"Трейдерский Бомонд"

kyiv.maxim » 05 июл 2010, 13:10

Давно назревающая тема.
Сам Срочный рынок УБ обсуждается в другой ветке.
Здесь я предлагаю постить мысли именно о календарных спредах по фючерсам Украинской Биржи.
Пока проблем больше, чем мыслей.
1) Ликвидность на рынке - *WALL*

| показать

: 2010 07 04 UX 1.png (18.76 KIB) Просмотров: 3531

PrintScreen сделан сегодня 05.07.2010 в 13:40.
На графике слева "минутки" по текущему сентябрьскому, а на графике справа - по ближайшему декабрьскому контракту.
Если смотреть на привычный Times&Sales

| показать

: 2010 07 04 UX 2.png (16.93 KIB) Просмотров: 3531

видно, что по UX-12.10 за половину торговой сессии проведено 5 сделок на 22 лота
2) "Глубина рынка" или Level II

| показать

: 2010 07 04 UX 3.png (8.79 KIB) Просмотров: 3531

Если UX-9.12 еще вызывает какие-то ассоциации с фьючерсом на индекс, то UX-12.10 при детальном рассмотрении показывает разрывы от 10 до 60 грн...
А при рассмотрении самого графика спреда

| показать

: 2010 07 04 UX 4.png (45.01 KIB) Просмотров: 3531

видно, что за полдня он изменился на 27 грн. А при таком размахе в Level II как одного, так и другого контракта всякая торговля внутри дня становится занятием "познавательным", но не "доходным".
3) Проблема софта.
Налаженная связка SmartTrade --> AmiBroker, описанная на Пауке, отлично справляется с акциями. Но вот фьючерсы она не тянет - только on-line, автоматической докачки истори нету. Т.ч. выложить график спреда по daily не смогу. Надеюсь пока.
Если у кого-то будет решение - прошу поделиться :-[

Tisha™ » 05 июл 2010, 14:11

kyiv.maxim писал(а):

На графике слева "минутки" по текущему сентябрьскому, а на графике справа - по ближайшему декабрьскому контракту.

Почему декабрьский? Для календарного спреда надо взять текущий месячный - июль и следующий - августовский контракты. По кварталам спредом не поторгуешь. ИМХО конечно.

kyiv.maxim » 05 июл 2010, 14:21

To Tisha,

Tisha™ писал(а):

Для календарного спреда надо взять текущий месячный - июль и следующий - августовский контракты.

Вернись на Родину!!! Украинская Биржа еще не доросла до All Month Delivery!!!
CME Group правда тоже, только Energy Futures так торгуются!
Вот все что торгуется

| показать

: 2010 07 04 UX 5.png (5.79 KIB) Просмотров: 3518

Здесь можно спецификации контрактов посмотреть.

Tisha™ » 05 июл 2010, 15:00

kyiv.maxim писал(а):

Вернись на Родину!!! Украинская Биржа еще не доросла до All Month Delivery!!!

А кто тебе сказал, что я про украинский актив говорил?

Перечитай пост. Торговать отечественный неликвид, да через квартал.. Эх... Лучше бери реальные задачи! ::тсс.... что бы никто не слышал::

kyiv.maxim » 05 июл 2010, 15:07

To Tisha,
да, тебя на мякине не проведешь!

Tisha™ писал(а):

А кто тебе сказал, что я про украинский актив говорил?

Тогда скажи про какой говорил? Из твоего поста не ясно...

Походу вопрос у меня появился:

| показать

: 2010 07 04 UX 6.png (12.07 KIB) Просмотров: 3514

Есть ли на электронной фьючерсной бирже маркетмейкер? И можно ли с ним так играться?

Tisha™ » 05 июл 2010, 16:34

kyiv.maxim писал(а):

Тогда скажи про какой говорил? Из твоего поста не ясно...

Сорри, вперся со своим замечанием в укр. срочный рынок, которого еще фактически нет. Просто смысл сказанного состоит в том, что календарные спреды надо работать на соседних месячных контрактах. Ну, исключая, наверно зерновые. Ну какой же может быть на укр. рынке календарный спред при абсолютно неустаканившихся фьючерсных контрактах? :((

Здесь еще возраст даже не младенца. :-[

А торговля любым спредом, подразумевает ликвидность. Что толку созерцать графики, если нет технических возможностей открыть/закрыть позу по нужной тебе цене? Тогда это только теория.

ИМХО

kyiv.maxim писал(а):

Есть ли на электронной фьючерсной бирже маркетмейкер? И можно ли с ним так играться?

Ты опять про укр. срочный рынок? :-D

Наверно есть и наверно можно. С настоящим маркетмейкером не пошалишь (ИМХО) он видит рынок лучше твоего Level II.
*CRAZY*

Кстати, наблюдая за облигами в стакане, еще и еще раз убеждаюсь, что даже среди других "посетителей" стакана, есть люди, намного лучше информированные чем другие. Иногда скопление ордеров на одном из уровней, задолго до его отработки, дает интересную информацию о возможном направлении внутри дня. И не только по облигациям.

Или мне так кажется... ::Круче нет никого!::

Олесь » 05 июл 2010, 16:36

Маркетмейкери є. Як на мене, то лізти на грудневий контракт недоречно... Ліквідність ще не та по ЮХ-12.10... Для торгівлі тільки найближчий контракт. Краще уж зосередитися на арбітражі... Купівля шарів і продаж фучерса...

kyiv.maxim » 07 июл 2010, 10:24

Сегодня (07.07.2010) Биржа открылась "вниз" с гэпом - по текущему фьючерсному контракту примерно 1.5%.
Запись Level II и Times$Sales'a по текущему UXU0 (UX-9.10) и UXZ0 (UX-12.10) контрактам.