Помогите подобрать биржевой инструмент для торговли.

[Ilyich]

"Slimus" wrote:

Уважаемые господа, спасибо Вам за помощь, за объяснения, теперь для меня многое прояснилось. Не сочите за наглость, но у меня появилась одна небольшая просьба. drv писал(а): То есть, выбирать для работы следует в меру ликвидный актив. А уж волатильный он или нет - это целиком и полностью на усмотрение Вашей ТС. Порекомендуйте, пожалуйста, мне (как новичку) какой-нибудь актив или же группу активов (ещё лучше) соответствующих следующим требованиям: 1. Существенная волатильность, чтобы актив давал хотя бы 100-150 пунктов в день. К сожалению, я не смогу себе позволить 10 контрактов Schatz’а. 2. Нормальная ликвидность, чтобы можно было спокойно заходить/выходить маркетом, не опасаясь при этом получить "рыночные приколы", о которых говорилось в начале топика. 3. Приемлемые маржинальные требования. Например, "большие" индексы я однозначно "не потяну", для меня это очень дорого. 4. Стоимость одного пункта не должна быть очень большой. Например, 15-20$ за пункт для меня, откровенно говоря, страшно... особенно если учесть, то, что я в основном тренируюсь на форексе объёмом 0,10 лота. 5. Нормальные торговые часы. В том смысле, что для меня довольно-таки проблематично, если торговля открыта только 5-8 часов в сутки, мне бы хотелось существенно больше времени для трейдинга. Если я всё правильно понимаю, под эти требования идеально подходят валютные фьючерсы, но может быть есть ещё что-нибудь другое, что-нибудь более интересное? Порекомендуйте, пожалуйста, чем можно поторговать новичку вроде меня. Заранее спасибо.

[vladmax]

Slimus писал(а):

2. Нормальная ликвидность, чтобы можно было спокойно заходить/выходить маркетом, не опасаясь при этом получить "рыночные приколы", о которых говорилось в начале топика.

ИМХО, но рыночные приколы можно получить на любом инструменте, а тем более при входе "маркетом".

Slimus писал(а):

4. Стоимость одного пункта не должна быть очень большой. Например, 15-20$ за пункт для меня, откровенно говоря, страшно... особенно если учесть, то, что я в основном тренируюсь на форексе объёмом 0,10 лота.

Я так понял, что у Вас стоимость пункта приблизительно $1, на фьючерсах такого нет, по моему меньше $6.25 не бывает.

[kyiv.maxim]

vladmax писал(а):

Я так понял, что у Вас стоимость пункта приблизительно $1, на фьючерсах такого нет, по моему меньше $6.25 не бывает.

for example
E-micro EUR/USD Futures
Minimum Price Fluctuation (Tick) - 0.0001 USD/EUR (=US$1.25)
http://www.cmegroup.com/trading/fx/e-mi ... tions.html
Спред, кстати, небольшой. Т.е. торговать можно, но осторожно

[Tisha™]

Slimus писал(а):

Если я всё правильно понимаю, под эти требования идеально подходят валютные фьючерсы

Таки да. Евро, франк, осси. Рекомендовал бы особо обратить внимание на франк и осси. ИМХО
Это из того, чем торгую. Может Пупкинус подскажет вам другие инструменты.

vladmax писал(а):

Я так понял, что у Вас стоимость пункта приблизительно $1, на фьючерсах такого нет, по моему меньше $6.25 не бывает.

Это мини-контракты, а есть еще и микро-контракты по цене 1,25 доллара за тик (микро-евро например). Но там с ликвидностью проблематично. Слип в 3-6 пипсов практически гарантирован.

Slimus писал(а):

1. Существенная волатильность, чтобы актив давал хотя бы 100-150 пунктов в день.

А зачем вам такая волатильность? Вы исходите из цены пункта? Хотите пипсом размером в 1 доллар зарабатывать в день существенную сумму? Коли так - это в корне неверная установка.

Slimus писал(а):

спокойно заходить/выходить маркетом

Вот дались вам эти маркет-ордера. Вы полагаете, так легче "управлять" позицией? ИМХО маркет ордер - это если "петух жаренный" клюнет.

