Математический хардкор для форексистов
Прилагается статья: Application of Advanced Regression Analysis for Trading and Investment (FX)
Аффторы с упорством достойным лучшего применения пытаются сконструировать нейросеть для торговли EUR/USD используя все возможные другие активы к качестве предикторов (в ход пошло все, от золота и нефти и заканчивая ставками на италийские гос облиги). В конце концов они ее конструируют и дико радуются профит фактору 1,17 :D
Выкладываю я это ради двух целей:
1. Если у некоторых товарищей (не буду показывать пальцем) сохраняется желание искать предикотры для спред трейдинга или для трейдинга outright то мне хотелось показать куда приводят радикальные попытки довести этот подход до логического конца. Положительный результат возможен (он виден в статье) но требует довольно серьезных усилий, явно за рамками базового курса статистики.
2. С моей точки зрения, искать предикторы на современных рынках - занятие крайне неблагодарное в плане усилий рассмотренных через призму возможного профита.
Enjoy!
