меню Zen-Fire

| показать

AddZenf1.jpg (19.11 KIB) Просмотров: 3798

Дальше по стандартной процедуре создания символа вручную как и в DDE.

Плюсы Zen-Fire - глубокая история по фьючам. Контракт 6ЕМ1 Zen-Fire выкачал начиная с первого тика)). Нефильтрованый реалтайм датафид – выгребает практически все тики. Возможность втянуть в символ историю любой глубины. Для себя втягивал историю по контрактам *_CONT с 2007 года по март 2011. А с марта позволил Zen втянуть свою историю. Срок демки – 1 месяц.
Минусы – нет библиотеки символов, нет биржи EUREX чем я был очень расстроен. Датафид не подключился на машине с ХР. Может из-за системы, может быть из-за файрвола, а может из-за кривых рук.

[timson]

Почему то мне позволили вложить только 10 картинок, а их тут еще есть у меня
Итак, продолжаем.

Второй вариант автоматической докачки подвернулся мне благодаря случайно нашедшемуся скрипту для MT4, который в онлайн режиме пишет историю по выбранным инструментам в текстовый файл. Поэтому загрузив с утра МТ4 с которого мы тырим котировки скрипт сразу же записывает в файлы докачанную до последней минуты историю по выбранным инструментам.
Создать эту связку оказалось делом не простым, но перспектива не тягать каждое утро мешки с цементом заставила меня взяться за настройку.
Первым делом нам необходим скрипт Currency_Loader+V2.3.ex4
Выкачиваем его и помещаем в папку experts нашего MT4

| показать

Currency_Loader+V2.3.rar

(40.32 KIB) Скачиваний: 176

| показать

loader.jpg (66.29 KIB) Просмотров: 3797

Далее устанавливаем его в самом терминале. Запускаем терминал, в меню Сервис- Настройки – вкладка Советники ставим галки как на рисунке и включаем кнопку Советники.

| показать

MT4.jpg (60.11 KIB) Просмотров: 3797

Затем открываем график нужного нам инструмента и затягиваем на него мышкой наш скрипт (таймфрейм графика вроде бы может быть произвольным, но я открыл М1 для чистоты эксперимента)

| показать

CurrencyLoadInstall.jpg (87 KIB) Просмотров: 3797

В появившемся окне настроек включаем необходимые параметры. Для мульта нам нужен интервал М1, - на нем ставим true, все остальные false. Frequency Update – частота обновления файла истории. Пока я поставил 1 мин.

| показать

CurrencyLoadInstall1.jpg (34.32 KIB) Просмотров: 3797

Upload TF – М1 – на сколько я понял это ТФ откуда скрипт подтягивает историю по инструменту. Жмем ОК. Включенный скрипт должен улыбаться нам в правом верхнем углу графика.

| показать

CurrencyLoadInstall2.jpg (18.94 KIB) Просмотров: 3797

После подключения скрипт автоматически создает файл истории котировок в формате *.csv который находится в папке experts\files\Export_History\ нашего терминала.

| показать

Put_k_failu.jpg (33.22 KIB) Просмотров: 3797

Файл дописывается каждую минуту.

| показать

zapis.jpg (25.94 KIB) Просмотров: 3797

Самый главный вопрос – что же теперь с этим счастьем делать?
И тут на помощь к нам приходит загадочный DataSource ASCII Mapping из QM.
Активируем его в Tools\ Datasorces и идем в меню Файл Map ASCII для создания символа.

| показать

sozdsymb.jpg (27.19 KIB) Просмотров: 3797

Нам предложат выбрать путь к файлу истории. Выбираем путь к файлу, созданному скриптом МТ4.

| показать

sozdsymb1.jpg (32.16 KIB) Просмотров: 3797

[timson]

В появившемся окне необходимо отформатировать поля для корректного импорта истории

| показать

sozdsymb3.jpg (67.05 KIB) Просмотров: 3797

Указываем разделители полей

| показать

sozdsymb4.jpg (13.46 KIB) Просмотров: 3797

Создаем формат даты, если его нет в предложенном списке

| показать

sozdsymb5.jpg (56.13 KIB) Просмотров: 3797

| показать

sozdsymb6.jpg (22.31 KIB) Просмотров: 3797

| показать

sozdsymb7.jpg (27.93 KIB) Просмотров: 3797

И распределяем названия полей. В общем та же процедура что и для стандартного импорта истории. После того как создадим формат импорта заполняем пустые поля формы Категория, биржа, разрешение, и т.д.

