Время от времени в чате возникает разговор о сравнении американского (в первую очередь NYSE) и лондонского рынка. Я решил проверить их на ... "трендовость".
Самая первая торговая система, с которой сталкиваются трейдеры - следование за трендом. Ларри Вильямс на ее примере показывает "преимущество паттернов", Швагер - просто учит "системостроению".
Ничего сложного - при пересечении "медленного" мувинга "быстрым" входим в лонг, при обратном пересечении - выходим из лонга. Шорт проверять не будем.
Начнем с американского рынка. Количество акций - выше всяких похвал ... В нашем тесте NYSE+AMEX, т.е. более 4,500 тикеров.
Конечно, же подбор параметров мувингов - процесс метафизический. Стоит отметить, что из 361 итерации с разными вариантами комбинаций "быстрого" и "медленного" мувинга, профитными были ...48, т.е. 13%(!!!)
Но это не все - Drawdaun и коэф.Шарпа выше всяких похвал
- | показать
Если более детально изучать репорт, то понимаешь, что "buy & hold" требует не трейдера, а инвестора по эту сторону экрана.
- | показать
А насчет самой идеи системы ... за период 4е года все комбинации показывали количество трейдов не более 20...50. А распределение лосей и профитов во времени заставляет задуматься о том, что делать вне "кризиса и пост-кризисного восстановления", т.е. во флете.
- | показать
Теперь все тоже но на LSE.
Количество тикеров будет поменьше - 2,855.
Торговой идеи в подборе комбинаций "бысторого" и "медленного" мувинга так и не появилось, но результаты ...
- | показать
Конечно, абсолютные значения профита менее впечатляют, но зато - не те ужасные drawdown'ы!
- | показать
- | показать
- | показать
Конечно, с таким Recovery Factor (отношением читой прибыли к максимальноу дродауну) никакого волидола не хватит. Но прошу заметить, что в даных тестах ни о стопах, ни о трейлинге речи не шло ...
И как мне показалось в Лондоне не было такого серьезного падения в 2008 году
- | показать
Вот так мне кажется, что Лондон все-таки более приемлемый для трейдинга!
Прошу высказываться.