Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

ОК, поехали дальше.

Разъясни, плиз, принципы "открытия" спреда. Ордера открываются одновременно или существует временной лаг в открытии различных "плеч" синтетического кросса? Если да, то какому "плечу" отдается приоритет в открытии?

kyiv.maxim писал(а):

Tisha™, спасибо за "участие"!

Вспомни еще сколько времени назад мы с Ильичем "подбивали" тебя на такую торговлю

[kyiv.maxim]

Вопрос:

Tisha™ писал(а):

Разъясни, плиз, принципы "открытия" спреда.

Ответ:

Pupkinus­­® писал(а):

2. метод использования исторических экстремумов. работает только на межтоварных спредах. суть подхода: ищем максимальные/минимальные исторические значения спреда и когда спред к ним приближается, продаем или покупаем.

Понятное дело, что исторические значение спреда - это сложно и долго, выбрали метод попроще - комбинация мгновенного значения, SMA (simple moving average) и "зрительного восприятия" графика спреда.

Вопрос:

Tisha™ писал(а):

Ордера открываются одновременно или существует временной лаг в открытии различных "плеч" синтетического кросса? Если да, то какому "плечу" отдается приоритет в открытии?

Ответ: да, ордера открываются одновременно, количество лотов определяется исходя из

kyiv.maxim писал(а):

Ilyich, внес предложение дополнить условия показателем соотношение волатильности.

[Tisha™]

Tisha™ писал(а):

Разъясни, плиз, принципы "открытия" спреда. Ордера открываются одновременно или существует временной лаг в открытии различных "плеч" синтетического кросса?

Это не надо разрывать .

kyiv.maxim писал(а):

Ответ: да, ордера открываются одновременно

А это я хотел услышать. ok!
Давай потестим одновременное открытие, а потом поищем возможность задержки открытия одного из "плеч" для получения положительной составляющей в открытии одного из активов по тренду (второе плечо - альтернатива стоп-лоссу), либо попытки "отловить" разворот тренда в одном из активов (в этом случае более волатильный актив спреда прикроет неудачу).
Но это уже из области тактик.

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

Давай потестим одновременное открытие, а потом поищем возможность задержки открытия одного из "плеч" для получения положительной составляющей в открытии одного из активов по тренду (второе плечо - альтернатива стоп-лоссу), либо попытки "отловить" разворот тренда в одном из активов (в этом случае более волатильный актив спреда прикроет неудачу).

Давай!

Тогда вопрос к тебе:
Если наши индикаторы (торговли спредами) говорят о необходимости открытия более волатильного интсрумента (например EuroBUND) против его основного тренда - входим или нет?

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

Если наши индикаторы (торговли спредами) говорят о необходимости открытия более волатильного интсрумента (например EuroBUND) против его основного тренда - входим или нет?

Ключевое слово "ваши". Я не совсем представляю, о каких индикаторах идет речь и ими не пользуюсь. Но я бы не рекомендовал открывать более волатильный инструмент против тренда. Впрочем, разница в волатильности компенсируется объемом. Но порвать может .

Давай, для чистоты эксперимента, определимся с условиями:
1. Паритет в объемах, но разница в волатильности.
или
2. Компенсация разницы в волатильности объемами лотов.

Я ясно выразился?

[kyiv.maxim]

ОК, не буду по ходу уже менять условия. Торгую как начал.

Tisha™ писал(а):

для чистоты эксперимента

Пока в модели реализована компенсация волатильности количеством лотов.

[kyiv.maxim]

Отчет за сегодня - 26.05.2010г.
Торговый план на сегодня перевыполнен, т.к. вместо 3-х пар торговали 4-мя.
Результат:

| показать

Первые неутешительные выводы
1. Инструменты с высокой корреляцией торговать сложно. Пример - Bund vs. Bobl или mini S&P vs. mini DowJones.
Они идут друг за другом практически пункт в пункт. Т.е. напролом больше 2-3-4 пунктов не словишь, при этом надо помнить о комиссии...
2. Американские инструменты в европейскую сессию ходят интересней, но при этом ликвидность похуже и может появится проскальзывание при выходе.

В любом случае - идем дальше.
Для наглядности расчета результатов торгов придумал размер первоначального ДЕПО $10,000. В дальнейшем при составлении торгового плана буду исходить из необходимости удерживать одновременно маржу не более $5,000.
Пока результаты таковы:

| показать

1274880591-clip-12kb[1].png (11.62 KIB) Просмотров: 1473

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

В дальнейшем при составлении торгового плана буду исходить из необходимости удерживать одновременно маржу не более $5,000.

Указываю на то, что в спредах, маржинальные требования брокера совокупно ниже суммы суммарного маржинального обеспечения по торгуемым активам.

kyiv.maxim писал(а):

Первые неутешительные выводы

Нет логики!!! При положительных результатах - неутешительные выводы? Я не призываю бить в барабан, но пока не вижу причин для неутешения .
Вообще-то, ты тут на секундочку бесплатно про Грааль рассказываешь. Конечно, при соблюдении некоторых условий.

kyiv.maxim писал(а):

Инструменты с высокой корреляцией торговать сложно.

Я не согласен. Наоборот, легко. Чем выше корреляция, тем предсказуемее спред.

kyiv.maxim писал(а):

Пример - Bund vs. Bobl

Мой любимый спред.

kyiv.maxim писал(а):

Они идут друг за другом практически пункт в пункт.