Slimus писал(а):

Например, 15-20$ за пункт для меня, откровенно говоря, страшно... особенно если учесть, то, что я в основном тренируюсь на форексе объёмом 0,10 лота.

Тогда потренируйтесь наращивать постепенно по движению позицию, доведя до закрытия примерно 0,5 лота. С 0,1 лота это тренировка и никак не заработок.

kyiv.maxim писал(а):

Спред, кстати, небольшой. Т.е. торговать можно, но осторожно

Спред бегает быстро, ласт - сильно тормозит, исполнение может быть за спредом. Просто надо понимать, что слип в 1 пип - это не 12,5 доллара, а всего лишь 1,25

[Ilyich]

Наблюдается некоторое противоречие между:

Slimus писал(а):

1. Существенная волатильность, чтобы актив давал хотя бы 100-150 пунктов в день. К сожалению, я не смогу себе позволить 10 контрактов Schatz’а.

и:

Slimus писал(а):

4. Стоимость одного пункта не должна быть очень большой. Например, 15-20$ за пункт для меня, откровенно говоря, страшно... особенно если учесть, то, что я в основном тренируюсь на форексе объёмом 0,10 лота.

Вы гонитесь за волатильностью при низкой цене пункта.... Смысл? Привычка? Избавляйтесь от стереотипов. Сильно волатильные инструменты значительно более рисковые. Ваша же задача минимизировать риски, а не максимизировать прибыли.

Т.е. если ОЧЕНЬ грубо, Ваш риск менеджмент крутится в районе 150$ суточного движения цены (или около того). Возьмите эту цифру (или любую другую) за отправную точку и дальше подбирайте инструмент.
Например, суточная волатильность в денежном исчислении составит:
- шатс 70-150 евро при цене контракта 300$ внутри дня (самый ликвидный инструмент из тех, что я знаю, цена пункта 10 евро)
- евро микро 120-180$ при цене контракта 200$ (здесь с ликвидностью похуже (но не смертельно), но и цена пункта 1,25$ и ликвидность постоянно возрастает)
- бобл 200-300 евро при цене контракта 300$ внутри дня
- и т.д... и т.п...

[Pupkinus­­®]

2 Slimus
Искать большую волу в начале трейдинговой карьеры - не лучшее начало. имхо.

с моей точки зрения, начинать нужно совсем с другого конца.

Нужно найти инструмент который удается торговать прибыльно а не пытаться подогнать свой трейдинг под свой вкус/счет.

Если трейдеру удается найти правильный подход к одному инструменту то он уже счастливчик. не нужно усложнять себе жизнь ограничивая выбор торгуемых контрактов.

[Ilyich]

Позволю себе чуть дополнить последний пост.

Pupkinus­­® писал(а):

Нужно найти инструмент который удается торговать...

В этом (в наличии такого выбора) кардинальное отличие валютного трейдинга (форекс тобиш) от всего обилия и многообразия срочных рынков. Я в свое время был не мало поражен тем, как может отличаться "походка" одного инструмента (возьмем к примеру зерновые) от другого (металлы например) и не говорю уже про индексы. И когда моя система, при тестировании, дала 65-85% прибыльных сделок на инструментах имеющих под собой реальный актив, и слила на ВСЕХ без исключения индексах - я был мягко говоря шокирован... Возможность подобрать инструмент под систему - это весьма и весьма не плохо.

[Slimus]

Уважаемые господа, в очередной раз хотелось бы поблагодарить Вас за помощь, и за Ваше профессиональное внимание к мои вопросам, я Вам очень признателен.

Если позволите ещё пара вопросов.

