Пара слов о фракталах. Chat log.

[Tisha™]

[10:09:51] Slimus: pupkinus: я снова здесь ну раз вы несильно заняты, хотелось бы снова вернуться к тех. анализу. на данный момент моя торговля основывается прежде всего на фракталах, а уже во вторую очередь другие классические индикаторы. хотелось бы узнать ваше мнение о фракталах, как вы считаете, можно ли положить их в основу торговой системы? и вообще как вы думаете, стоил ли ими пользоваться?
[10:09:51] pupkinus: lichno ia ne smog naiti v fraktalah nichego poleznogo, Billa Williamsa (cheloveka kotoryi vvel ispol'zovanie fraktalov v modu) ia schitaiu sharlatanom ot treidinga odnako est' liudi kototorym udalos' iz nih izvlech chto-to poleznoe
[10:09:51] Slimus: pupkinus: вы меня, честно говоря, шокировали, а есть какие-то способы построения фракталов не по Вильямсу?
[10:09:51] pupkinus: Slimus: izvestnyh mne - net. Williams voobshe vzeal zi teorii haosa termin kotoryi ne imeet nikakogo otnoshenia k tsenovym readam i prosto obozval tak odin iz vozmojnyh naborov svechei, vot takaia istoria.

[Tisha™]

Учитывая массу трейдеров, исповедующих и фрактальную идеологию в том числе, почему бы не пользоваться этим инструментом, как дополнительным фильтром в определенных случаях?
Например, при пипсовке, я подтягиваю стоп-ордера на вход от локального экстремума, вслед за уходящим рынком, по мере формирования фрактальной структуры, где необходимым условием более агрессивного входа (подтягиваю ордер за уходящей ценой), служит перепись каждым следующим баром экстремума предыдущего. См. рисунок.

sell_pips.jpg (85.57 KIB) Просмотров: 3354

[Jesus]

Tisha™ писал(а):

Учитывая массу трейдеров, исповедующих и фрактальную идеологию в том числе, почему бы не пользоваться этим инструментом, как дополнительным фильтром в определенных случаях?
Например, при пипсовке, я подтягиваю стоп-ордера на вход от локального экстремума, вслед за уходящим рынком, по мере формирования фрактальной структуры, где необходимым условием более агрессивного входа (подтягиваю ордер за уходящей ценой), служит перепись каждым следующим баром экстремума предыдущего. См. рисунок.

Не опасно ли стопами входить на продажу? Есть вероятность продать на самом дне, не лучше ли была лимитка на отбитие?

[Tisha™]

Jesus писал(а):

Не опасно ли стопами входить на продажу?

Ответ здесь.

[Tisha™]

Формирование фрактала:

example_fraktal.jpg (71.6 KIB) Просмотров: 3261

Пробитие фрактала:

example_fraktal_1.jpg (93.54 KIB) Просмотров: 3261

[Tisha™]

Tisha™ писал(а):

Например, при пипсовке, я подтягиваю стоп-ордера на вход от локального экстремума, вслед за уходящим рынком

000 писал(а):

Tisha™ писал(а):

1-й пример - великолепное открытие по технике. Я бы добавил, что стоп-ордер на продажу надо выставлять в том баре(свечке) который ушел вверх на коррекцию к мувингу.

Возможно. Но тогда он будет слишком уж близок, на мой взгляд. Там волатильность немаленькая была... А, значит, и опасность шального сноса.

Сорри, не совсем корректно выразился. Техника такова: если хотим выставить стоп-ордер на селл, то дожидаемся, когда текущий бар "пошел" вверх и (обязательное условие) переписал high предыдущего бара. Кстати, это фрактальная "логика". В момент переписи high предыдущего бара, можно выставлять стоп-ордер на селл, так как цена "уходит" в противоположную сторону и возврат её на low бара предполагает формирование "разворотного" бара, то, что нам и надо. По мере ухода цены от нас в сторону поддержки (для sell поддержка это то, что сверху ) двигаем ордер на вход примерно вот в таком порядке:

