Статья: Overnight information and intraday trading behavior: evidence from NYSE cross-listed stocks and their local market information.
Продолжаем копаться в бездонных архивах моей библиотеки. Очень рекомендую почитать реальное исследование, реального стокового паттерна (нестандартного) для акций которые торгуются на локальных рынках и на NYSE. Пример старый, скорее всего уже заарбитраженый вглубь и вширь но это отличный пример логики поиска профитных фишек на рынке. Очень рекомендую для ВДУМЧИВОГО прочтения.
Текст очень (можно сказать излишне) академичен, однако ригористичность подхода вызывает уважение. Не стоит, удивляться отсутствию прямого теста системы построенной на использовании найденной закономерности, ибо авторы тоже люди и им хотелось и статью написать и денег заработать на торговле. Публикованием такого усеченного текста они реализовали оба желания.
