Вот я опять не понял - Pupkinus® согласился с моим утверждением, или опроверг его.
Попробую зайти с другого конца. Сама идея паттерна, как такового, заключается в трёх основных составляющих: цена, время и объём - именно по ним идентифицируется паттерн. По сути, для определения паттернов в рынке, можно даже не смотреть на график, достаточно иметь голые цифры. Но так как различные индикаторы, свечи и т.п. являются ни чем иным, как производными от этих составляющих (цена, время и объём), то вполне резонно предположить, что по комбинациям этих производных - тоже можно определять паттерны. Вопрос находится в сугубо индивидуальной плоскости, то есть - что кому больше нравится.
P.S. Форекс, в этом плане, имеет серьёзный недостаток - отсутствует одна из ключевых составляющих.
Про объем спрашивал, ответили что не важен. Но как везде пишут про паттерны (слова ни в коем случае не мои) в паттерне главное настроение участников рынка, иначе это просто фигура тех анализа или пересечение мувингов. Это не я такой умный, это так их знатоки описывают.
Восходящий тренд (характеризуется положением и наклоном мувингов: МА15 над МА30, угол > 45°).
А каким образом определять наклон мувинга, вот это я пока не понимаю, это какую надо писать формулу, чтобы выразить это в цифрах, для полноценных расчётов.
Про объем спрашивал, ответили что не важен. Но как везде пишут про паттерны (слова ни в коем случае не мои) в паттерне главное настроение участников рынка, иначе это просто фигура тех анализа или пересечение мувингов. Это не я такой умный, это так их знатоки описывают.
Насколько я знаю, есть достаточное количество паттернов .которые не учитывают объём. А знатоки, в основном, писали о паттернах применительно к фьючерсам и акциям.
А каким образом определять наклон мувинга, вот это я пока не понимаю, это какую надо писать формулу, чтобы выразить это в цифрах, для полноценных расчётов.
Я думаю, надо отслеживать только один момент - пересечение мувинга ценой. Ну, может, еще и мувинга мувингом. Не знаю, как это сделать технически. Формализация пересечения ценой мувинга - close за мувингом.
Вот я опять не понял - Pupkinus® согласился с моим утверждением, или опроверг его.
Попробую зайти с другого конца. Сама идея паттерна, как такового, заключается в трёх основных составляющих: цена, время и объём - именно по ним идентифицируется паттерн. По сути, для определения паттернов в рынке, можно даже не смотреть на график, достаточно иметь голые цифры. Но так как различные индикаторы, свечи и т.п. являются ни чем иным, как производными от этих составляющих (цена, время и объём), то вполне резонно предположить, что по комбинациям этих производных - тоже можно определять паттерны. Вопрос находится в сугубо индивидуальной плоскости, то есть - что кому больше нравится.
P.S. Форекс, в этом плане, имеет серьёзный недостаток - отсутствует одна из ключевых составляющих.
Хочу пояснить несколько аспектов скорее философского нежели практического характера. Так сложилось исторически что у паттерналистов есть что-то вроде аллергии на "классику" индикаторного тех анализа. По крайней мере, то что я видел в обиходе quant traders (институциональный эквивалент паттерналиста-одиночки) радикально отличается от того что мы имеем в арсенале классического технаря. У этой ситуации есть несколько причин:
1. Паттерны - инструмент высокой точности и ограниченной зоны действия. 1-2-3 часа, х часов до конца дня, 1-2-3 дня итд - вот обычные периоды предиктивной силы паттернов. Если смотреть дальше - начинаются траблы из-за того что сентимент меняется и на более длинных периодах имеем 50/50 минус спред. При этом же, практически все инструменты тех анализа, даже те же мувинги не предназначены для того чтобы работать на таких коротких интервалах, они слишком дальнобойные, их идеология предполагает работу с тенденциями высокого порядка, это немного другая философия трейдинга, даже если такой подход формализован.
