Проводил поиск паттерна в промежутке 2005-2010 год на дневках, по акциям DJI. В итоге первая формация которая попалась мне на тесте в Wealth-Lab показала результат: P/L: 58/42 PF: 1.38 - по всем акциям. По каждой бумаге отдельно этот показатель был примерно таким же. Количество трейдов - около 350. Решил что надо заняться оптимизацией. Но перед этим решил проверить будет ли работать этот паттерн в промежутке с 2010 по сей день - где поиск не проводился. Результаты оказались плохими,
P/L: 48/52 PF: 0.98 по всем акциям. Но при этом некоторые бумаги по прежнему остаются с хорошим результатом.
Здесь формация не прошла форвард тест, но я встречал пост НЕО в котором говориться что паттернам свойственно снижение эффективности по причиние изменения настроения рынка. Отсюда появилось несколько вопросов:
1. Стоит ли вообще считать эту формацию паттерном?
2. Если стоит, то можно ли использовать его при работе только с теми бумагами которые показали лучший результат на тесте?
3. Если ответ Да - на второй вопрос, то сколько трейдов надо для статистики по одной бумаге для того чтобы результат считался неслучайным?
4. Паттерн может работать строго в измерении Бумага/Таймфрейм, или может быть рабочим и по всему индексу?
