Найбільш оптимальні стратегії торгівлі опціонами...

[Clawfinger]

Ну твоє відношення до валют, я знаю...
Але для роздумів добавлю декілька скрінів.

кол опціон жовтень

6EZO.jpg (48.66 KIB) Просмотров: 2183

кол опціон листопад

6EZO.jpg (46.97 KIB) Просмотров: 2183

кол опціон грудень

6EZO.jpg (45.96 KIB) Просмотров: 2183

Як бачимо ціни, не маленькі.
Я власне їх беру, бо мені простіше у валютах орієнтуватися, хоча гадаю що на товарних буде простіше. Просто я дитя ДЦ...

Хоча спробую узяти, завтра щось з товарного ринку, бо ринок облігів, став не цікавий, тому що мало місяців...

[Flyer]

Олесь писал(а):

Якщо ціна скажімо на ДІА 108 і очікуєш гарного села, то можна купити опціон пут ІТМ 106-107... Це класичний ІТМ опціон.

Хіба це не буде опціон ОТМ?

[Олесь]

Дивлячись на валюти я би порадив тобі брати кол ІТМ. Не такий важкий. Дельта звісно менша, але і менше втрачатимеш. Але краще за все варто орієнтуватися на вертикальні спреди. Якщо між страйками фігура, то за макс профіт в фігуру платиш півфігури. І по грошах не так боляче... У Макмілана про це добре написано. Як тільки ціна перетинає страйк проданого кола, зразу відкупай проданий кол і продавай страйком вище... Додатковий плюс матимеш...

[Олесь]

Flyer писал(а):

Олесь писал(а):

Якщо ціна скажімо на ДІА 108 і очікуєш гарного села, то можна купити опціон пут ІТМ 106-107... Це класичний ІТМ опціон.

Хіба це не буде опціон ОТМ?

Так, я думав про одне, а написав зовсім інше. Звісно, що опціон ОТМ...

[Clawfinger]

Ну вертикальні спреди набагато дешевше. Але співвідношення ризку й профіту... При спреді в 50пунктів, ризик втрати 270 доларів, а прибутку 340 доларів. При спреді в 100 пунктів, витрати в 525 баксів, прибуток в 725баксів...Чесно кажучи, тупцювання на місці... Й так поступово в геометричній прогресії. Тобто співвідношення лось прибуток, не вигідне. Бо якщо отримав лося, то треба буде двічі влучити, щоб покрити витрати.
Ну а серія лосів зажене в такий мінус, що не виберешся з просадки...
1.Отже треба пройтися по групі, товарних фучерсів й декілька стоків подивитися.
2.Вибрати щось просте, й щоб не треба великого депозиту.

[Pupkinus­­®]

очень развернуто времени писать нет но очень рекомендую при оценки стоимости стратегий отучаться от форексной привычки всегда бить в бид или поднимать аск. это базар. очень часто можно сделать трейд по середине спреда, а уж 25% из него содрать - просто дело чести.

[Олесь]

Спред по опціонах на ДІА і SPY я, чесно кажучи, більше 5 центів не бачив...

[Олесь]

Clawfinger писал(а):

Ну вертикальні спреди набагато дешевше. Але співвідношення ризку й профіту... При спреді в 50пунктів, ризик втрати 270 доларів, а прибутку 340 доларів. При спреді в 100 пунктів, витрати в 525 баксів, прибуток в 725баксів...Чесно кажучи, тупцювання на місці... Й так поступово в геометричній прогресії. Тобто співвідношення лось прибуток, не вигідне. Бо якщо отримав лося, то треба буде двічі влучити, щоб покрити витрати.
Ну а серія лосів зажене в такий мінус, що не виберешся з просадки...
1.Отже треба пройтися по групі, товарних фучерсів й декілька стоків подивитися.
2.Вибрати щось просте, й щоб не треба великого депозиту.

Простий приклад. Опшини на шари. Ти купуєш вертикальний спред бика. Бай кол страйк 100 і сел кол страйк 101. Ціна на базовий актив 100 б. Ти заплатив 0,5 б. премії (тобто 50 баксів). У нас місяць до експірації. Через місяць, якщо ціна на базовий актив буде вище за 101, ти отримаєш 100 баксів. Профіт до лоса, як до 2 до 1. Пройшло півмісяця. Ціна на базовий актив 102. Ти викупаєш кол 101, втрачаєш додатково своїх 100 баксів, але зразу продаєш кол 102 і отримуєш додатково собі 120-130 баксів. Додатковий плюс. Що добре...

[Олесь]

Тут найголовніше - отримання доходу за рахунок часової премії опціона...

[Clawfinger]

Я чесно кажучи, поки що з волою до кінця не розібрався. Треба буде сісти й знову перечитати підручника. Будемо доходити...