Вкусняшка :) Архив котировок по фьючерсам. Futures Quotes

[Ilyich]

С горем по полам, броко запустила сервис доступа к архиву котировок. Запускали мучительно долго (ровно год), с кучей траблов и багов. Но тем не менее - это единственная база доступная в свободном доступе, за что им ПРИВЕЛИКОЕ спасибо!
Пока сервис не сломался, или на броко в очередной раз не наехала какая нибудь комиссия по фин. рынкам решил слить то, что имеется на данный момент (так мне спокойнее спать будет:)).
На сегодняшний день доступен архив минуток, в среднем глубиной порядка трех лет. И дейли за 5-7 лет.
Слил с большими матюками, так как программа "лоадер" слетала каждые 10 нажатий мышкой. Итак, имеем ВСЕ имеющиеся склееные контракты (113 шт.) в формате *csv. По два файла на каждый контракт. Минутки и дейли.
Большинства истории минуток с избытком достаточно для тестирования и тех анализа.

01.jpg (14.43 KIB) Просмотров: 3987

База получилась солидная - в рабочем состоянии чуть больше 1Gb.
Архив 155 Мб выкладываю на обменник.
Futures Quotes archive.rar

расшифровка основных тикеров | показать

Contracts.jpg (168.44 KIB) Просмотров: 3987

[Acad]

Ilyich писал(а):

Слил с большими матюками, так как программа "лоадер" слетала каждые 10 нажатий мышкой

ось та сама програмуліна, яка змусила Ilyich*а матюГатись

| показать

Broco Archieve Client.rar

(889.61 KIB) Скачиваний: 136

додам, що на даний час зависає вона значно рідше

Інструкція з використання

1. Розпаковуєм архів
2. Запускаєм файл Archieve Client

| показать

Broco Loader 1.jpg (59.24 KIB) Просмотров: 3840

3. Вказуємо місце знаходження попередньо встановленого терміналу Broco Trader

| показать

Broco Loader 2.jpg (37.71 KIB) Просмотров: 3840

4. все, далі залежить від вас, що ви будете звідти витягувать, щасти)

Післяслово: допоміг пост - плюсуєм.. тільки не мені, а Ilyich*у і timson*у. З подачі першого, зявилась тема, інший навчив мене нею користуватись, я виключно ретранслював те, що він мені передав. Дякую, друже
і ще одне, котирування не без багів (помічено на єврооблігаціях)...

Bund | показать

FGBL prokol.jpg (57.96 KIB) Просмотров: 3840

Bobl | показать

FGBM prokol.jpg (85.42 KIB) Просмотров: 3840

[spoiler=]

але це приколи безплатних даних, хочете коректні дані - платіть

На додачу:
архів хвилинок по 5 інструментам - е-mini S&P 500 (ES), е-mini Russel 2000 (ER), е-mini Dow Jones (YM), Bund (FGBL), Bobl (FGBM)

[timson]

Да, без багов не обходиться, когда я замечаю явные глюки по знакомым инструментам - отписываюсь в тех.поддержку броко - исправляют свои архивы достаточно оперативно. А вообще то, сравнивая котировки по фьючерсам с реального счета в броко с реальным потоком котировок с биржи серьезных лаж за последний год я не наблюдал. Бывают тормоза на новостях, но в целом дают котировки корректно.

[Acad]

Acad писал(а):

котирування не без багів (помічено на єврооблігаціях)...

... уже й не тільки на них, ось приклад американських трежеріс (ZBM1 - червневий ф’ючерс на 30-річні облігації Казначейства США)

| показать

ZBM1.jpg (233.57 KIB) Просмотров: 3809

як розуміть тікери ZBM1 і ZBM1#I? і чому у одному тікері є котирування за певний час, а в іншому відсутні і навпаки?
Дані, що присутні в обох тікерах виділені червоним, ті, які присутні виключно в одному з них - синім.
Дана розбіжність спостерігається не тільки для цього тікера...
Такий собі, м’яко кажучи, "косячок"... До речі, там і ціни різняться

[Rafale]

Acad писал(а):

як розуміть тікери ZBM1 і ZBM1#I

ZBM1 построены по ласту, ZBM1#I - по бид/аску

[Ilyich]

Acad писал(а):

як розуміть тікери ZBM1 і ZBM1#I?

это как бы два разных контракта. Точнее Бид и Ласт одного биржевого разнесены по разным тикерам из-за того, МТ4 не поддерживает одновременно трех цен в терминале. Контракты со знаком # не торговые, используются как индикатив и отображают ласт биржевой цены

ЗЫ
Rafale опередил ))

[Acad]

Rafale, Ilyich дякую , перше питання знято
але залишаєтсья друге

Acad писал(а):

чому у одному тікері є котирування за певний час, а в іншому відсутні і навпаки?

якщо є бід і аск, то ласта може й не буть, це зрозуміло, і покупці і продавці в конкретну хвилину стояли на своєму і ніхто не уступав, відповідно угоди не проходили
але якщо нема біда і аска, то як може буть ласт? я маю на увазі ласт конкретно за ту саму хвилину, коли не було біда і аска?

берем конкретику, ZBM1, 10:57, ласт (відкриття - 120,875, закриття 120,90625), дивимся на ZBM1#I - бід-аска в цей час немає
питання, як міг рухаться ласт, якщо не було бід-аска?
якщо його не було, то логічно було б побачить ласт за 10:56, який був на рівні 120,90625
або лижі не їдуть, або я таки на асфальті стою...

[Acad]

Щось заснули хлопці з Броко, на даний час витягнуть дані через архів-клієнт можна, але толку від них мало, останнє оновлення було проведено 30-31 березня... ну от, зіштовхнувся я з цією ситуацією сьогодні, коли вищеописаним способом свіжі дані не витягнеш, а безпосередньо в архіві МТ (доступний через меню "Сервис/Архив котировок") історії максимум на 2 дні і заповнить розрив даних в 3 дні мені вже не вистачає...

виявляється все поправимо. глибина архіву по конкретному інструменту може бути збільшена дуже просто - відкривається хвилинний графік потрібного інструменту і шляхом натискання клавіші Home докачуєте на графік стільки історії, скільки вам потрібно (ну або стільки, скільки сервак Броко віддасть, це вже як вийде). Потім йдете в в Архів котирувань і качаєте на здоров’я.

І знову без порад timson`a нікуди

а взагалі то пора завязувать з цим дідівським способом докачки даних і браться за автоматизацію процеса підкачки даних в Мультичартс...