Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[alx84]

kyiv.maxim писал(а):

Как-то в чате имя этого трейдера (Атаман) промелькнуло. Может у кого-то из форумян есть ссылки или информация о нем?

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat ... art/1/vc/1
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=68550

[kyiv.maxim]

Тут кулуарно (Tisha™ & Polyvit )родилась идея настроить график спреда следующим образом

| показать

2010 07 07 1.jpg (113.9 KIB) Просмотров: 1247

Однако, периодически возникает проблема при построение мувингов "weighted" and "exponential"

| показать

2010 07 07 2.jpg (90.5 KIB) Просмотров: 1247

Видно ошибка чисто арифметическая при расчетах. Пока не понял, буду искать ...

P.S. Тут кстати, еще 2 вопроса:
1) сглаживание спреда проводить за какой период - 14 или иной?
2) стандартное отконение считать на каком массиве - 33 или ином?

[polyvit]

Максим, если опять вернуться к теме нашего разговора в чате по поводу спредов, наличие динамического канала спреда в ПРИНЦИПЕ снимает проблему формализации выхода из позы. Т. о. у трейдера есть только один выбор - или продолжать находиться в позе, перевернувшись, или закрывать торговлю по каким-либо причинам. Что касается частичного закрытия или добавки - ну , не знаю.... Моя личная позиция такова - спред есть , или его нет. График спреда то рисуется исходя из полновесного участия всех плеч. Да и просчитать такой спред довольно проблематично
По поводу выхода из позы лимитками. Как по мне - лучше заплатить рынку за гарантированный выход, чем пытаться поймать лишние пару п. Или же ввести тайм-аут на рыночное восстановление утерянного плеча. А чтобы не было холостых/убыточных торгов , поставить условие - не входить в рынок при ширине полосы менее стольких-то пунктов (в пунктах оно выглядит более нагляднее и логичнее, это условие я дописал в индикаторе, другой момент - я пока этим не пользуюсь...). Отсюда д. б. настройка канала для оптимизации торговли для выбранных плеч и таймфреймов. А также наличие прямо диаметральных стратегий работы по спреду:
1) работа в канале, где средняя полосы Болинжера лишь колеблется по горизонту, не превышая 2-3 ширины самой полосы (очень условно, зависит от настроек самой полосы). По моим наблюдениям более годится для коротких таймфреймов
2) покупка спреда при наклоне средней в сторону более волатильной составляющей. Выход - по выравниванию средней по горизонту и пересечения трендового (более короткого) мувинга спреда сверху вниз средней Болинжера. Сродни работы по двум мувингам

[kyiv.maxim]

polyvit писал(а):

наличие динамического канала спреда в ПРИНЦИПЕ снимает проблему формализации выхода из позы

если честно не полностью понял - как снимает? я так понял из твоего поста ты предлагаешь - у нижней границы канала "купить" - у верхней "продать"
если так, то вопрос - а если до противоположной границы не вернется - покажет тебе прибыль и уйдет против тебя?

| показать

2010 07 08 1.jpg (18.09 KIB) Просмотров: 1226

или даже так

| показать

2010 07 08 2.jpg (9.31 KIB) Просмотров: 1226

И это между прочим ES vs. YM в американскую сессию, с сильной корреляцией и практически неизменной "бетой" (то что мы называем коэф.спреда)

polyvit писал(а):

Что касается частичного закрытия или добавки - ну , не знаю.... Моя личная позиция такова - спред есть , или его нет.

Тут считаю проблема терминологии. Мы слишком буквально воспринимаем термин "спред". Давай считать, что это "хеджирование". Как рассчитывать коэф.хеджирования - Кристина И. Рэй. Рынок облигаций.
А для примера - представь, что ты открыл открыл позицию по Bund'у и хеджируешь ее Bobl'ом. Тебя устроит плечо 1:1 в таком рынке?!

| показать

2010 07 08 3.jpg (41.86 KIB) Просмотров: 1226

Максимум - 3.57! И заметь это не минутки, а трехчасовки!

polyvit писал(а):

По поводу выхода из позы лимитками. Как по мне - лучше заплатить рынку за гарантированный выход, чем пытаться поймать лишние пару п.

Логика есть. Но почитай пару "страниц назад" диалог с Ilyich'ом по поводу той же пары ES vs. YM, где пару пунктов - $17.5, при таргете от $50 ...

polyvit писал(а):

где средняя полосы Болинжера лишь колеблется по горизонту, не превышая 2-3 ширины самой полосы

не понял - поясни, плиз.