2. С очень многими инструментами тех анализа крайне сложно работать в формате который нужен для паттерновой торговли. Drv привел отличный пример, наклон мувингов. Для того чтобы посчитать наклон, необходимо выбрать для начала точку отсчета наклона (см картинку) а потом преобразовывать координатные пары цена/время в одинаковую размерность. от того как будет получена одинаковая размерность многое зависит, в том смысле и сами значения углов. на картинке 1 и картинке 2 значения углов будет разное хотя график один и тот же.
1: 2:
Производить такие операции довольно накладно с точки зрения усилий. С практической точки зрения, очень часто необходимо действительно оценить предшествующую тенденцию, однако для этого гораздо удобнее и практичнее использовать слегка другие способы , как то: некоторое количество баров с повышающимися хаями или более простое условие - хай за вчера выше хая 3 дня назад, а хай 3 дня назад выше хая 5 дней назад итд. Такие подходы легче считать, плюс они робастнее простой средней от цены закрытия. Кстати, для вычисления силы и направления движения цены на макро уровне (эквивалент "поправки на ветер" для снайперов) можно использовать вычисления вида: Среднее изменение от лоу до хай за последние Х периодов (знак берется в зависимости от того что было первым по времени лоу или хай), что вполне может заменить использование мувингов будучи при этом более чувствительными к "однородности" тренда (предположим что у нас апренд сформированный из баров с повышающимися клозами но с длиииииными хвостами вниз, мувинг на клоуз не будет отличать такой тренд о обычного, мувинг по typical price будет слеп к волатильности, а вот описанное выше вычисление покажет и то и то что может быть ценным а может и нет.
Понятно что возникает вопрос: "в топку мувинги?". Конечно же нет, возможна синергия между этими двумя подходами к трейдингу. У любой системы есть триггер на вход и триггер на выход. при определенных условиях можно и то и то заменить паттернами даже в тренд-фоловинг системе однако такой гамбит потребует очень серьезных усилий. Приведу теоретический пример:
Допустим у нас есть система которая входит при пробое какого-то мувинга и выходит при пробое в обратную сторону того же мувинга. Главные лоси система получает при ложных сигналах на вход а так же теряет много профита когда тренд заканчивается ибо она поздно понимает что празднику пришел конец. Что тут можно предложить? Если владельцу систему удастся найти сравнительно чсто встречающийся паттерн (а это потребует высокого уровня абстрактизации, не только формализации) который бы указывал на ситуации в которых у цены есть очень высокая вероятность через Х периодов пробить мувинг то тогда в позицию можно было бы входить заранее, увеличивая профит и уменьшая лоси в случае ложных сигналов. Выгода может быть огромная но работы - море. То же самое со стопами.
Про объем, форекс, итд. - позже.
ПС. имхо, абсолютно идеальный вариант скрещивания паттерновой и классической трейдинговой философии это Ишимоку. Линии вычисляются не как средние от массивов а как средние от двух цен которые выбираются из массивов, очень статистически элегантный и робастный подход. Что можно раскопать в этом направлении - еще не знаю, но чую что много.
....1. Паттерны - инструмент высокой точности и ограниченной зоны действия. 1-2-3 часа, х часов до конца дня, 1-2-3 дня итд - вот обычные периоды предиктивной силы паттернов. Если смотреть дальше - начинаются траблы из-за того что сентимент меняется и на более длинных периодах имеем 50/50 минус спред.....
Все таки правильно я подозревал что у меня не паттерн, или не доделаный паттерн. Хотя вроде с учетом сантимента.
1)Меня интересует следующий момент... "которая приближается/пересекает" - на сколько? чем считаем приближение? (я понимаю что пунктами, но все таки)
2)Как по мне то 45* это несколько расплывчатое определение... необходимо привязать углы к системе координат... различие в субъективном восприятии из-за разницы в масштабировании...
ps имхо пора переводить тему в раздел...
Последний раз редактировалось Karlson 26 окт 2010, 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я! -Откуда Вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса. -Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?...
После полного описания, это будет уже полноценный паттерн. Пусть Pupkinus® меня поправит, если ошибаюсь.
Pupkinus® » 26 окт 2010, 15:42 
