Немного странная манера приглашать к обсуждению темы... Вы хотите поднять диалог или пригласить пообсуждать эту тему на соседнем форуме? Если первое, то начните с информационного наполнения, иначе в Вашем первом же посте это выглядит как банальный спам.
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
hrenfx А что бывает не серьёзный анализ? Испытываю полное отсутствие желания что либо оценивать. Чувство,что вы пионером и остались. Ilyich прав на все сто процентов,если вы пришли сюда,то зачем куда-то звать...
"Учиться, учиться и ещё раз учиться", как завещал великий ...
На многих форумах написал почти тоже самое. По ссылке выше есть просто краткое обсуждение, где, как мне подумалось, можно увидеть уровень серьезности анализа совместного движения ФИ (фин. инструментов). Там приводится несколько ссылок, по которым, видимо, неохота идти, т.к. букв довольно много.
Попробую кратко здесь изложить:
1. Написан скрипт (MT4), который составляет таблицу из значений коэффициентов корреляции всех доступных сочетаний пар ФИ.
2. Написан индикатор, который мгновенно расчитывает динамику изменения коэффициента корреляции. В очень примитивном виде нечто подобное есть здесь . На самом же деле аналогов нет из-за огромной ресурсоемковсти известных алгоритмов расчета корреляции. В моей поделке используется собственный оптимальный алгоритм (100% совпадение результатов с результатами мат. пакетов).
3. В описаниях поделок из пунктов 1 и 2 приведены примеры взаимосвязей между ФИ разных рынков.
4. Предложен мат. метод и его реализация в виде индикатора оценки взаимосвязей между не только двумя ФИ (как это делается через корреляцию), а между любым количеством ФИ. Опять же аналогов не встречал.
5. Мат. метод сразу находит взаимосвязи между FOREX-мажорами и кроссами, индексами и ФИ их образующими и т.д. При этом никак не используются названия ФИ. Анализируется лишь их ценовая история.
6. Решается (реализовано) задача нахождения наилучшего рыночно-нейтрального портфеля из любого количества ФИ.
7. Реализован (направления и объем позиций каждого ФИ) стат. арбитраж в общем виде (парный трейдинг является частным случаем) - многомерный спред.
8. Универсальный подход к оценке взаимосвязей между ФИ и торговли. Стерты грани между различными рынками.
Вот такая хрень не просто заявлена, а публично мною описана и реализована (выложена). Все это лежит по ссылкам, что приведены в небольшом обсуждении на вышеупомянутом другом форуме.
Результаты своих исследований обсуждал с разработчиком одного из крупных хэдж-фондов. Думаю, не будет нетактично с моей стороны, если я его немного процитирую: Существует 3 биржевых реальности:
1. Модели рынка описываемые в литературе, сюда относятся и теории Марковица с прочими нобелевскими лауреатами и так называемый quantity financial analysis и технический анализ и вообще все о чем пишут в литературе по трейдингу.
2. Модели рынка с которыми работают многие институционалы. Это методы никогда не описываются ибо они для служебного пользования, а носители оных дают подписку о неразглашении при устройстве на работу....
3. ...
Ваша модель попала в категорию 2. Более того она давно и хорошо известна в узких кругах профессионалов и потому сейчас интереса для них не представляет. Это все ими уже давно перелопачено. Вам же поздравления что Вы самостоятельно до этого дошли.
Вижу возможности "перелопатить" сильнее.
Повторюсь, ищу серьезных оппонентов по данной теме. И для обсуждения только в ЛС, потому что публичные обсуждения сводятся к объяснению мною разными словами того, что, как и почему сделал. Хочется же обсудить данную тему с теми людьми, которые проводили подобные исследования, имеют свои результаты и т.д. А это возможно только в формате личной переписки.
Прошу прощения у форумчан и админов, что так прагматично использую вашу площадку. С другой стороны привел ссылки, по которым заинтересовавшиеся, могут ознакомиться подробно со всем, что написал выше.
hrenfx » 31 янв 2011, 17:40 