фрактальный вход на селл в пятиминутном тайм-фрейме - eur | показать

1303480330-clip-18kb[1].png (17.58 KIB) Просмотров: 2866

Логика действий:
1. Точка входа 1. возникает в момент когда третий по счету бар после экстремума переписывает high предыдущего. Таким образом стоп-ордер на селл находится под основанием фрактала вверх (желтая стрелка 1.).
2. Точка входа 2. возникает в момент переписи уровня 1,4540 (обозначен голубой стрелкой 2.). Дополнительное условие - вершина фрактала "воткнулась" в WMA.
3. Точка входа 3. возникает в момент переписи вершины предыдущего фрактала (обозначен красной стрелкой 3.). Дополнительное условие - вершина фрактала "воткнулась" в long EMA и сформировался сигнал на buy.
4. Точка входа 4. очень агрессивная точка и очень рискованная. Единственным "оправданием" передвижения ордера в эту точку, служит неудавшаяся попытка сформировать селловый сигнал (пересечение short EMA и WMA). Но я бы не рекомендовал входы в этой точке, ибо она выбивается из общей фрактальной логики.

Обратите внимание!!! ВСЕ точки входа на sell находятся ПОД мувингами и, в случае открытия позиции, мы находимся по тренду, что дает нам дополнительный шанс на успех.

[000]

Tisha™ писал(а):

Например, при пипсовке, я подтягиваю стоп-ордера на вход от локального экстремума, вслед за уходящим рынком

000 писал(а):

Tisha™ писал(а):

1-й пример - великолепное открытие по технике. Я бы добавил, что стоп-ордер на продажу надо выставлять в том баре(свечке) который ушел вверх на коррекцию к мувингу.

Возможно. Но тогда он будет слишком уж близок, на мой взгляд. Там волатильность немаленькая была... А, значит, и опасность шального сноса.

Сорри, не совсем корректно выразился. Техника такова: если хотим выставить стоп-ордер на селл, то дожидаемся, когда текущий бар "пошел" вверх и (обязательное условие) переписал high предыдущего бара. Кстати, это фрактальная "логика".

Нет, похоже, это я был невнимателен. Почему-то показалось, что Вы говорили об установке стоп-лосса
В этом аспекте и отвечал.
Но, коли теперь допёр до смысла Ваших слов, поясню свой уровень ордера на открытие позиции.
У Вильямса, кажется, который Билл, есть такая методика "Торговля с помощью линии баланса". В которой рекомендуется выставлять селл, к примеру, в серии коррекционных баров, приближающейся к МА, избрав базовым бар с самым высоким лоу. Сигнальным уровнем продажи будет лоу следующего бара влево. Покупка, соответственно, зеркальна. Эту методику я беззастенчиво и позаимствовал. Методика весьма агрессивна и требует точного соответствия между масштабами коррекции и выбираемым для определения сигнала ТФ.
Если нужно подробнее, готов конкретизировать.
К приведенному Вами графическому примеру применить нельзя, поскольку масштаб коррекционного отката не соответствует временнОму масштабу графика. Коррекция гораздо крупнее 5-ти минутного, судя по тому, что подкатилась к long EMA. В таком случае возникает масса ложных сигналов. К тому же, что-то мне подсказывает, что приведенное в примере движение ещё не исчерпало себя, чтобы искать в нём сигналы на отбой от WMA.

Tisha™ писал(а):

В момент переписи high предыдущего бара, можно выставлять стоп-ордер на селл, так как цена "уходит" в противоположную сторону и возврат её на low бара предполагает формирование "разворотного" бара, то, что нам и надо. По мере ухода цены от нас в сторону поддержки (для sell поддержка это то, что сверху ) двигаем ордер на вход примерно вот в таком порядке:......

Полностью согласен с методикой, при условии укрупнения масштаба для данного примера.

Tisha™ писал(а):

Обратите внимание!!! ВСЕ точки входа на sell находятся ПОД мувингами и, в случае открытия позиции, мы находимся по тренду, что дает нам дополнительный шанс на успех.

Конечно! Это обязательное условие!

[Tisha™]

000 писал(а):

Коррекция гораздо крупнее 5-ти минутного, судя по тому, что подкатилась к long EMA.

Уйдет от меня? И флаг ей в руки! Главное - не выцепить ордер ложным пробоем.

000 писал(а):

Полностью согласен с методикой, при условии укрупнения масштаба для данного примера.

Нет условий. ИМХО, применимо к любому тайм-фрейму.. который рабочий. При пипсовке ДАКСом, приходилось это и на минутках вылавливать..

А вот с Вильямсом, который Билл, мы не дружим... В смысле давно не читал его трудов. Все более к Ларри Вильямсу тяготею..