Посчитай за небольшой период среднедневное движение бунда и бобла. Ты будешь удивлен. Я уже где-то здесь на форуме приводил выкладки. Особенно "вкусно" получается на разворотах, когда более волатильный Бунд дает задел против "неповоротливого" бобла.
И еще... Пока что не очень релевантные результаты по торговле спредом будут, ИМХО, так как рынки потеряли ликвидность и объемы. Увы, даже облигации .

[Tisha™]

Chat log.

[9:22:42] * TishaTM * цЫцЫрую >>
Брат Эстани, а в чем интерес торговать спредами на фьючерсах?
... более безопасный (в разы) способ торговли. При управлении большими суммами на счетах вероятность профита возростает в большей степени, чем вероятность убытка с увеличением средств вовлеченных в позицию.
[9:23:13] >> Estany * TishaTM:
[9:23:45] * TishaTM * цЫцЫрую >>
Чем интереснее оно по отношению к торговле на форексе или еще на чем то ?
... торговля на фьючах в принципе интереснее, чем на форекс. А спред - всего лишь стратегия
[9:24:12] * TishaTM * цЫцЫрую >>
Если я правильно понял описание по приведённым ссылкам - то это торговля на основе статистики, причём позиционная.
... нет
[9:24:29] * TishaTM * цЫцЫрую >>
Сразу вопрос к знающим людям: при выставлении ордеров стоп лоссы ставятся или как?
... нет
[9:24:43] >> * Estany* TishaTM: Тиша, а что касается ответа and0001 по поводу того, что необходим большой депозит да и вообще по поводу его поста, что можно сказать?
[9:24:53] * TishaTM * цЫцЫрую >>
у спредов тоже изнанка есть там тоже можно нарваться нехило да и деньги там нужны тоже не 10 000 долл это уж точно
... нет
[9:25:05] * Estany *
[9:25:37] * TishaTM * > Тиша, а что касается ответа and0001 по поводу того, что необходим большой депозит да и в ообще по поводу его поста, что можно сказать?
внутридневная маржа у моего брокера на бунд и бобл соответственно 300 и 350 долларов, т.е. для торговли вполне достаточно ...1К
[9:26:08] * TishaTM * стоимость пункта по этим инструментам 10 евро за пункт
[9:26:27] * TishaTM * но, к сожалению, этого депо будет недостаточно для переноса позы через ночь.
[9:26:37] * TishaTM * надо не менее 3К
[9:26:47] * Estany * ну в принципе депо в 1к это пшик)
практически на любом рынке )
[9:26:58] * TishaTM * Estany: кстати маржа на зерновые еще ниже
[9:27:07] * TishaTM * > Estany: ну в принципе депо в 1к это пшик)
> практически на любом рынке )

[9:27:12] * TishaTM * ну да
[9:27:14] >> * vladmax * > TishaTM: но, к сожалению, этого депо будет недостаточно для переноса позы через ночь.
А что часто происходят переносы?
[9:28:34] * TishaTM *смотря как открываешь спред.. иногда можно не увидеть положительной разницы в течение дня
[9:28:59] * TishaTM * но это уже ближе к опыту.. в моем случае, переносы, если прибыль ниже плановой
[9:29:54] * TishaTM * цЫцЫрую >>
а вот что касается настоящей жизни а не игровой то спреды это продажа одного контракта покупка другого и наоборот.
... да
[9:31:03] * TishaTM * цЫцЫрую >>
А на самом деле это ОЧЕНЬ узко специфичный ПРОфессиональный инструмент.
.. неправда.. буржуи ищут наименее рискованные стратегии. такая торговля де-факто, чуть ли не классика минимизации рисков
[9:31:20] * TishaTM * цЫцЫрую >>
И поверьте плиз БЕЗ проверки моих слов

[9:32:37] * TishaTM * цЫцЫрую >>
ЭТО не инструмент мелкого спекулянта и ритейл трейдера, это очень специфический инструмент для решения специфических задач
... Не согласен, на 4К менее чем полтора мес. торговли подъем депо инвестору на 33 %
[9:32:53] * TishaTM * правда, признаюсь .. поперло
[9:34:07] * TishaTM * цЫцЫрую >>
НЕльзя после 400 лет существования рынка найти секрет который решит все ваши проблемы.
... это давно секрет Полишинеля.. т.е. и не секрет вовсе.. просто сейчас в рунете торговля спредами преподносится, как новая фишка. Но это не так.. это давно уже классика торговли, ИМХО

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

[9:32:37] * TishaTM * цЫцЫрую >>
... Не согласен, на 4К менее чем полтора мес. торговли подъем депо инвестору на 33 %

Неслабая мотивация ....

Вчера перед уходом домой нашел вот что

| показать

Как говорит мудрость - На распасах сначала забери свое, а потом добери остальное. Решил войти. Вошел и оставил на ночь.

| показать

Сейчас профит - $200. Чешу репу - оставить до открытия американской сессии или хватать свое?...
Обратимся к классике ТА по мувингам - http://bomond.tipsmarket.com.ua/viewtopic.php?f=23&t=173&start=0
Спред уперся в коррекционный мувинг. Спред уйдет под него - закрою, пробьет и уйдет наверх - буду держать.