[polyvit]

По порядку:
1) мои принципы построения индикаторов для спреда.
Средняя полосы Боллинжера строится только средневзвешенной. Мне из твоего графика непонятно - пунктирная -это мувинг спреда или средняя полосы? Мувинги для спреда я строю експоненшиал. Пустот в спреде быть не должно, поэтому дырки по хеджу д. б. заполнены обязательно - не сможем правильно построить индикаторы. В MQL4 есть даже команда для таких целей. Заполняет Closе-ом соседнего ближайшего бара (точно не знаю, справа или слева). Можно применить другой метод (особенно полезен при сильном тренде) - в "дырку" хеджа добавлять дельту соседних баров по основному инструменту ( у меня основа - это график инструмента, на который накладывается спред). В этом случае мы как бы делаем текущий спред нейтральным с точки зрения состояния динамического канала, но убираем из анализа существующие котировки хеджа. (Прямой экспорт котировок из МТ меньше 15 минуток недопустим. Мало того, если основа и хедж торгуются в разные сессии...Тут уже и месячные свечи будут давать такую ерунду! Вот откуда на графике спреда дельта в истории в несколько штук!!. В таких случаях спред правильно отображен только в пределах ТЕКУЩЕГО дня минус пару часов от начала торгов - все остальное от лукавого. Кроме еврооблигов! Но все равно , на минутках на любом графике есть дырки.) Для настройки полосы Б. и мувингов в код проги ввожу следующие настраиваемые параметры : - период мувинга(ов) спреда. Для длинного мувинга используем период порядка 55-65. По нему определяется общий тренд. По полосе Б. - период девиации (среднеквадратичное отклонение от средней) - не менее 1.8 до 4-5, дальше нет смысла граница канала уже мало реагирует, в зависимости от волатильности и периода графика. Средняя полосы Б. здесь в общем и не нужна, у нас есть мувинги. Да , еще ввожу текущую ширину полосы Б. в пунктах. По нему видно, когда в "свинговый" рынок лучше не входить. Есть идея (пока не реализованная) отслеживания наклона мувинга - например посредством 3-4 точки через каждые 3-6 баров. С коэффициентами корреляции еще не баловался - не нравятся мне сложные хеджи. Вот почему при СФОРМИРОВАВШИХСЯ трендах один бунд сильнее двух боблов, а при коррекции - наоборот. Здесь начинаются такие тонкие нюансы подбора коэффициента...Предпочитаю искать "спокойный", сбалансированный хедж.
2) применение. Опять приходим к тактике использования хеджа - не фиксим прибыль при недостижении границы канала, значит раньше выходим из хеджа, не переворачиваться же. Можно выходить и по достижении профита. Здесь решение - за трейдером, что для него приоритетнее . В конце концов можно создать "комбинированный" выход - минимальный ТР или переворот. При такой методике мы также уходим из ситуации, когда канал начинает смещаться не в нашу сторону. Просто я изначально не рассматривал вариант значительного смещения канала. Если таких выходов по истории достаточно много - значит "свинговый" хедж подобран неверно, или нужно "загрубить" Боллинжер/изменить тайм-фрейм. Тогда для данной пары при таких настройках полосы применим "трендовый" хедж.
3) МТ4 применил методу неформирования свечи, если за данный интервал времени нет котировок, в этом есть своя логика. Особенно много дырок на минутках в конце - начале сессий. Мало того, есть подозрение, что котировки разных тайм-фреймов формируются независимо друг от друга. Вот почему формирование старших тайм-фреймов на основании минуток мне кажется более предпочтительным , что кстати и будет реализовано в пятой версии. Для меня сейчас принципиальный вопрос - не ЧТО строить, а на каких инструментах и каким средствами. А язык в конце концов при необходимости можно любой "выучить", по крайней мере в пределах тех задач по построению и анализу хеджа, которые мы обсуждаем.

[Clawfinger]

polyvit писал(а):

МТ4 применил методу неформирования свечи, если за данный интервал времени нет котировок, в этом есть своя логика. Особенно много дырок на минутках в конце - начале сессий. Мало того, есть подозрение, что котировки разных тайм-фреймов формируются независимо друг от друга. Вот почему формирование старших тайм-фреймов на основании минуток мне кажется более предпочтительным , что кстати и будет реализовано в пятой версии.

Воно таки й є, в МТ котирування для кожного таймфрейма окремо постачаються, це можна перевірити натиснувши F2.

[polyvit]

а доп. фильтр - по даун-тренду на бай не входить?

[kyiv.maxim]

Ilyich писал(а):

Как я уже говорил, из практического опыта - спред между евро и франком разорвавшись не закрывался больше 3х месяцев, а сейчас это происходит слишком уж часто благодаря действиям центробанка Швейцарии.

Да, торговля спредом EUR vs. CHF - более рискованная, чем торговля Bund vs. Bobl и тем более чем ES vs. YM.
А как спред в сравнении со спотом?...(Для сопоставимости оба графика - линейные)
Daily chart EUR vs. CHF since 01.01.2010

| показать

EUR vs. CHF 2010 07 12.png (22 KIB) Просмотров: 1195

все красиво - идем по трендовому, коррекционный выступает 100% поддержкой.
Снижающиеся локальные минимумы и максимумы - классический down-trend
Daily chart EURCHF spot since 01.01.2010

| показать

EURCHF spot 2010 07 12.png (15.64 KIB) Просмотров: 1195

Как-то менее спокойно - пробиваем LEMA, переписываем локальные максимумы ...

[Ilyich]

kyiv.maxim писал(а):

А как спред в сравнении со спотом?...(Для сопоставимости оба графика - линейные)

Не понял, спред на что, в сравнении с каким спотом?

[kyiv.maxim]

Ilyich писал(а):

Не понял, спред на что, в сравнении с каким спотом?

EUR (6E) vs. CHF (6S) в сравнении с EURCHF.