Гэп образуется не только когда маркет "рвет", маркет может еще просто тошнить, может у маркета легкое похмелье, может просто сухость в рту . До того как многие контракты перешли на 23/5, все ордера, которые накапливались за время "сна" рынка, вываливались на opening auction, на котором вычислялся opening price и соответственно формировался гэп. Сейчас, цена драйвится теми же самыми ордерами, только они не схлестываются в одно и тоже время на опенинге, а "размазаны" по ночной сессии (с точки зрения Америки для американских контрактов). Рыночный феномен "чистого" гепа конечно же слегка отличается от "суррогата" полученного описанным мною способом, но это отличие не критично ведь источник изменения цены - те же "ночные" ордера.
Сорри если описано расплывчато, надеюсь позже описать подробнее, если кому-то будет интересно.
Очень интересно и хочется почитать более подробное описание.
[9:28:59] >> * Jesus * TishaTM: смешно), но действительно зачем их закрывают? [9:29:22] * TishaTM * Jesus: некорректный вопрос.. не зачем, а как.. [9:30:09] >> * Jesus * TishaTM: ну как понятно вроде, но почему они закрываться должны? [9:30:24] * TishaTM * Jesus: а кто сказал что должны? .. не факт [9:31:06] * TishaTM * обычно закрываются гепы вниз на фондовом, при логике что появилась более дешевая цена для покупки.. и то не всегда [9:31:27] * TishaTM * логика покупки акций - найти актив подешевле.. поэтому на падениях покупают [9:32:08] >> * Jesus * TishaTM: то есть бывают не закрытые гепы? [9:32:24] * TishaTM * Jesus: конечно [9:32:42] >> * Jesus * TishaTM: вот это откровение для меня )) [9:33:57] * TishaTM * Jesus: [9:34:12] * * Jesus * да и не замечал не закрытых гепов , но буду знать. Если честно не помню уже откуда начитался что они обязательно закрываются [9:35:05] * TishaTM * > Если честно не помню уже откуда начитался что они обязательно закрываются а мы тут зачем в чате сидим? [9:37:29] * TishaTM * Jesus:
[9:38:45] >> * Clawfinger * TishaTM: масштаб какой? [9:38:53] >> * Jesus * TishaTM: это какой таймфрейм? там случаем не смена контрактов? [9:39:25] * TishaTM * Jesus: да правильно, это дейли и смена контрактов, но от этого геп не перестает быть гепом [9:39:54] * * Jesus * смена контарктов не считаеться) [9:39:54] * TishaTM * в первом случае, спустя время, он закрылся.. а во втором? закроется ли? если учесть что мы ушли с исторических хаев. [9:40:09] * TishaTM * > смена контарктов не считаеться) А это где ты начитался? [9:40:10] * =ХХХ= * Ось для прикладу акції
[9:40:58] * TishaTM * =ХХХ=: молодец Олесь, хороший пример.. куча гепов [9:41:03] * =ХХХ= * Більша частина гепів закривається... [9:41:04] * * Jesus * =ХХХ=: о тут видно четко опять же если не смена контрактов.) [9:41:14] * =ХХХ= * Це фонда... [9:41:26] >> * Jesus * TishaTM: геп это разрыв в цене [9:41:32] * TishaTM * Jesus: на акциях нет смены контрактов [9:41:48] >> * Jesus * TishaTM: точно [9:41:53] * TishaTM * Jesus: правильно.. а разве сказано, чем этот разрыв обусловлен? или тебе так удобно считать? [9:42:04] * * Clawfinger * если кто то надумал торговать гепы, то лучше использовать для этого лимитники, то есть если геп не отработается, то и ордер не сработает... [9:42:36] * =ХХХ= * От стосовно Діа є прям готова стратегія... [9:42:37] >> * Jesus * TishaTM: ну все верно геп разрыв в цене просто гепы которые при смене контрактов не всегда закрываются. Но теперь я уяснил ) [9:43:06] * * Clawfinger * кстати на бомонде готовую стратегию выкладывали, для торговли по гепам, по фунту [9:43:08] * =ХХХ= * Практично кожного дня є гепи. Як тільки закривається геп, то зразу відкриваєшся в напрямку гепа... [9:43:49] * * Jesus * Clawfinger: так заходить нужно не от гепа, а к гепу [9:44:09] * =ХХХ= * Зверніть увагу на вчорашній і позавчорашній день... [9:44:13] * * Jesus * =ХХХ=: вот оно как я по-другому делал ) [9:44:36] * =ХХХ= * Вчора відкрилися гепом, його закрили і зразу в напрямок гепа пішли... [9:44:47] * * Clawfinger * Jesus: тогда у тебя больше шансов пролететь как фанера... [9:44:49] * =ХХХ= * Практично готова стратегія. Треба тестити [9:45:24] * * Jesus * Clawfinger: да да да именно так схватил самого большого лося за свою историю торгов [9:45:46] * * Clawfinger * вот видишь... [9:46:02] * * Clawfinger * а так у тебя бы только не сработал бы лимитник [9:46:45] * * Clawfinger * ну а если цена развернулась, смена тенденции, то у тебя есть возможность отменить ордер... [9:47:03] * =ХХХ= * А хтось кине темку про патерни з павука? Я прям на Діа це побачив з гепами
Пару раз я торговал на выходных гэпах на Форексе.Но тогда гэпы были по 100-300 пунктов.(четыре цифры после запятой) В пятницу перед самым закрытием рынка выставлял отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в пятидесяти пунктах от текущей цены.И в понедельник при открытии рынка ждал гэпа. Пару раз при гэпе в 90-120 пунктов (четыре цифры после запятой) ордер срабатывал по заявленной цене и получив за минуту прибыль в 40-70 пунктов (при объёме в 1 лот = 400-700$) тут же закрывал сработавший ордер,а другой убирал.Но после того как ордер открылся не по заявленной цене,а по цене открытия рынка ,торги на гэпах прекратил. А потом и гэпы такие ушли в историю...
Последний раз редактировалось ПРИБАЛТИЕЦ 12 янв 2011, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
ПРИБАЛТИЕЦ указывайте пожалуйста, в каких котировках считаете, в четырех значных и пятизначных, поверьте это имеет значение, так как разница будет различаться в 10 раз.
ПРИБАЛТИЕЦ указывайте пожалуйста, в каких котировках считаете, в четырех значных и пятизначных, поверьте это имеет значение, так как разница будет различаться в 10 раз.
Каждый раз, как сталкиваюсь с пятизначными котировками, поминаю этот пятый знак незлым тихим матом
Rafale А уявіть, як тим трейдерам, що мають в різних ДЦ по декілька рахунків ( використовують принцип, не класти усі яйца в один кошик) .... Взагалі, я таким лише співчуваю...
Сорри если описано расплывчато, надеюсь позже описать подробнее, если кому-то будет интересно.
Tisha™ » 08 фев 2010, 08:27 
. До того как многие контракты перешли на 23/5, все ордера, которые накапливались за время "сна" рынка, вываливались на opening auction, на котором вычислялся opening price и соответственно формировался гэп. Сейчас, цена драйвится теми же самыми ордерами, только они не схлестываются в одно и тоже время на опенинге, а "размазаны" по ночной сессии (с точки зрения Америки для американских контрактов). Рыночный феномен "чистого" гепа конечно же слегка отличается от "суррогата" полученного описанным мною способом, но это отличие не критично ведь источник изменения цены - те же "ночные" ордера.
.. не факт 
тут же закрывал сработавший ордер,а другой убирал.Но после того как 
,торги на гэпах прекратил.
