Про паттерны

[vladmax]

alx84 писал(а):

Для 1 инструмента фх - это будет прибл. 10-15 сделок в год.

Значит есть смысл работать на 20-25 парах и выборка будет достаточной.
Во всяком случае, я свою системку тестирую на 23-х парах, уже 43 трейда есть, а тест идёт только четвёртую неделю.

[alx84]

Ну, тогда кому как удобнее, от этого алгоритм измерения роста/падения цены, полагаю, не изменится, а в этой части понадобится другой подход:

alx84 писал(а):

Насколько должна вырасти цена, чтобы считать движение значительным? Думаю, грубо в пунктах брать не стоит, а как вариант (впрочем, ничего другого в голову не приходит) брать % от среднедневного ренджа, скажем, дней за 5.

[alx84]

Также для интрадея потребуется дополнительный анализ волатильности, почасовой (или получасовой), чтобы определить "застойные" внутридневные периоды, дабы, по возможности, избегать входов во время флета или в конце сессии.
Вот интересный пост на эту тему: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=56907

[powerlexus]

Форум паука не читал, но насколько я понял с приведенных цитат, сантимент - это тоже самое что заходить по тренду, но не внутридневному, а более долгосрочному. Определять можно на основе фундаментального анализа, а самый простой метод фундаментального анализа, имхо, это дифференциал процентных ставок. Например сантимент в AUDUSD, NZDUSD - buy on deeps, USDCAD - sell rallies. насчет EURUSD и GBPUSD еще не определился. Ну и как я понял, когда определились с сантиментом, входы осуществляем на основе паттернов, графических или "по пупкинусу". Я так понял

[Valdis_S]

powerlexus писал(а):

Форум паука не читал, но насколько я понял с приведенных цитат, сантимент - это тоже самое что заходить по тренду, но не внутридневному, а более долгосрочному.

Сантимент он разный быват сантимент базара это одно,а сантимент "сетапов" отдельных рыночных фрагментов,это из другой оперы хоть и родственной,и именно в этом втором случае этот термин обсуждать без контекста не имеет никакого смысла

[alx84]

pupkinus писал(а):

[18:40:22] pupkinus: нет. я использую несколько принципов Нео и свой опыт/здравый смысл. учебников по паттернам не видел. было пару людей на западных форумах но они уже не пишут.

А кого можно почитать из западных?

[Олесь]

Уже друга сторінка пішла і жодної картинки... "М'ясо, м'ясо мені давай..." © Реламний ролік на укр.ТБ...

[alx84]

Олесь писал(а):

Уже друга сторінка пішла і жодної картинки...

Это ко мне?

[alx84]

alx84 писал(а):

Это ко мне?

Если да, то...
Графически это должно выглядеть примерно так (сорри, терминала под рукой нет):

1. Измеряем (highest high - lowest low) на сколько выросла цена (применяя подход Л.Вильямса), смотрим, удовлетворяет ли это наши условия (% от среднедневного ренджа за n дней), если да, то...
2. Черная свеча закрылась ниже опена предыдущей (тут нужно еще обдумать, каким условиям она должна отвечать). На клозе селим.
3. Устанавливаем оптимальные СЛ и ТП.

Пример, правда, не совсем подходит, поскольку лоу черной (ну, в данном случае красной) свечи должен быть ниже лоу предыдущей, просто нет у меня сейчас доступа к котировкам, беру из онлайн графиков, ничего лучше не нашел... Но, надеюсь, в общем идея должна быть ясна.

[alx84]

Тема походу заглохла. Ну и я давно не писал, все руки не доходили до практ. реализации идеи.
Вот наконец-то сделал набросок индикатора (точнее ShowMe, станд. настройки для 30-мин ТФ) для Омеги, пытающегося определить моменты краткосрочного отката после "значительного" роста цены.
Код, конечно, оч. сырой, есть много недоработок, просто пытаюсь по возможности возобновить интерес к теме
Если кому интересно, дам описание.