| показать

sozdsymb8.jpg (22.14 KIB) Просмотров: 3797

Жмем ОК. Вот что должно получиться.

| показать

sozdsymb9.jpg (12.17 KIB) Просмотров: 3797

В QM появится новый символ.

| показать

sozdsymb10.jpg (37.21 KIB) Просмотров: 3797

Теперь как обычно создаем график символа, при создании выбираем DataSource ASCII Mapping

| показать

chart.jpg (48.55 KIB) Просмотров: 3797

В созданный график будут закачаны все данные из файла истории, созданного скриптом. Далее к этому же графику добавляем этот же инструмент, созданный через Universal DDE.

| показать

chartdde.jpg (43.29 KIB) Просмотров: 3797

[timson]

Не забываем поставить галку на Merge Data Sources into a single chart.

| показать

chartdde1.jpg (45.59 KIB) Просмотров: 3798

Так же не забываем что инструмент должен находиться в одном окне с историей

| показать

chartdde2.jpg (38.01 KIB) Просмотров: 3798

Собственно все, вот как выглядит склеенный график

| показать

result.jpg (44.64 KIB) Просмотров: 3798

Плюсы этого варианта – абсолютная бессрочность. Можно клеить любое количество файлов истории в один чарт. Например файл *_CONT до дня экспирации предыдущего контракта, начиная с дня экспирации – текущий контракт (на нем показан пример).

| показать

result2.jpg (38.4 KIB) Просмотров: 3798

| показать

result1.jpg (40.86 KIB) Просмотров: 3798

Недостатки – поток котировок из кухни. Поэтому стоит использовать те кухни, которым можно мало-мальски доверять. Геморная первоначальная настройка. Но когда уже знаешь, что надо делать – вопросов не возникает.

Остается добавить пару слов о порядке загрузки.
Сначала открываем МТ4, в нем должен быть разрешен DDE, затем открываем QuoteManager, затем Multicharts.

[Acad]

Веселий народ в Мультічартсі сидить... сподобалось

| показать

MultiCharts Requirements LOL.jpg (56.89 KIB) Просмотров: 3695

до речі, ти знав, що є безкоштовний Мульт? від платної версії відрізняєтсья відсутністю бектестера і програмуліни для написання індюків... поставлю, поганяю, скажу враження

[kyiv.maxim]

Acad писал(а):

від платної версії відрізняєтсья відсутністю бектестера і програмуліни для написання індюків... поставлю, поганяю, скажу враження

1) любимые спреды строить ты не сможешь
2) датафид все-равно брать неоткуда
лучше таки на паук сходить за "ломанным" ...

[timson]

Acad писал(а):

до речі, ти знав, що є безкоштовний Мульт? від платної версії відрізняєтсья відсутністю бектестера і програмуліни для написання індюків... поставлю, поганяю, скажу враження

ставил бесплатный, но на нем не смог подключить OEC и Zen-Fire, поэтому вернултся к 6 бета 2,. А по поводу требований к железу - так я неспешно собираю комп на 4 ядра, т.к. бывает нехватает моего ноута с CoreDuo, особенно если открыты 7-8 воркспейсов, и в каждом по 7-8 окон, плюс броузер, ексель.. и т.д.))

[n_nickols]

kyiv.maxim писал(а):

2) датафид все-равно брать неоткуда

Почему не откуда? Я знаю как минимум 2 дата фида которые можно подключить к мульту: DDE, QuoteRoom.

[kyiv.maxim]

n_nickols писал(а):

Я знаю как минимум 2 дата фида которые можно подключить к мульту: DDE, QuoteRoom.

Фьючерсы?
И о DDE - у Вас обрывов не бывает, ночью тоже качает - чем "пустоты" заполняете?

[n_nickols]

kyiv.maxim писал(а):

n_nickols писал(а):

Я знаю как минимум 2 дата фида которые можно подключить к мульту: DDE, QuoteRoom.

Фьючерсы?
И о DDE - у Вас обрывов не бывает, ночью тоже качает - чем "пустоты" заполняете?

обрывы не страшны, т.к.
- в случае DDE, история котировок хранится на вашем компе в QuoteManager и если появятся дырки, что бывает очень очень очень редко, их несложно закрыть.
- в случае QuoteRoom, дырки вообще исключены, т.к. закачка при появлении оных идет автоматом. Котировки также могут хранится на вашем компьютере в глобал сервере.

зы: забыл про третий дата фид- от квика можно ещё настроить котировки в мульт.