Вы все дружно сошлись во мнении, что мне не стоит гоняться за высокой волатильностью, но мне всё же не совсем понятно почему. Да, я прекрасно осознаю, что высокая волатильность – это хорошая возможность для больших заработков, но при этом и повышенные риски, так же я понимаю, что серьёзные люди за волатильностью не гоняются, они компенсируют малое количество пунктов большими объёмами, это понятно. Но какой вообще в этом смысл? Предположим, что я выбираю менее волатильный актив с расчётом на то, что объём будет больше... то бишь, вместо того чтобы взять 100 пунктов 1 лотом, я буду брать всего 10 пунктов, но уже 10-ю лотами (грубо говоря). И что, какой же в этом смысл? Возможно, у меня плохо с математикой, но мне кажется, что при таком раскладе риски абсолютно равны. Разве нет? Если у меня сработает "жирный" стоп-лосс взятый 10-ю лотами, то разве это не приравняет риск к высоченной волатильности?

И ещё вопрос на счёт индексов. В последние дни я серьёзно ими заинтересовался. Сейчас немного торгую CFD’шным фьючерсом на индекс S&P 500. Я, конечно, понимаю, что сейчас я не в состоянии внести маржинальный залог почти в 30 000$, да и стоимость пункта там просто огромная (для меня). Но мне бы просто хотелось узнать Ваше мнение на счёт индексов, а в частность на счёт индекса S&P 500, дабы понять стоил ли вообще к этому стремиться. Недавно прочитал на Бомонде, что этим индексом торгуют "лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами". Ну, и естественно мне стало интересно. Господа Вы только, пожалуйста, не подумайте, что я сразу собираюсь пойти на индексы, это было бы глупо, мне просто интересно узнать стоит ли, по Вашему мнению, к этому стремиться. Скажите, как Вы относитесь к индексам, что думаете про S&P 500?

[Tisha™]

Slimus писал(а):

вместо того чтобы взять 100 пунктов 1 лотом, я буду брать всего 10 пунктов, но уже 10-ю лотами (грубо говоря). И что, какой же в этом смысл? Возможно, у меня плохо с математикой, но мне кажется, что при таком раскладе риски абсолютно равны.

Это просто математический пример, основанный на том, что движение в 10 пунктов намного легче просчитать и выхватить в рынке, чем 100 пунктов. Работает временной фактор. Но это для интрадейщиков. Количество в 10 лотов, более чем условный пример и никто вас не призывает торговать количествами, кратными 10-ти
Офф-топ: Десятиричная система придумана человеком, потому как у него 10 пальцев на руках, а 32-х битная шина - потому что во рту 32 зуба .

Slimus писал(а):

Недавно прочитал на Бомонде, что этим индексом торгуют "лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами".

Еще бы ссылку на цитату. Я, например, вообще не торгую американскими индексами в силу того, что они практически не вписываются в мою систему, в мое "чтение" рынка. Да и, более всего, люблю торговать в европейскую сессию, а в это время американские индексы (пит спит ) в большей своей части малоликвидны и, вследствие этого, "малопредсказуемы". Основные торги происходят во время работы пита и менталитет американских трейдеров мной воспринимается с трудом. Я предпочитаю европейские индексы. Но, если уж вам так хочется поработать с американскими, порекомендовал бы вам мини Russel 2000 - он более "вменяемый". Опять же ИМХО.

[Clawfinger]

Slimus писал(а):

И ещё вопрос на счёт индексов. В последние дни я серьёзно ими заинтересовался. Сейчас немного торгую CFD’шным фьючерсом на индекс S&P 500. Я, конечно, понимаю, что сейчас я не в состоянии внести маржинальный залог почти в 30 000$, да и стоимость пункта там просто огромная (для меня). Но мне бы просто хотелось узнать Ваше мнение на счёт индексов, а в частность на счёт индекса S&P 500, дабы понять стоил ли вообще к этому стремиться. Недавно прочитал на Бомонде, что этим индексом торгуют "лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами". Ну, и естественно мне стало интересно. Господа Вы только, пожалуйста, не подумайте, что я сразу собираюсь пойти на индексы, это было бы глупо, мне просто интересно узнать стоит ли, по Вашему мнению, к этому стремиться. Скажите, как Вы относитесь к индексам, что думаете про S&P 500?

Треба враховувати, ще один момент. Торгуючи СФД, ви ставите себе у більш не вигідне положення, у порівняні з "лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами". Тому що завдяки використанні опціонів, у них набагато більше шансів, а ніж увас.