Ilyich писал(а):
Имелось ввиду, что индикаторы в программе рассчитываются на основании объемов и на сколько я понял, основной подход в принятии торговых решений в Volfix основан именно на объемах. Отсюда и возник вопрос.Дело в том, что никаких индикаторов (в понимании ТА) в программе нет. Есть три критерия: ЦЕНА, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ - вокруг которых и строится наша аналитическая база.
В платформе реализованы модули (различные графики и таблицы), которые используют базу данных биржевых котировок начиная с 2008 года по каждому отдельно взятому инструменту! Каждый отдельный модуль по своему уникален и имеет конкретное применение для анализа рыночной ситуации. И работая с этими модулями на различных тайм-фреймах (от 1 секунды - до 3 лет), с различными видами и типами данных об объеме сделок по инструменту, трейдер и принимает торговые решения. И Вы верно поняли - принятие решений в Volfix основано именно на объемах торгов. Ведь ни для кого не секрет, что на рынке количество контрактов, например, в 5000 лот будут иметь большее влияние на цену, чем 100 лотов.
Ilyich писал(а):
Что же касается евро, равно как и любых других инструментов имеющих как полный, так и мини контракт, то будут ли сигналы полученные одновременно на полном и мини контракте совпадать?Да, сигналы будут совпадать.
Глубоко сомневаюсь в роли фьючерсного рынка в ценообразовании, особенно в валютном его "отсеке". Ведь основной контингент фьючерсных торгов хеджеры и спекулянты. Возможно на товарные группы или какие другие активы и ориентируется рынок в ценообразовании, но глубоко сомнительно, что это касается валют. Кстати, к вопросу централизации. СМЕ ведь не единая площадка для валютных фьючерсов, а только самая ликвидная. Валюты можно торговать и на других биржах, правда там с ликвидностью траблы, но это уже второй вопрос. Да и цена может отличаться от фьючерса на Глобексе. 
