В поисках "своего" паттерна...

В поисках "своего" паттерна...

Сообщение kyiv.maxim » 18 окт 2010, 18:21

Поскольку торговлей фьючерсными спредами мы уже овладели *JOKINGLY* , то пойдем дальше.
Последнее время в чате постоянно обсуждается тема "торговли паттернов", повелся на нее и я. Каюсь, ветку на Пауке так и не прочитал - плохой из меня "читатель", после 2й страницы руки зачесались чего-то пробовать.
Никто никому работающие паттерны "не сдает", а я сам до сих пор считаю, что
kyiv.maxim писал(а):

Но вот "узреть/найти/выдумать" паттерн - удача, круче чем у грибника зимой ......
.
Буду искать "на людях", может что и получится. Надеюсь, что подключатся такие же "паттерн-пионЭры" как и я.

Поскольку "зырить" в монитор пока не снизойдет просветление мозга и я не увижу паттерн мне не хочется, то буду пробовать затачивать японские свечи под паттерны. Сам писал, что
kyiv.maxim писал(а):

Чуть ближе стоят японские свечи (...), но все еще не паттерн! А паттерн - это что-то четко/жестко формализуемое - как например "Шипы (Spikes)" у Швагера.
но других идей пока нет, т.ч. начну с них.

В качестве рабочего актива возьму E-mini NASDAQ-100 Futures, рабочий таймфрейм - 10 минут.
Логика простая: актив весьма подвижный, маржа внутри дня $500, тик - $5.

Начнем с разворотных комбинаций свечей - ведь так хочется войти на top'e или bottom'e!
Piercing Line | показать
2010 1018 Candle1.jpg
2010 1018 Candle1.jpg (13.44 KIB) Просмотров: 4496

Dark Cloud Cover | показать
2010 1018 Candle2.jpg
2010 1018 Candle2.jpg (11.31 KIB) Просмотров: 4496

Бесспорно подкупает фраза "подтверждение не требуется"!
Вот алгоритм этой фигуры:
Алгоритм | показать
2010 1018 Candle3.jpg
2010 1018 Candle3.jpg (35.38 KIB) Просмотров: 4496

Увы, за 20 дней ни на 5ках, ни 10-, ни 15-ти минутках ни на продажу, ни на покупку такой фигуры не было!
Т.ч. пришлось упростить эту систему. Вот пример для паттерна на покупку:
Код: выделить все
1. High[1]<High[2]<High[3]
2. Low[1]<Low[2]<Low[3]
3. Последний (сигнальный) бар открывается в нижней "четверти", а закрывается в верхней "четверти"
4. Сигнальный бар закрывается выше максимума бара, предшествующего предыдущему (сложно звучит....) Close>High[2]

Первое впечатление - на графике "как для первого блина" выглядит неплохо!
1 | показать
2010 1011 p1.jpg
2010 1011 p1.jpg (57.28 KIB) Просмотров: 4496

2 | показать
2010 1011 p2.jpg
2010 1011 p2.jpg (79.15 KIB) Просмотров: 4496

3 | показать
2010 1011 p3.jpg
2010 1011 p3.jpg (65.79 KIB) Просмотров: 4496

Т.ч. надо бы и перейти к тесту! Конечно, после формализации стоп-лосса и выхода!
Тест буду делать вручную, записывая трейды в таблицу Excel'a. TOS к моему сожалению дает короткую историю на малых тайм-фреймах, но ничего - попробуем, если пойдет - сделаем в МСНе, или Ами.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение Ilyich » 19 окт 2010, 16:37

kyiv.maxim писал(а):

В качестве рабочего актива возьму E-mini NASDAQ-100 Futures, рабочий таймфрейм - 10 минут.
Логика простая: актив весьма подвижный, маржа внутри дня $500, тик - $5.

Давай для начала разберемся, что такое "японские патерны" и природу их возникновения.
1. "японские патерны" появились несколько десятков лет назад, по моему, им больше сотни лет.
2. Это не что иное, как статистические закономерности психологии поведения рынка.
3. Какого рынка? Рынка акций, и товарных фьючерсов - самых древних биржевых рынков.
Японцы придают большое значение ценам открытия и закрытия рынка. Еще большее значение ценам ЗАКРЫТИЯ и еще большее значение ценам закрытия недели. Именно по этому, тело свечи ярко выражено по сравнению с тенью. Когда разрабатывались все эти патерны, внутридневной торговли по сути не существовало. Основной упор в развитии этих патернов делался на психологию толпы, которая формировала последнюю цену дня. Т.е. приходила к согласию.
Отсюда несколько выводов:
- наиболее применим для анализа - дейли таймфрем;
- инструменты, не имеющие физического открытия/закрытия рынка (валюты/индексы) в топку;
- инструменты не имеющие под собой реального актива, как следствие не завязанные на психологию - тоже в топку (валюты/индексы)
Остаются акции, товарные фьчерсы, для которых и имеет смысл искать патерны наиболее поддающиеся формализации.
Кстати, существует множество программ/индикаторов для этой цели написанных.
Что-то вроде этого (как пример) http://codebase.mql4.com/ru/987

З.Ы.
без претензий на исключительность.
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение kyiv.maxim » 19 окт 2010, 20:08

Ilyich, спасибо за комментарий.
Ilyich писал(а):

Давай для начала разберемся, что такое "японские патерны" и природу их возникновения.

Я не знаток - выбрал потому, что других идей откуда начать нету... ::Не знаю, не видел, не слышал:: Будут рекомендации - пойдут "канделябры" прахом.
Ilyich писал(а):

Основной упор в развитии этих патернов делался на психологию толпы, которая формировала последнюю цену дня.

"Психология толпы"!!! То что нам надо ... А последнюю цену дня или нет ... в ходе тестов станет ясно *OK* .

Тест.
Вот наш "паттерн".
Паттерн | показать
2010 1019 1.jpg
2010 1019 1.jpg (15.4 KIB) Просмотров: 4448

Как входим - на открытии (open) первого бара, который идет за сигнальным
Entry | показать
2010 1019 4.jpg
2010 1019 4.jpg (22.43 KIB) Просмотров: 4448

Где стоп-лосс?...Логично, что там где будет подтверждена предшествующая тенденция.
Stop Loss | показать
2010 1019 2.jpg
2010 1019 2.jpg (20.71 KIB) Просмотров: 4448

Тейк-профит - технически его определить сложно, паттерн состоит из 4х баров, какая картина ему предшествует неясно. Т.ч. для целей теста в качестве выхода из позиции буду определять открытие (open) первого бара, который закроется в направлении противоположном нашему входу.
Exit | показать
2010 1019 3.jpg
2010 1019 3.jpg (27.02 KIB) Просмотров: 4448

Тест проводил руками за последний месяц.
Трейды | показать
2010 1019 5.jpg
2010 1019 5.jpg (128.14 KIB) Просмотров: 4448

А вот и результат...
| показать
2010 1019 6.jpg
2010 1019 6.jpg (82.01 KIB) Просмотров: 4448

Установил комиссию в размере $20 за полный круг лота, чтобы учесть возможный слипаж.
Т.о. чистый результат $150 за месяц с условного начального капитала $1,000 (капитал подобран исходя из внутридневной маржи по контракту $500).
Но не все так страшно - надеюсь, что у данного паттерна еще есть куда "улучшаться", особенно если посмотреть на анализ результат торгов по времени трейда:
Резерв | показать
2010 1019 7.jpg
2010 1019 7.jpg (75.78 KIB) Просмотров: 4448

Видно не стоит торговать фьючерс на индекс американских стоков в "неамериканское время"!
А это просто любопытно:
| показать
2010 1019 8.jpg
2010 1019 8.jpg (17.88 KIB) Просмотров: 4448

Т.ч. после этого НУЖНО приступать к тесту посредством софта на более длительном периоде!

P.S. Пока тестировал немного трансформировал паттерн. Провел и его тест. Паттерн получился более "редким", но на малой выборке показал больший фин.рез.
Новый паттерн | показать
2010 1019 9.jpg
2010 1019 9.jpg (95.83 KIB) Просмотров: 4448

Понимаю, что выборка не репрезентативна, т.ч. буду и его тестить на софте.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение Tisha™ » 20 окт 2010, 08:43

kyiv.maxim писал(а):

Тест.
Вот наш "паттерн".

Осталось слегка "доработать" паттерн. :) Глянь здесь рисунки. Ничего не напоминает? Практически твой паттерн, дополненный мувингами. Все. Практическо система готова. ::Торчу обоими пальцами!!!:: Только вот:
kyiv.maxim писал(а):

Видно не стоит торговать фьючерс на индекс американских стоков в "неамериканское время"!

И в американское тоже! *JOKINGLY* Ну возьми ты вменяемые европейские инструменты. Хотя-бы евросток или футси. *WRITE* Впрочем, возможно я просто не люблю америкосовские индексы. Но, если так хочешь, то рекомендую мини-Расссел 2000, ИМХО он самый "вменяемый" :)
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение powerlexus » 24 ноя 2010, 11:32

Впервые увидел негативный спред =-O на новостях в MBT Desktop Pro. Это открыл позицию и сразу в плюсах ::Торчу обоими пальцами!!!:: . Можно ли такое использовать автоматом-роботом, открыл и сразу закрыл - мега скальп :)
Вложения
negative spread ifo.jpg
negative spread ifo.jpg (11.93 KIB) Просмотров: 4296
Аватар пользователя
powerlexus
-=Наш Нидерхоффер=-
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 15 янв 2010, 18:10
Откуда: Тернополь
платформа: MBT Desktop Pro, MT4
тех.анализ: не использую
рынок: Forex
Пункты репутации: 12

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение alx84 » 24 ноя 2010, 11:44

Интересно, уверен, что запрограммировать робота можно. Насколько часто бывает такое - вопрос.
И могут ли признать такую сделку нелегитимной? Интересна природа этого феномена. *SCRATCH*
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение Clawfinger » 24 ноя 2010, 13:11

powerlexus це демо чи реал? :)
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение alx84 » 24 ноя 2010, 13:18

Clawfinger писал(а):

powerlexus це демо чи реал?

Помню, на БВ еще давно кто-то рассказывал, что такую же беду наблюдал в МВТ.
Правда, не уточнял, на демо или реале :)
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение powerlexus » 24 ноя 2010, 14:21

Clawfinger писал(а):

powerlexus це демо чи реал? :)

реал
Аватар пользователя
powerlexus
-=Наш Нидерхоффер=-
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 15 янв 2010, 18:10
Откуда: Тернополь
платформа: MBT Desktop Pro, MT4
тех.анализ: не использую
рынок: Forex
Пункты репутации: 12

Re: В поисках "своего" паттерна...

Сообщение Clawfinger » 24 ноя 2010, 14:25

alx84 не на БВ а на пауку, на демо.
Просто в них демо сервер з окремим датафідом.
Ось про це ти мабуть мав на увазі? http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat ... t/all/vc/1 ;)

Ну реал це круто, але таке дійсно дуже-дуже рідко буває. ::Круче нет никого!::
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

След.

Вернуться в Тема про паттерны (свободный вход)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron